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题名奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合
被引量：4
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作者
费为银
朱涛涛
费晨
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机构
安徽工程大学金融工程系
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期823-834,共12页
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基金
国家自然科学基金(71171003
71271003)
+2 种基金
安徽省自然科学基金(1208085MG116)
安徽省高校自然科学基金(KJ2012B019
KJ2013B023)~~
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文摘
对冲基金管理者往往面临投资资产价格的不确定,这里的不确定包含通常意义下的概率不确定和奈特不确定.资产价格在经典意义下可用布朗运动扰动的随机微分方程予以刻画,然而由于金融市场环境的复杂性,资产价格的干扰源用彭实戈提出的G-布朗运动来刻画更为合理.本文研究了风险资产价格具有奈特不确定下对冲基金管理者最优投资策略.首先建立了基金管理者在风险资产和无风险资产上投资的动态模型,此时风险资产受G-布朗运动干扰,对冲基金带有高水印激励合约,基金管理者的目标是最大化预期累积激励费的净现值.然后通过非线性期望下的随机分析和随机动态规划方法推导出了带有特定边界条件的值函数的G-哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(G-HJB)方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略.最后进行了静态经济分析.
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关键词
奈特不确定
高水印
对冲基金
最优投资组合
G—HJB方程
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Keywords
Knightian uncertainty
high water marks
hedge fund
optimal portfolio
G-HJB equation
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
F224.11
[经济管理—国民经济]
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题名图像可逆信息隐藏研究发展综述
被引量：6
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作者
欧博
李晓龙
倪蓉蓉
赵耀
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机构
湖南大学信息科学与工程学院
北京交通大学计算机科学与技术学院
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出处
《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期1-10,共10页
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基金
国家自然科学基金(U1936212,61872128)。
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文摘
可逆信息隐藏技术能够恢复图像初始状态,其独特之处在于图像本身就是一个复杂语义的信息表达.这既要求可逆嵌入操作所施加的影响不违背图像所表达的主要语义,又要求该操作是可逆转的.这一特点不仅是敏感领域信息处理所亟需,也是常见领域处理中所不排斥的.现有可逆信息隐藏研究成果繁多,迁移知识广泛,本文将简要梳理可逆信息隐藏的发展脉络,回顾基本技术框架和代表性研究成果,归纳各类方法的特点和优势.然后根据当前人工智能发展的趋势,展望可逆研究的未来发展方向.研究结果表明:增加可逆算法的多样性、普适性研究,引入新的评价指标来导引算法设计与现实应用需求结合,对推动可逆研究与多学科融合解决更难、更广泛的问题,实现信息安全行业的长远发展,具有一定的必要性和可行性.
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关键词
可逆信息隐藏
加密域可逆水印
高维空间可逆水印
人工智能
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Keywords
reversible data hiding
encrypted RDH
high-dimensional RDH
artificial intelligence
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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