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分位数因子增广的分位数自回归分布滞后模型构建
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作者 黄玉婷 傅德印 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第12期35-41,共7页
因子增广回归是利用高维数据对宏观经济进行预测的重要方法。然而,均值回归框架下的因子模型和回归模型在面对异常值或厚尾分布时结果不够稳健。为此,文章在分位数回归框架下构建分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型,该模型通过构... 因子增广回归是利用高维数据对宏观经济进行预测的重要方法。然而,均值回归框架下的因子模型和回归模型在面对异常值或厚尾分布时结果不够稳健。为此,文章在分位数回归框架下构建分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型,该模型通过构建分位数因子模型对高维数据进行降维,提取不同分位点的公共因子;进一步,利用提取出的公共因子和响应变量的滞后项构建分位数自回归分布滞后模型。数值模拟结果表明,在数据出现异常值或厚尾分布的情境下,分位数因子分析估计的均值因子和非均值因子更稳健,分位数因子增广回归的预测性能优于因子增广回归的预测性能,且分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型的预测性能优于基准模型。 展开更多
关键词 分位数因子 分位数回归 因子增广回归 自回归分布滞后模型
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自回归分布滞后模型在数控机床热误差建模中的应用 被引量:4
2
作者 苗恩铭 龚亚运 +1 位作者 牛鹏程 费业泰 《计量学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期226-230,共5页
对多元线性回归模型、回归与残差AR叠合模型和自回归分布滞后模型3种热误差建模方法进行了介绍与比对分析。多元线性回归模型方法简单快捷,但因热误差呈非线性且具有互交作用,较难获得精确热误差数学模型。后两个模型均属时间序列分... 对多元线性回归模型、回归与残差AR叠合模型和自回归分布滞后模型3种热误差建模方法进行了介绍与比对分析。多元线性回归模型方法简单快捷,但因热误差呈非线性且具有互交作用,较难获得精确热误差数学模型。后两个模型均属时间序列分析方法,其优点是能够比较精确地建立热误差数学模型,两者的区别是叠合模型把参数估计分成两部分,而自回归分布滞后模型是统一估计参数,因此叠合模型的精度要低于自回归分布滞后模型精度,并通过实例验证,自回归分布滞后模型在精密数控机床热误差建模中具有较好的建模精度。 展开更多
关键词 计量学 热误差 多元线性回归模型 叠合模型 自回归分布滞后模型
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中国人口预测的自回归分布滞后模型研究 被引量:23
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作者 安和平 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第08X期4-7,共4页
本研究以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年人口序列数据为基础,采用一般回归法、后退法和逐步... 本研究以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年人口序列数据为基础,采用一般回归法、后退法和逐步回归法三种方法对所设计的模型进行估计,得到可作为人口预测的168个模型。然后,从中筛选出较优的包含人口年增长量滞后值的中国人口自回归分布滞后预测模型和不包含人口年增长量滞后值的中国人口预测模型。 展开更多
关键词 中国人口总量 自回归分布滞后模型 人口预测
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基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究 被引量:5
4
作者 郁佳敏 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第5期99-102,共4页
通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预... 通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力。 展开更多
关键词 财产保险 自回归分布滞后模型 误差修正模型 协整
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电商消费影响商贸流通效率的实证分析——基于自回归分布滞后模型检验 被引量:6
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作者 李湘滇 《商业经济研究》 北大核心 2018年第8期38-40,共3页
本文基于1995-2015年省级面板数据,构建超效率DEA模型进行全国及分地区的商贸流通效率测算,并结合自回归分布滞后模型对电商消费影响商贸流通效率的效果进行实证分析。研究发现,商贸流通效率存在较大的区域性差异,总体上自东向西呈现阶... 本文基于1995-2015年省级面板数据,构建超效率DEA模型进行全国及分地区的商贸流通效率测算,并结合自回归分布滞后模型对电商消费影响商贸流通效率的效果进行实证分析。研究发现,商贸流通效率存在较大的区域性差异,总体上自东向西呈现阶梯递减现象;电商消费对商贸流通效率的长期和短期影响系数上,东部沿海和东北地区存在明显的改善效果,西部地区受市场资本存量、配套交通设施等影响在短期和长期内的改善效果有限;东北地区良好的居民储蓄和消费结构在电商经济的刺激下得到了有效释放,短期的改善效果最优。最后,本文从加强区域间的商贸流通交流和加大对电商经济的扶持力度等方面提出了促进电商消费改善商贸流通效率的对策。 展开更多
关键词 电商消费 商贸流通效率 超效率DEA 自回归分布滞后模型
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一类部分和分解非对称自回归分布滞后模型的边界检验
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作者 王敬勇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第19期13-16,共4页
部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题... 部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题。中美两国利率数据分析表明该模型应用的灵活性与可行性,并得到了美国利率传导的短期动态非对称性的结论。 展开更多
关键词 部分和分解 非对称性 边界检验 自回归分布滞后模型
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数控机床热误差补偿高次多阶ADL模型应用分析 被引量:2
7
作者 苗恩铭 成天驹 +1 位作者 牛鹏程 龚亚运 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第15期2088-2093,共6页
综合运用模糊聚类和灰色关联度理论对机床温度监测传感器进行了优选。同时针对现行常用的多元回归模型,采用自回归分布滞后模型(ADL模型)对数控机床热误差进行了建模。在获得较高精度基础上,对ADL模型进行扩展,提出了高次多阶ADL建模技... 综合运用模糊聚类和灰色关联度理论对机床温度监测传感器进行了优选。同时针对现行常用的多元回归模型,采用自回归分布滞后模型(ADL模型)对数控机床热误差进行了建模。在获得较高精度基础上,对ADL模型进行扩展,提出了高次多阶ADL建模技术,并对其建模方法及精度进行了分析比对,实例证明,提出的高次多阶ADL模型在数控机床热误差补偿技术中具有较高的建模精度。 展开更多
关键词 热误差 多元回归模型 自回归分布滞后模型 高次多阶自回归分布滞后模型
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存在自相关时检验和估计方法的改进——基于自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计 被引量:4
8
作者 张荷观 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第4期44-49,共6页
存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给... 存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给出了相应的参数估计。 展开更多
关键词 自回归分布滞后模型 自相关 检验和估计
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数控机床热误差补偿中分布滞后模型的建立 被引量:9
9
作者 姚焕新 牛鹏程 +2 位作者 龚亚运 邵善敏 苗恩铭 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期246-250,共5页
针对数控机床热误差补偿建模中温度敏感点选择及模型建立问题,提出用模糊聚类法和灰色关联法结合选择温度敏感点,用分布滞后模型建立补偿模型的方法。根据机床关键点温度和热误差的实验数据,分别建立热误差的多元线性回归模型和分布滞... 针对数控机床热误差补偿建模中温度敏感点选择及模型建立问题,提出用模糊聚类法和灰色关联法结合选择温度敏感点,用分布滞后模型建立补偿模型的方法。根据机床关键点温度和热误差的实验数据,分别建立热误差的多元线性回归模型和分布滞后模型。在一台Leaderway V-450型数控加工中心上进行热误差建模实验,测量主轴分别在2000、4000、6000 r/min下的热误差及温度,结果表明分布滞后模型的拟合精度优于多元线性回归模型,用任一转速下的实验数据建模时,分布滞后模型的稳健性低于多元线性回归模型,而综合任意两个转速下的实验数据建模时,分布滞后模型的稳健性略优于多元线性回归模型。利用分布滞后模型建立的预测模型在数控机床热误差补偿中具有实用性。 展开更多
关键词 数控机床 热误差 分布滞后模型 多元线性回归模型 稳健性
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改进温度分量的拱坝变形时空分布模型 被引量:5
10
作者 沈晶鑫 郑东健 《水利水电技术》 CSCD 北大核心 2018年第5期38-43,共6页
通过对混凝土拱坝变形滞后特性的研究,分析了温度效应对坝体位移影响规律,并引入瑞利分布函数建立了改进温度分量的拱坝变形监控统计模型。再通过引入空间坐标,考虑变形值在空间的连续性,建立了改进温度分量的拱坝时空分布模型。由于所... 通过对混凝土拱坝变形滞后特性的研究,分析了温度效应对坝体位移影响规律,并引入瑞利分布函数建立了改进温度分量的拱坝变形监控统计模型。再通过引入空间坐标,考虑变形值在空间的连续性,建立了改进温度分量的拱坝时空分布模型。由于所建立的监控模型因子较多,因此应用粒子群算法和逐步回归分析法进行参数寻优。最后将所建立的拱坝变形时空分布模型应用于某拱坝变形监控中,结果显示:影响因子的个数减少,复相关系数及剩余标准差均优于传统模型,所建立的模型较传统大坝变形监控模型精度更高、拟合效果更好。 展开更多
关键词 拱坝变形 温度滞后效应 粒子群算法 逐步回归分析 时空分布模型
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重大事件对上海市入境旅游需求的影响——基于ADL模型的分析 被引量:29
11
作者 王铮 袁宇杰 熊文 《旅游学刊》 CSSCI 北大核心 2010年第4期44-49,共6页
本文根据1978~2008年上海市入境旅游接待人次数的统计数据,构建了上海市入境旅游需求的自回归分布滞后模型。通过引入虚拟变量,本文分析了历次重大事件对上海市入境旅游需求的影响。结果发现,2003年SARS主要影响欧洲国家来沪国际旅游需... 本文根据1978~2008年上海市入境旅游接待人次数的统计数据,构建了上海市入境旅游需求的自回归分布滞后模型。通过引入虚拟变量,本文分析了历次重大事件对上海市入境旅游需求的影响。结果发现,2003年SARS主要影响欧洲国家来沪国际旅游需求,对上海市入境旅游的总体需求没有造成显著的负面影响;1979年石油价格危机、1997年亚洲金融风暴与2008年全球金融危机造成的负面影响,存在影响人次数逐次增加,但影响比例逐次下降的趋势。重大事件对各客源国来沪国际旅游需求的影响存在差异,对全国与上海市的影响也不同。本文提出旅游管理部门与业界在决策过程中要重视这些差异与不同。 展开更多
关键词 重大事件 入境旅游需求 自回归分布滞后模型 虚拟变量
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基于H-P滤波预测技术的年用电量预测模型研究 被引量:9
12
作者 曾鸣 陈春武 +2 位作者 刘洋 马明娟 钱霞 《水电能源科学》 北大核心 2012年第8期175-178,共4页
针对电力市场预测电力负荷受众多因素影响及各类预测模型模拟预测误差较大的问题,为提高负荷预测精度,基于H-P滤波预测法将等维信息法、指数回归模型及分布滞后回归模型引入年用电量预测中,通过双层预测降低预测误差,并结合实例比较。... 针对电力市场预测电力负荷受众多因素影响及各类预测模型模拟预测误差较大的问题,为提高负荷预测精度,基于H-P滤波预测法将等维信息法、指数回归模型及分布滞后回归模型引入年用电量预测中,通过双层预测降低预测误差,并结合实例比较。对比结果,滤波滞后回归模型的预测综合得分高于滤波指数回归模型。 展开更多
关键词 年用电量预测 H-P滤波预测法 指数回归模型 分布滞后回归模型
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基于动态计量经济学模型的短期电价预测 被引量:10
13
作者 谭忠富 张金良 尚金成 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第7期71-76,共6页
电力市场中的电价受众多因素影响,单变量时间序列法已很难提高短期电价的预测精度。针对该问题,文中运用时间序列模型的动态计量方法来预测短期电价。首先建立电价和电量的一般自回归分布滞后模型;然后对电价和电量的时间序列数据进行... 电力市场中的电价受众多因素影响,单变量时间序列法已很难提高短期电价的预测精度。针对该问题,文中运用时间序列模型的动态计量方法来预测短期电价。首先建立电价和电量的一般自回归分布滞后模型;然后对电价和电量的时间序列数据进行预处理;在通过平稳性和协整性检验后,建立误差修正模型,最终由Eviews5.0估计出模型的参数。利用此模型对澳大利亚新南威尔士州电力市场的短期电价进行预测,结果表明此模型具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 电力市场 电价预测 自回归分布滞后模型(ADLM)时间序列
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汇改前后人民币汇率传递效应研究——基于ARDL模型的实证分析 被引量:6
14
作者 谢博婕 西村友作 门明 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第12期30-36,49,共8页
文章通过运用ARDL模型,考察了2005年7月汇改前后人民币汇率变动对以PPI和CPI为衡量指标的国内物价水平的影响。结果表明:人民币汇率变动对PPI的传递程度不完全,且汇改对传递效应不存在显著影响;而受汇改后人民币升值预期和大量"热... 文章通过运用ARDL模型,考察了2005年7月汇改前后人民币汇率变动对以PPI和CPI为衡量指标的国内物价水平的影响。结果表明:人民币汇率变动对PPI的传递程度不完全,且汇改对传递效应不存在显著影响;而受汇改后人民币升值预期和大量"热钱"流入境内的影响,人民币汇率与CPI变动方向由汇改前的反向关系,转化为汇改后的正向关系,呈现出人民币对外升值与对内贬值并存的局面。在不断深化汇率制度改革的同时,货币当局需要加大热钱流入的限制和管理,保持货币政策独立性,动态管理和调节人民币汇率浮动,保持人民币汇率基本稳定在合理均衡的水平。 展开更多
关键词 汇率制度改革 汇率传递效应 自回归分布滞后模型
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基于时间序列分析的水位短期预测模型仿真 被引量:7
15
作者 易云飞 盛康 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第5期1331-1334,1339,共5页
为能有效预测水位,提出一种结合时间序列分析和卡尔曼滤波的优化方法。通过自回归分布滞后模型对站点的水位数据进行分析,得到各站点的滞后期长度,求得各变量的系数后,结合相关水位数据计算得到初始预测值,利用卡尔曼滤波对预测结果进... 为能有效预测水位,提出一种结合时间序列分析和卡尔曼滤波的优化方法。通过自回归分布滞后模型对站点的水位数据进行分析,得到各站点的滞后期长度,求得各变量的系数后,结合相关水位数据计算得到初始预测值,利用卡尔曼滤波对预测结果进行修正,获得最终预测值,建立优化的水位预测模型。利用该组合模型进行水位预测实例仿真,仿真结果表明,该模型能有效地预测水位短期内的趋势,预测能力稳定、预测精度高。 展开更多
关键词 时间序列 自回归分布滞后模型 主成分分析 卡尔曼滤波 赤池信息量准则
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宏观金融政策组合对企业技术创新的影响效应——基于ARDL模型的实证分析 被引量:5
16
作者 李冲 钟昌标 《金融理论与实践》 北大核心 2015年第9期14-18,共5页
利用自回归分布滞后(ARDL)模型,实证检验1984—2013年我国的金融政策组合的企业技术创新效应,目的是考察我国宏观金融政策组合对企业技术创新的影响效应。研究发现:(1)货币政策和信贷政策对企业技术创新的增长效应显著,其中货币政策的... 利用自回归分布滞后(ARDL)模型,实证检验1984—2013年我国的金融政策组合的企业技术创新效应,目的是考察我国宏观金融政策组合对企业技术创新的影响效应。研究发现:(1)货币政策和信贷政策对企业技术创新的增长效应显著,其中货币政策的短期效应大于长期效应,而信贷政策是长期效应大于短期效应;(2)人民币实际汇率对企业技术创新的作用随着滞后期的推移不断弱化,且对企业技术创新的影响是长期效应大于短期效应;(3)利率政策的技术创新效应并不显著。故而,研究金融政策组合差别化的作用,正确甄选和优化金融政策组合,对推动企业技术创新能力的提升具有重要意义。 展开更多
关键词 金融政策 技术创新 自回归分布滞后模型
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改善的ADL模型对中国GDP增长率的研究与预测 被引量:4
17
作者 殷弘 肖争艳 刘卉灵 《应用数学》 CSCD 北大核心 2015年第2期457-463,共7页
本文提出三种创新性模型PLSADL,RADL和RPLSADL.这三种新模型是将考虑了数据时序性的时间序列ADL模型与考虑了多变量共线性问题的多元线性回归模型PLSR,RR,RPLS相结合.通过分析我国2000年到2012年季度GDP增长率与八项经济指标的关系,我... 本文提出三种创新性模型PLSADL,RADL和RPLSADL.这三种新模型是将考虑了数据时序性的时间序列ADL模型与考虑了多变量共线性问题的多元线性回归模型PLSR,RR,RPLS相结合.通过分析我国2000年到2012年季度GDP增长率与八项经济指标的关系,我们发现新模型PLSADL,RADL和RPLSADL在拟合效果和预测能力上都优于其它四个模型.这说明在ADL模型的建立过程中,如果能够考虑多变量共线性问题将会有效地提高模型的预测效果. 展开更多
关键词 偏最小二乘回归 回归 自回归分布滞后模型
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利率市场化、实际利率与经济增长的关系研究——基于ARDL模型的分析 被引量:17
18
作者 黎志刚 尚梦 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2014年第5期47-50,共4页
利用中国1980-2012年的数据资料,通过ARDL模型实证解析利率市场化、实际利率与经济增长的长期关系,然后建立误差修正模型对三者之间的短期关系进行刻画。结果发现,经济增长与利率市场化、实际利率之间存在长期协整关系;短期内利率... 利用中国1980-2012年的数据资料,通过ARDL模型实证解析利率市场化、实际利率与经济增长的长期关系,然后建立误差修正模型对三者之间的短期关系进行刻画。结果发现,经济增长与利率市场化、实际利率之间存在长期协整关系;短期内利率市场化抑制经济增长,长期内有助于经济增长;短期内实际利率波动有助于经济增长,而长期内,高实际利率水平则有碍经济增长。 展开更多
关键词 利率市场化 边界检验 自回归分布滞后模型
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期货投机因素与油价——基于格兰杰因果检验和ADL模型的分析 被引量:9
19
作者 杜伟 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2007年第4期70-83,共14页
国际油价自2002年以来大幅波动,供需等传统因素很难完全解释这种波动,从而投机因素被认为是造成油价波动的主因之一。本文利用最新数据及公认的分类标准,运用格兰杰因果检验和自回归分布滞后模型,发现商业交易商主要是根据油价高低采取... 国际油价自2002年以来大幅波动,供需等传统因素很难完全解释这种波动,从而投机因素被认为是造成油价波动的主因之一。本文利用最新数据及公认的分类标准,运用格兰杰因果检验和自回归分布滞后模型,发现商业交易商主要是根据油价高低采取多头避险或空头避险的对冲策略,而非商业交易商并不根据油价高低来决定自己的策略,并验证了非商业交易商是在投机,而商业交易商是在对冲的一般看法。本文还对格兰杰因果检验方法的阶数设置进行了较为详尽的讨论,所选取的ADL模型在预测原油价格方面表现良好。 展开更多
关键词 原油期货投机 格兰杰因果检验 自回归分布滞后模型
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基于控制因子ADL模型的短期水位预测方法
20
作者 董文永 盛康 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期69-73,79,共6页
为有效提高水位预测精度,利用自回归分布滞后模型,结合站点水深调控计划、水位站流量因素等控制因子及其他相关站点水位信息,提出一种通过分析站点水位时间序列进行预测的方法。针对水位时间序列的特点,从模型选择、模型建模、模型实现... 为有效提高水位预测精度,利用自回归分布滞后模型,结合站点水深调控计划、水位站流量因素等控制因子及其他相关站点水位信息,提出一种通过分析站点水位时间序列进行预测的方法。针对水位时间序列的特点,从模型选择、模型建模、模型实现开展研究。将该模型与其他常用时间序列预测模型应用于沙市水位站提前一天的水位预测实验及预测时间的扩展性实验,并对实验效果进行分析,结果表明,该模型能较好地拟合水位的变化趋势,提高模型预测的精确度。 展开更多
关键词 自回归分布滞后模型 时间序列 短期预测 相关性分析 神经网络
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