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对数Gauss衰减的信用风险传染模型与CDO定价研究
被引量：
3
1
作者
张苏江
陈庭强
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014年第3期83-88,共6页
现有违约传染模型无法描述现实金融市场中一方的信用违约对另一方信用违约强度影响随时间推移的跳跃衰减特征。为此,将对数高斯(Gauss)衰减函数引入到信用违约强度模型中,建立具有双向性或环形特征的两个公司间信用风险传染的对数高斯(G...
现有违约传染模型无法描述现实金融市场中一方的信用违约对另一方信用违约强度影响随时间推移的跳跃衰减特征。为此,将对数高斯(Gauss)衰减函数引入到信用违约强度模型中,建立具有双向性或环形特征的两个公司间信用风险传染的对数高斯(Gauss)衰减模型,研究该模型下两个公司的生存函数及其担保债务权证(CDO)分券层的定价。通过仿真和数值算例发现,在对数高斯衰减信用风险传染模型下信用违约方的信用违约时间及其对另一方的冲击强度、违约影响的衰减速率对担保债务权证(CDO)分券层价格具有显著的正相关关系。
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关键词
信用风险传染模型
信用违约
对数
高斯衰减函数
债务抵押债券定价
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职称材料
基于多群体混合智能优化算法的卸载决策寻优方法
被引量：
1
2
作者
方浩添
田乐
郭茂祖
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2024年第6期1573-1583,共11页
在移动边缘计算的网络架构中,为权衡降低计算应用卸载的能耗与时延,引入卸载决策控制器,并通过卸载决策寻优算法得到最优卸载决策。结合人工蜂群算法和人工鱼群算法提出新的人工蜂-鱼群(artificial bee colony-fish swarm,ABC-FS)算法,...
在移动边缘计算的网络架构中,为权衡降低计算应用卸载的能耗与时延,引入卸载决策控制器,并通过卸载决策寻优算法得到最优卸载决策。结合人工蜂群算法和人工鱼群算法提出新的人工蜂-鱼群(artificial bee colony-fish swarm,ABC-FS)算法,在此基础上引入高斯衰减函数将算法参数由静态变为动态,并将改进粒子群算法的惯性权重因子引入算法中,从而得到一种多群体混合智能优化算法;设计联合优化时延与能耗的目标函数,再依据泊松概率进行仿真实验。仿真实验结果表明,提出的卸载策略寻优算法,与多组对照组相比,收敛速度更快,且在多接入边缘计算的场景下能权衡降低系统中任务卸载的总时延与总能耗。
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关键词
移动边缘计算
计算卸载
人工鱼群算法
人工蜂群算法
自相似排队模型
高斯衰减函数
粒子群算法
惯性权重因子
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职称材料
题名
对数Gauss衰减的信用风险传染模型与CDO定价研究
被引量：
3
1
作者
张苏江
陈庭强
机构
南京大学工程管理学院
南京工业大学经济与管理学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014年第3期83-88,共6页
基金
国家自然科学基金重点项目(70932003)
文摘
现有违约传染模型无法描述现实金融市场中一方的信用违约对另一方信用违约强度影响随时间推移的跳跃衰减特征。为此,将对数高斯(Gauss)衰减函数引入到信用违约强度模型中,建立具有双向性或环形特征的两个公司间信用风险传染的对数高斯(Gauss)衰减模型,研究该模型下两个公司的生存函数及其担保债务权证(CDO)分券层的定价。通过仿真和数值算例发现,在对数高斯衰减信用风险传染模型下信用违约方的信用违约时间及其对另一方的冲击强度、违约影响的衰减速率对担保债务权证(CDO)分券层价格具有显著的正相关关系。
关键词
信用风险传染模型
信用违约
对数
高斯衰减函数
债务抵押债券定价
Keywords
credit risk contagion model
credit default
logarithmic Gauss attenuation function
collateralized debt obligation pricing
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于多群体混合智能优化算法的卸载决策寻优方法
被引量：
1
2
作者
方浩添
田乐
郭茂祖
机构
北京建筑大学建筑大数据智能处理方法研究北京市重点实验室
出处
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2024年第6期1573-1583,共11页
基金
国家自然科学基金项目(62271036)
国家重点研发计划科技冬奥重点专项(2021YFF0306303).
文摘
在移动边缘计算的网络架构中,为权衡降低计算应用卸载的能耗与时延,引入卸载决策控制器,并通过卸载决策寻优算法得到最优卸载决策。结合人工蜂群算法和人工鱼群算法提出新的人工蜂-鱼群(artificial bee colony-fish swarm,ABC-FS)算法,在此基础上引入高斯衰减函数将算法参数由静态变为动态,并将改进粒子群算法的惯性权重因子引入算法中,从而得到一种多群体混合智能优化算法;设计联合优化时延与能耗的目标函数,再依据泊松概率进行仿真实验。仿真实验结果表明,提出的卸载策略寻优算法,与多组对照组相比,收敛速度更快,且在多接入边缘计算的场景下能权衡降低系统中任务卸载的总时延与总能耗。
关键词
移动边缘计算
计算卸载
人工鱼群算法
人工蜂群算法
自相似排队模型
高斯衰减函数
粒子群算法
惯性权重因子
Keywords
moving edge computing
calculating offloading
artificial fish swarm algorithm
artificial colony algorithm
self-similar queuing model
gaussian attenuation function
particle swarm optimization
inertia weight factor
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对数Gauss衰减的信用风险传染模型与CDO定价研究
张苏江
陈庭强
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014
3
在线阅读
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职称材料
2
基于多群体混合智能优化算法的卸载决策寻优方法
方浩添
田乐
郭茂祖
《智能系统学报》
CSCD
北大核心
2024
1
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职称材料
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