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马科维茨模型、相对方差与出口地理集中度被引量：5: 1; 作者蔡一鸣《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第4期90-94,共5页; 出口与证券投资在不确定性和相关性方面存在相似性,因此理论上借鉴马科维茨模型的方法以稳定出口具有可行性。但二者不确定性表现形式的不同,导致相对方差比方差更适合衡量出口的波动风险。以稳定出口为目标,使用相对方差衡量风险,并根... 展开更多; 关键词马科维茨模型相对方差出口市场组合模型出口地理集中度; 在线阅读下载PDF 职称材料

电动汽车充电设施PPP项目中投资方风险研究被引量：5: 2; 作者马晓明陈栋计军平《现代管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第8期3-5,共3页; 我国拟采用PPP模式加快建设电动汽车充电设施。由于充电设施数量多、投资额大,有必要对项目中投资方的风险加以系统研究,确保项目的顺利实施。文章走访上海深圳等地开展问卷调查,采用层次分析法,识别风险权重,构建马科维茨模型,确定投... 展开更多; 关键词充电设施 PPP 风险分担层次分析法马科维茨模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

现代资产选择理论及相关检验评析被引量：5: 3; 作者刘明《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 1997年第1期43-48,共6页; 传统资本理论的缺陷在于忽视资本市场发展，未能解决不确定性问题。现代资产选择理论通过对此两大缺陷的修补，使资本理论更加完备。罗尔批评虽未动摇资本资产定价模型的内部结构，却提醒投资者资本市场有效是其应用边界。现代资产选择... 展开更多; 关键词现代资产选择理论马科维茨模型资本资产定价模型中国证券市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

现代资产组合理论探析被引量：2: 4; 作者宋培林《贵州财经学院学报》 2000年第3期14-17,共4页; 本文在综述现代资产组合理论演变的过程中 ,分别对马科维茨模型、CAPM模型及APT模型的重要理论观点进行了概述 ,然后简要评析了上述模型各自的理论主张及其方法的贡献与局限 ,并在此基础上结合我国实际就现代资产组合理论的现实借鉴进... 展开更多; 关键词马科维茨模型 CAPM模型 APT模型现代资产组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名马科维茨模型、相对方差与出口地理集中度被引量：5: 1; 作者蔡一鸣; 机构华南师范大学经济与管理学院; 出处《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第4期90-94,共5页; 基金广东省哲学社会科学"十二五"规划2012年度学科共建项目(GD12XLJ02); 文摘出口与证券投资在不确定性和相关性方面存在相似性,因此理论上借鉴马科维茨模型的方法以稳定出口具有可行性。但二者不确定性表现形式的不同,导致相对方差比方差更适合衡量出口的波动风险。以稳定出口为目标,使用相对方差衡量风险,并根据出口量的三类波动特点可以从稳定出口量和出口增长率两个视角构建出口市场组合模型。根据该模型,可以发现一国出口市场的有效组合以及对应于不同组合的出口地理集中度。而出口国对最优地理集中度的选择,取决于政策制定者对待风险的态度。; 关键词马科维茨模型相对方差出口市场组合模型出口地理集中度; Keywords Markowitz Model Relative Variance Export Market Mixes Model Export Geographic Concentration; 分类号 F740 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名电动汽车充电设施PPP项目中投资方风险研究被引量：5: 2; 作者马晓明陈栋计军平; 机构北京大学环境与能源学院; 出处《现代管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第8期3-5,共3页; 基金深圳市公共交通碳交易研究项目(项目号:DTYJ/EDF/004); 文摘我国拟采用PPP模式加快建设电动汽车充电设施。由于充电设施数量多、投资额大,有必要对项目中投资方的风险加以系统研究,确保项目的顺利实施。文章走访上海深圳等地开展问卷调查,采用层次分析法,识别风险权重,构建马科维茨模型,确定投资方风险权重。结果表明,运营风险、信用风险等非系统风险是主要风险,社会投资方和政府承担风险权重接近,但社会资本以运营和维护风险为主,政府以信用和政策风险为主。; 关键词充电设施 PPP 风险分担层次分析法马科维茨模型; 分类号 F283 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名现代资产选择理论及相关检验评析被引量：5: 3; 作者刘明; 机构陕西师范大学经贸系; 出处《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 1997年第1期43-48,共6页; 文摘传统资本理论的缺陷在于忽视资本市场发展，未能解决不确定性问题。现代资产选择理论通过对此两大缺陷的修补，使资本理论更加完备。罗尔批评虽未动摇资本资产定价模型的内部结构，却提醒投资者资本市场有效是其应用边界。现代资产选择理论在股市预期。; 关键词现代资产选择理论马科维茨模型资本资产定价模型中国证券市场; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名现代资产组合理论探析被引量：2: 4; 作者宋培林; 出处《贵州财经学院学报》 2000年第3期14-17,共4页; 文摘本文在综述现代资产组合理论演变的过程中 ,分别对马科维茨模型、CAPM模型及APT模型的重要理论观点进行了概述 ,然后简要评析了上述模型各自的理论主张及其方法的贡献与局限 ,并在此基础上结合我国实际就现代资产组合理论的现实借鉴进行了粗略的探讨。; 关键词马科维茨模型 CAPM模型 APT模型现代资产组合; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料