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马氏骨架过程与一个排队系统的瞬时队长
被引量：
2
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作者
侯振挺
何宁卡
《铁道科学与工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第2期107-110,共4页
探讨了一个有如下特征的排队系统 ,系统的到达间隔序列 {τm}及服务过程 {vm}均为相互独立但不一定同分布的随机变量序列 ,每个τn及每个vn 的分布均与系统的瞬时状态有关。此系统是经典的GI/G/ 1排队系统的拓广 ,利用补充变量技术 ,可...
探讨了一个有如下特征的排队系统 ,系统的到达间隔序列 {τm}及服务过程 {vm}均为相互独立但不一定同分布的随机变量序列 ,每个τn及每个vn 的分布均与系统的瞬时状态有关。此系统是经典的GI/G/ 1排队系统的拓广 ,利用补充变量技术 ,可以得到一个马尔可夫骨架过程 ,借助马尔可夫骨架过程理论 。
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关键词
马氏骨架过程
排队系统
瞬时队长
间隔序列
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职称材料
基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究
被引量：
1
2
作者
贾兆丽
张帆
张曙光
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第4期357-366,共10页
本文假设标的资产服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价公式.文中的结果...
本文假设标的资产服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价公式.文中的结果还可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.
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关键词
马氏骨架过程
特征函数
快速傅立叶变换
定价
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职称材料
题名
马氏骨架过程与一个排队系统的瞬时队长
被引量：
2
1
作者
侯振挺
何宁卡
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《铁道科学与工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第2期107-110,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 10 1710 0 9)
高校博士点基金 ( 2 0 0 10 5 3 3 0 0 1)
+1 种基金
"985行动计划"
"2 11工程"资助项目
文摘
探讨了一个有如下特征的排队系统 ,系统的到达间隔序列 {τm}及服务过程 {vm}均为相互独立但不一定同分布的随机变量序列 ,每个τn及每个vn 的分布均与系统的瞬时状态有关。此系统是经典的GI/G/ 1排队系统的拓广 ,利用补充变量技术 ,可以得到一个马尔可夫骨架过程 ,借助马尔可夫骨架过程理论 。
关键词
马氏骨架过程
排队系统
瞬时队长
间隔序列
Keywords
queueing system
transient queue length
supplementary variable
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究
被引量：
1
2
作者
贾兆丽
张帆
张曙光
机构
合肥工业大学数学学院
中国科学技术大学统计与金融学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第4期357-366,共10页
基金
国家工程技术研究中心开放基金(CNERC-EOMI-2013-012)
安徽省自然科学基金项目(1408085MKL84
+2 种基金
1308085M F93)
中央高校基本科研业务费专项资金(JZ2014HGBZ0190)
国家级大学生创新创业训练项目(201310359066)资助
文摘
本文假设标的资产服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价公式.文中的结果还可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.
关键词
马氏骨架过程
特征函数
快速傅立叶变换
定价
Keywords
Markov skeleton process, characteristic function, fast Fourier transform, price.
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
马氏骨架过程与一个排队系统的瞬时队长
侯振挺
何宁卡
《铁道科学与工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2004
2
在线阅读
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职称材料
2
基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究
贾兆丽
张帆
张曙光
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015
1
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职称材料
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