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带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）被引量：1: 1; 作者邓迎春乐胜杰 +1 位作者肖和录赵昌宝《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2014年第5期70-75,共6页; 考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折... 展开更多; 关键词马氏风险模型随机回报门槛分红期望折现分红量; 在线阅读下载PDF 职称材料

离散半马氏风险模型中的期望罚金函数（英文）: 2; 作者刘海燕陈密《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第6期592-602,共11页; 本文研究离散半马氏风险模型中的期望罚金函数,所考虑的模型包含了多个已有的风险模型,如(具有延迟索赔)复合二项模型和(具有延迟索赔)复合马氏二项模型.通过一个简单的方法得到了两状态模型中期望罚金函数的递推公式和初始值.我们也对... 展开更多; 关键词期望罚金函数母函数递推公式半马氏风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

马氏相依风险模型红利折现的矩被引量：4: 3; 作者刘娟徐建成《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第5期1390-1397,共8页; 该文讨论常数红利边界下的马氏相依模型的矩的问题.首先,推导出破产前全部红利的折现期望、红利折现的高阶矩所满足的积分-微分方程组及相应的边界条件.然后,通过构造特殊的初始条件,利用Laplace变换,在给定的一类索赔分布下,得到上面... 展开更多; 关键词马氏相依风险模型红利边界积分-微分方程组 LAPLACE变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究: 4; 作者黄玉娟于文广《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第3期11-14,共4页; 文章考虑了一类随机利率下具有马氏调控的绝对破产模型。对于给定的初始状态和初始资本,导出了红利期望现值、期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程。同时在该模型中,利息力不再是常数而是受一外部马氏过程控制。该利率模型的优点在... 展开更多; 关键词绝对破产马氏调制风险模型积分-微分方程随机利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

马氏调节风险模型下的破产前盈余分布被引量：1: 5; 作者张敏张志民《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第6期608-612,共5页; 对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产... 展开更多; 关键词马氏调节风险模型破产时刻破产前盈余破产时赤字 Dickson公式; 在线阅读下载PDF 职称材料

马氏调节风险模型下的有限时间破产问题: 6; 作者李婧超苏必豪《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第2期197-209,共13页; 本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近.此外,使用分解概率密度函数的方法,求出破... 展开更多; 关键词马氏调节风险模型索赔数分布总索赔额分布联合分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）被引量：1: 1; 作者邓迎春乐胜杰肖和录赵昌宝; 机构湖南师范大学数学与计算机科学学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室; 出处《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2014年第5期70-75,共6页; 基金湖南省研究生创新基金资助项目(CX2011B197); 文摘考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折现分红总量的显式解析式.; 关键词马氏风险模型随机回报门槛分红期望折现分红量; Keywords Markov risk model stochastic return dividend barrier expected discounted dividends; 分类号 O211.62 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离散半马氏风险模型中的期望罚金函数（英文）: 2; 作者刘海燕陈密; 机构福建师范大学数学与计算机科学学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第6期592-602,共11页; 基金 supported by the National Natural Science Foundation of China(11426063) the Natural Science Foundation of Fujian Province(2015J05003) the Scientific Research Foundation of Fujian Provincial Education Department(JA14077); 文摘本文研究离散半马氏风险模型中的期望罚金函数,所考虑的模型包含了多个已有的风险模型,如(具有延迟索赔)复合二项模型和(具有延迟索赔)复合马氏二项模型.通过一个简单的方法得到了两状态模型中期望罚金函数的递推公式和初始值.我们也对所得结果给出了一些应用.; 关键词期望罚金函数母函数递推公式半马氏风险模型; Keywords expected penalty function generating function recursive formula semi-Markovrisk model; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名马氏相依风险模型红利折现的矩被引量：4: 3; 作者刘娟徐建成; 机构湖北师范学院数学与统计学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第5期1390-1397,共8页; 基金湖北师范学院研究生启动基金(2007D59 2007D60) 湖北省教育厅科学技术研究项目(020092207)资助; 文摘该文讨论常数红利边界下的马氏相依模型的矩的问题.首先,推导出破产前全部红利的折现期望、红利折现的高阶矩所满足的积分-微分方程组及相应的边界条件.然后,通过构造特殊的初始条件,利用Laplace变换,在给定的一类索赔分布下,得到上面方程组的显式解.最后,给出两状态下指数索赔的数值计算结果.; 关键词马氏相依风险模型红利边界积分-微分方程组 LAPLACE变换; Keywords Markov-dependent risk model Dividend barrier Integro-differential equation Laplace transform; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究: 4; 作者黄玉娟于文广; 机构山东交通学院理学院山东财经大学保险学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第3期11-14,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(11171187) 教育部人文社会科学研究项目基金资助(10YJC630092 +3 种基金 09YJC910004) ZR2012AQ013) 山东省高等学校人文社会科学研究资助项目(J10WF84); 文摘文章考虑了一类随机利率下具有马氏调控的绝对破产模型。对于给定的初始状态和初始资本,导出了红利期望现值、期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程。同时在该模型中,利息力不再是常数而是受一外部马氏过程控制。该利率模型的优点在于当外部经济环境发生改变时利率的状态也会相应改变。; 关键词绝对破产马氏调制风险模型积分-微分方程随机利率; 分类号 F224.7 [经济管理—国民经济] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名马氏调节风险模型下的破产前盈余分布被引量：1: 5; 作者张敏张志民; 机构眉山职业技术学院重庆大学数学与统计学院; 出处《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第6期608-612,共5页; 基金国家自然科学基金(11471058 11101451) 重庆市自然科学基金(CSTC2014JCYJA00007)资助项目; 文摘对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产概率表示出来.; 关键词马氏调节风险模型破产时刻破产前盈余破产时赤字 Dickson公式; Keywords Markov-modulated risk model time of ruin surplus before ruin deficit at ruin dickson′s formula; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名马氏调节风险模型下的有限时间破产问题: 6; 作者李婧超苏必豪; 机构深圳大学数学与统计学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第2期197-209,共13页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11601344)资助.; 文摘本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近.此外,使用分解概率密度函数的方法,求出破产时间和破产时赤字的联合分布的具体表达式.; 关键词马氏调节风险模型索赔数分布总索赔额分布联合分布; Keywords Markov-Modulated risk model distribution of number of claims distribution of aggregate claim amount joint density; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）	邓迎春乐胜杰肖和录赵昌宝	《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	离散半马氏风险模型中的期望罚金函数（英文）	刘海燕陈密	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	马氏相依风险模型红利折现的矩	刘娟徐建成	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究	黄玉娟于文广	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	马氏调节风险模型下的破产前盈余分布	张敏张志民	《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2016	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	马氏调节风险模型下的有限时间破产问题	李婧超苏必豪	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料