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马氏风险过程
被引量：
3
1
作者
王汉兴
颜云志
+2 位作者
赵飞
方大凡
郭兴明（推荐）
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2007年第7期853-860,共8页
研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率...
研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界.
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关键词
风险
过程
破产概率
马氏跳过程
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职称材料
马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计
被引量：
9
2
作者
刘艳
胡亦钧
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第5期579-586,共8页
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.
关键词
COX
过程
破产概率
LUNDBERG不等式
扩散
过程
(
马氏
)
跳
过程
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职称材料
带干扰双Cox风险模型的破产概率研究
被引量：
1
3
作者
解俊山
于吉亮
赵选民
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第6期27-28,共2页
本文讨论马氏环境下带随机干扰项的双险种Cox风险模型,并利用马氏向量过程鞅方法,给出了该模型最终破产概率的指数上界和一种特殊情况下的最终破产概率表达式。
关键词
风险模型
COX
过程
破产概率
马氏跳过程
鞅
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职称材料
常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论
4
作者
贺丽娟
李萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第S1期152-157,共6页
本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及...
本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及上下界,从而推广了相关结果.
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关键词
COX
过程
常利率
变保费率
(
马氏
)
跳
过程
布朗运动
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职称材料
题名
马氏风险过程
被引量：
3
1
作者
王汉兴
颜云志
赵飞
方大凡
郭兴明（推荐）
机构
中国立信风险管理研究院
上海大学数学系
湖南理工学院数学系
不详
出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2007年第7期853-860,共8页
基金
上海立信会计学院开放经济与贸易研究中心资助（P1601）
中国立信风险管理研究院资助
文摘
研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界.
关键词
风险
过程
破产概率
马氏跳过程
Keywords
risk process
rain probability
Markov jump process
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计
被引量：
9
2
作者
刘艳
胡亦钧
机构
武汉大学数学与统计学院
出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第5期579-586,共8页
基金
国家自然科学基金(No.10071058
No.70273029)
教育部资助的项目.
文摘
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.
关键词
COX
过程
破产概率
LUNDBERG不等式
扩散
过程
(
马氏
)
跳
过程
Keywords
Cox process, Ruin probability, Lundberg inequality, Diffusion process, Markov jump process
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
带干扰双Cox风险模型的破产概率研究
被引量：
1
3
作者
解俊山
于吉亮
赵选民
机构
河南大学数学与信息科学学院
西北工业大学应用数学系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第6期27-28,共2页
基金
国家自然科学基金资助项目(79970022)
航空科学基金资助项目(02J53079)
陕西省自然科学基金资助项目(N5CS0002)
文摘
本文讨论马氏环境下带随机干扰项的双险种Cox风险模型,并利用马氏向量过程鞅方法,给出了该模型最终破产概率的指数上界和一种特殊情况下的最终破产概率表达式。
关键词
风险模型
COX
过程
破产概率
马氏跳过程
鞅
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F840 [经济管理—保险]
在线阅读
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职称材料
题名
常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论
4
作者
贺丽娟
李萍
机构
华中科技大学数学系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第S1期152-157,共6页
文摘
本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及上下界,从而推广了相关结果.
关键词
COX
过程
常利率
变保费率
(
马氏
)
跳
过程
布朗运动
Keywords
Cox risk model
Variable premium rate
(Markovian) jump process
Interest
Brownian motion
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840.6 [经济管理—保险]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
马氏风险过程
王汉兴
颜云志
赵飞
方大凡
郭兴明（推荐）
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2007
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计
刘艳
胡亦钧
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2004
9
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
带干扰双Cox风险模型的破产概率研究
解俊山
于吉亮
赵选民
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论
贺丽娟
李萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006
0
在线阅读
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职称材料
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