在证券市场,布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用.到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格,因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题.Liu,Huang and Zheng(2006)和Liu and Zheng(2006)分别讨论了Black-Schole...在证券市场,布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用.到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格,因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题.Liu,Huang and Zheng(2006)和Liu and Zheng(2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带,并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立.本文我们将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型.展开更多
基金Research partially supported by N.S.F.C.Grant 10371074 and 10671072by"Shu Guang"project(04SG27)of Shanghai Municipal Education Commission and Shanghai Education Development Foundationby Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20060269016)by Anhui Province university young teacher scientific research funds 2006jq1045.
文摘在证券市场,布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用.到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格,因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题.Liu,Huang and Zheng(2006)和Liu and Zheng(2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带,并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立.本文我们将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型.
