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马氏相依风险模型红利折现的矩
被引量：
4
1
作者
刘娟
徐建成
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第5期1390-1397,共8页
该文讨论常数红利边界下的马氏相依模型的矩的问题.首先,推导出破产前全部红利的折现期望、红利折现的高阶矩所满足的积分-微分方程组及相应的边界条件.然后,通过构造特殊的初始条件,利用Laplace变换,在给定的一类索赔分布下,得到上面...
该文讨论常数红利边界下的马氏相依模型的矩的问题.首先,推导出破产前全部红利的折现期望、红利折现的高阶矩所满足的积分-微分方程组及相应的边界条件.然后,通过构造特殊的初始条件,利用Laplace变换,在给定的一类索赔分布下,得到上面方程组的显式解.最后,给出两状态下指数索赔的数值计算结果.
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关键词
马氏相依风险模型
红利边界
积分-微分方程组
LAPLACE变换
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职称材料
题名
马氏相依风险模型红利折现的矩
被引量：
4
1
作者
刘娟
徐建成
机构
湖北师范学院数学与统计学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第5期1390-1397,共8页
基金
湖北师范学院研究生启动基金(2007D59
2007D60)
湖北省教育厅科学技术研究项目(020092207)资助
文摘
该文讨论常数红利边界下的马氏相依模型的矩的问题.首先,推导出破产前全部红利的折现期望、红利折现的高阶矩所满足的积分-微分方程组及相应的边界条件.然后,通过构造特殊的初始条件,利用Laplace变换,在给定的一类索赔分布下,得到上面方程组的显式解.最后,给出两状态下指数索赔的数值计算结果.
关键词
马氏相依风险模型
红利边界
积分-微分方程组
LAPLACE变换
Keywords
Markov-dependent risk model
Dividend barrier
Integro-differential equation
Laplace transform
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
马氏相依风险模型红利折现的矩
刘娟
徐建成
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009
4
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