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题名马柯维茨模型在深圳股市应用中的实证研究
被引量：8
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作者
陈剑利
诸葛莉
周明华
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机构
浙江工业大学理学院
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出处
《浙江工业大学学报》
CAS
2005年第4期470-474,共5页
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文摘
讨论了马柯维茨模型在深圳股市的实际应用问题.考虑到中国股市不允许买空卖空的情况,对改进的马柯维茨模型进行实证研究.运用深圳40指数的部分成分股2002年1月至2004年4月的历史数据对股票市场做了实证分析,研究了股票组合的风险变动规律,利用变异系数选出最优投资组合.并且经验证此方法是合理且可行的,因而有理由相信这种方法是可以对投资组合进行预测,从而能够指导投资者投资行为的.
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关键词
马柯维茨模型
最优投资组合
变异系数
实证分析
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Keywords
Markowitz model
optimal portfolio
coefficient of variation
demonstration analysis
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名基于马柯维茨模型的PPP项目股权结构调整研究
被引量：7
- 2
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作者
沈俊鑫
南金秀
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机构
昆明理工大学管理与经济学院
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出处
《会计之友》
北大核心
2018年第4期47-51,共5页
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基金
国家自然科学基金地区项目"经营性公共基础设施TOT项目融资霍尔三维模式研究"(70962003)后续成果
教育部人文社会科学研究青年基金项目"公共基础设施项目集成融资模式研究"(14YJC630107)
+1 种基金
云南省哲学社会科学研究基地重点项目(JD2016ZD02)
昆明理工大学人文社会科学研究培育项目(SKPYPY201645)
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文摘
股权结构合理设计与调整关乎PPP项目的成败,然而由于股权结构设计及调整受参与方利益目标、风险承受能力、项目经营策略、项目实施阶段、宏观经济等众多因素影响,目前尚无普适性原则。在比较、总结国内外典型股权结构设计方法的基础上,借助证券投资组合风险分担的思路,提出基于马柯维茨模型的PPP股权结构调整模型,该方法能够帮助政府在风险可控范围内对于项目不同实施阶段选择恰当股东组合,并调整各参与股东投资比例,可为地方政府及私人投资方对PPP项目不同实施阶段的股权结构调整提供决策参考。
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关键词
PPP项目
股权结构
风险分担
马柯维茨模型
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分类号
F407.9
[经济管理—产业经济]
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题名马柯维茨均值方差模型的优化求解
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作者
苏萍
肖冬荣
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机构
南京气象学院
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出处
《统计与决策》
北大核心
2003年第6期12-13,共2页
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关键词
马柯维茨均值-方差模型
解法
证券投资组合
风险
单纯形法
线性逼近
非线性规划
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名不确定条件下资本预算最优化模型研究
被引量：1
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作者
董沛武
陈爱东
冯英浚
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机构
哈尔滨工业大学管理学院
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出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2002年第5期103-105,共3页
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文摘
本文在马柯维茨模型(MarkowitzModel)和夏普(Sharpe)等提出的资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModelCAPM)的基础上,提出了以均值和方差为基础的马柯维茨-夏普资产组合最优化模型(Markowitz-SharpeOptimizationModel),并结合确定条件下项目投资资本预算最优化模型和项目投资预算的特点,推导出了不确定条件下以净现值和绝对离差为决策基础的资本预算最优化模型。
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关键词
马柯维茨模型
资本资产定价模型
资本预算最优化模型
不确定条件
项目投资
净现值
绝对离差
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Keywords
Markowitz Model
Capital Asset Pricing Model
Capital Budgeting Optimization Model
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分类号
F275
[经济管理—企业管理]
F274.9
[经济管理—企业管理]
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题名改进β约束的组合投资决策优化模型
- 5
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作者
龙朝阳
王键
祝建军
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机构
湘潭大学
华夏证券郴州营业部
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出处
《预测》
CSSCI
2001年第1期68-70,共3页
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文摘
本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上 ,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性 ,提出了一种改进风险约束的收益率最大化的组合投资决策模型 。
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关键词
组合投资
下方风险
CAPM
证券
决策优化模型
风险
方向β约束
马柯维茨模型
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Keywords
portfolio investm ent
down- side risk
orientedβ- coefficient
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名稳健设计在证券投资决策中的应用
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作者
丛娟
王桂芝
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机构
南京信息工程大学数学系
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第10S期52-53,共2页
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基金
南京信息工程大学科研基金资助项目
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关键词
稳健设计
证券投资决策
证券组合理论
预期收益
马柯维茨模型
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名美国国债购买组合策略研究
被引量：1
- 7
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作者
钟小兵
李春红
齐忠志
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机构
哈尔滨工业大学人文与社会科学学院
哈尔滨工业大学管理学院
广州市交通运输职业学校
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出处
《燕山大学学报》
CAS
2009年第6期541-544,549,共5页
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文摘
利用线性插补法和息票剥离法,构建美国国债收益率曲线来为美国国债进行定价。在给美国国债进行定价以后,依据美国国债市场收益率特点,选择了引入风险价值约束的马柯维茨均值-方差模型,对美国国债的购买组合策略进行了研究。
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关键词
美国国债
马柯维茨均值-方差模型
VaR约束下的投资组合
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Keywords
U. S.treasury bond
Markowitz mean-variance mode
portfolio with value at risk
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分类号
F810.5
[经济管理—财政学]
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