基于马尔科夫链-蒙特卡洛法的债务抵押债券定价模拟

1

作者 谢恒 李芊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第7期40-44,共5页

文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和... 文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和相应的信用损失传递给各个相关投资者。所以,理性控制CDO标的资产的违约风险,降低其违约概率是提升CDO资产定价的重要举措。 展开更多

关键词 马尔科夫链-蒙特卡洛法mcmc 债务抵押债券CDO 资产定价模拟

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基于贝叶斯理论及MCMC-MH算法推演地基土材料阻尼比的概率分布模型 被引量：5

2

作者 曹艳梅 李东伟 +1 位作者 张玉玉 杨林 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2021年第8期216-222,277,共8页

浅层土壤的材料阻尼比参数分布可以通过多通道表面波(MASW)分析法提取的表面波衰减曲线来反演识别,但是衰减曲线对于较大深度和小空间尺度土壤性质的变化不敏感,反演的土壤材料阻尼比分布是非唯一的和不确定的。基于该研究建立了土体材... 浅层土壤的材料阻尼比参数分布可以通过多通道表面波(MASW)分析法提取的表面波衰减曲线来反演识别,但是衰减曲线对于较大深度和小空间尺度土壤性质的变化不敏感,反演的土壤材料阻尼比分布是非唯一的和不确定的。基于该研究建立了土体材料阻尼比随深度变化的先验概率分布模型,利用Nataf变换和Karhunen-Loeve将其分解为标准高斯变量与特征值及特征向量的乘积和;随后依据贝叶斯理论,以TLM-PML模型结合频率波数域-半功率带宽法对衰减曲线进行正演,并与试验数据联合构建似然函数,使用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)-Metropolis(MH)算法得到土体材料阻尼比的后验概率分布模型;对马尔科夫链的收敛性和独立性进行检验获得了多组相互独立的后验样本数据;用独立的后验样本计算出自由场振动响应,利用核密度估计得到具有一定置信度的置信区间,并与试验数据进行比较,验证了该研究提出的土体阻尼比非确定性概率模型的合理性和可靠性。 展开更多

关键词 材料阻尼比 衰减曲线 半功率带宽法 后验概率模型 非高斯过程 贝叶斯理论 蒙特卡洛马尔科夫链(mcmc)-Metropolis(MH)算法

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基于MCMC填补的SSA-SVM煤与瓦斯突出预测模型 被引量：5

3

作者 邵良杉 高英超 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期94-99,共6页

为提升煤与瓦斯突出预测准确度,减小数据缺失对煤与瓦斯突出预测的不利影响,提出1种基于链式多重填补马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)的麻雀搜索算法(SSA)优化支持向量机(SVM)预测模型。根据突出影响因素选取模型参数,运用MCMC对突出事故缺失... 为提升煤与瓦斯突出预测准确度,减小数据缺失对煤与瓦斯突出预测的不利影响,提出1种基于链式多重填补马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)的麻雀搜索算法(SSA)优化支持向量机(SVM)预测模型。根据突出影响因素选取模型参数,运用MCMC对突出事故缺失值进行数据填补,采用SSA优化SVM,建立MCMC-SSA-SVM模型对填补后数据集进行预测,验证MCMC填补有效性和SSA优化性能;分别构建SVM、SSA-SVM、PSO-SVM、GAM-SVM、CMC-SVM、MCMC-PSO-SVM和MCMC-GA-SVM这7种模型进行突出预测,对比预测准确度,分析MCMC-SSA-SVM、MCMC-PSO-SVM和MCMC-GA-SVM的适应度。研究结果表明:MCMC填补后准确度均提升7.89个百分点以上,SSA的优化性能强于PSO和GA,MCMC-SSA-SVM预测准确度最高,为97.37%,泛化能力优于对比模型。研究结果可为煤与瓦斯突出预测研究提供借鉴和参考。 展开更多

关键词 煤与瓦斯突出预测 马尔科夫链蒙特卡罗(mcmc) 麻雀搜索算法(SSA) 数据填补 支持向量机(SVM)

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基于Bayesian-MCMC方法的水体污染识别反问题 被引量：18

4

作者 陈海洋 滕彦国 +2 位作者 王金生 宋柳霆 周振瑶 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期74-78,共5页

针对具有不适定性的环境水力学反问题,基于贝叶斯推理和二维水质模型建立水体污染识别反演模型,运用马尔科夫链蒙特卡罗法抽样获得污染源源强、污染源位置和污染泄漏时间等模型参数的后验概率分布和统计结果.实例研究结果表明,基于马尔... 针对具有不适定性的环境水力学反问题,基于贝叶斯推理和二维水质模型建立水体污染识别反演模型,运用马尔科夫链蒙特卡罗法抽样获得污染源源强、污染源位置和污染泄漏时间等模型参数的后验概率分布和统计结果.实例研究结果表明,基于马尔科夫链蒙特卡罗抽样算法的贝叶斯推理可以较好地用来实现水体污染识别,具有识别精度高,误差小的特点,其可靠性和稳定性高于混合遗传模式搜索优化算法. 展开更多

关键词 反问题 二维水质模型 贝叶斯推理 马尔科夫链蒙特卡罗法 源识别

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NEE观测误差分布类型对陆地生态系统机理模型参数估计的影响--以长白山温带阔叶红松林为例 被引量：6

5

作者 张黎 于贵瑞 +2 位作者 LUO Yiqi 顾峰雪 张雷明 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第7期3017-3026,共10页

基于观测数据的陆地生态系统模型参数估计有助于提高模型的模拟和预测能力,降低模拟不确定性。在已有参数估计研究中,涡度相关技术测定的净生态系统碳交换量(NEE)数据的随机误差通常被假设为服从零均值的正态分布。然而近年来已有研究表... 基于观测数据的陆地生态系统模型参数估计有助于提高模型的模拟和预测能力,降低模拟不确定性。在已有参数估计研究中,涡度相关技术测定的净生态系统碳交换量(NEE)数据的随机误差通常被假设为服从零均值的正态分布。然而近年来已有研究表明NEE数据的随机误差更服从双指数分布。为探讨NEE观测误差分布类型的不同选择对陆地生态系统机理模型参数估计以及碳通量模拟结果造成的差异,以长白山温带阔叶红松林为研究区域,采用马尔可夫链-蒙特卡罗方法,利用2003～2005年测定的NEE数据对陆地生态系统机理模型CEVSA2的敏感参数进行估计,对比分析了两种误差分布类型(正态分布和双指数分布)的参数估计结果以及碳通量模拟的差异。结果表明,基于正态观测误差模拟的总初级生产力和生态系统呼吸的年总量分别比基于双指数观测误差的模拟结果高61～86gCm-2a-1和107～116gCm-2a-1,导致前者模拟的NEE年总量较后者低29～47gCm-2a-1,特别在生长旺季期间有明显低估。在参数估计研究中,不能忽略观测误差的分布类型以及相应的目标函数的选择,它们的不合理设置可能对参数估计以及模拟结果产生较大影响。 展开更多

关键词 NEE 生态系统模型 参数估计 误差分布 马尔可夫链-蒙特卡罗法

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一种基于改进MCMC算法的模型修正方法 被引量：10

6

作者 彭珍瑞 郑捷 +1 位作者 白钰 殷红 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第4期236-245,共10页

标准马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法不易收敛、拒绝率高,使其应用受到限制。在贝叶斯方法中引入最大熵值法来估计参数的后验概率密度函数最大值,进而将布谷鸟算法中新鸟巢更新的思想融入Metropolis-Hasting(MH)抽样算法得到改进的MH抽样... 标准马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法不易收敛、拒绝率高,使其应用受到限制。在贝叶斯方法中引入最大熵值法来估计参数的后验概率密度函数最大值,进而将布谷鸟算法中新鸟巢更新的思想融入Metropolis-Hasting(MH)抽样算法得到改进的MH抽样算法,同时使用支持向量机(SVM)建立待修正参数与有限元模型输出之间的代理模型,以提高模型修正的计算效率。分别使用三自由度线性系统和平面桁架模型来验证本文方法的有效性,结果表明:修正后样本的马尔可夫链混合性能好,停滞概率低,修正后参数相对误差均小于2%。 展开更多

关键词 模型修正 贝叶斯估计 支持向量机(SVM) 马尔可夫链蒙特卡罗(mcmc)算法 布谷鸟算法

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雅可比-旋量模型在三维统计公差再设计中的应用研究 被引量：4

7

作者 彭和平 闵珉 彭卓群 《机械设计与制造》 北大核心 2019年第11期158-162,166,共6页

在确定产品功能要求(Functional Requirement,FR)和相应尺寸链的功能要素(Functional Element,FE)副之后,可以推导雅可比-旋量模型的数学表达式。蒙特卡罗模拟使用大量随机数值作为输入来反复运行该模型,使这个确定性的公差分析模型能... 在确定产品功能要求(Functional Requirement,FR)和相应尺寸链的功能要素(Functional Element,FE)副之后,可以推导雅可比-旋量模型的数学表达式。蒙特卡罗模拟使用大量随机数值作为输入来反复运行该模型,使这个确定性的公差分析模型能执行三维统计公差分析。为了实现三维统计公差再设计,提出了在统计条件下雅可比-旋量模型中每个FE对总FR的贡献百分率的计算方法,以帮助设计者确定哪些公差需要收紧或是放松。经过几轮的公差再设计,直到计算出的FR值满足产品所要求的FR,三维统计公差的再设计得以实现。将该方法应用于活塞式发动机装配的曲柄连杆机构以验证其有效性,并通过与确定性公差设计方法比较表明,这里方法能显著降低所需的精度,从而大大降低产品生产和检验成本。 展开更多

关键词 雅可比-旋量模型 统计公差设计 尺寸链 蒙特卡罗模拟 功能要求

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基于DC-t-MSV模型的套期保值研究 被引量：1

8

作者 王宜峰 王春发 蒋一琛 《西部论坛》 2011年第5期104-108,共5页

利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值... 利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值模型计算最优套期保值率,结果表明,利用DC-t-MSV模型的套期保值效果优于DC-MSV模型。DC-t-MSV模型引入t分布,充分考虑了金融数据尖峰厚尾的特性;同时,参数估计部分采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),克服了MSV模型参数估计困难的缺点。 展开更多

关键词 最优套期保值率 多元随机波动率模型 DC-t—MSV模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 T分布

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SVJD-LIBOR随机动态模型的市场校准估计与实证模拟

9

作者 刘凤琴 陈睿骁 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第1期103-112,共10页

针对跳跃扩散LIBOR市场模型(JD-LIBOR)与随机波动率LIBOR市场模型(SVJD-LMM)各自的应用局限,本文首先将正态跳跃扩散与Heston随机波动率同时引入标准化LIBOR市场模型中,建立一类新型双重驱动非标准化LIBOR市场模型(SVJD-LMM)。其次,运用... 针对跳跃扩散LIBOR市场模型(JD-LIBOR)与随机波动率LIBOR市场模型(SVJD-LMM)各自的应用局限,本文首先将正态跳跃扩散与Heston随机波动率同时引入标准化LIBOR市场模型中,建立一类新型双重驱动非标准化LIBOR市场模型(SVJD-LMM)。其次,运用Cap、Swaption等利率衍生产品市场数据和Black逆推校准方法,对模型的局部波动参数与瞬间相关性参数进行有效市场校准;并运用自适应马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(此后简称A-MCMC)对模型的随机波动率、跳跃扩散等其他主要参数进行有效理论估计与实证模拟。最后,针对6月期美元Libor远期利率实际数据,对上述三类市场模型进行了模拟比较分析。研究结论认为,若在单因子Libor利率市场模型基础上引入跳跃扩散过程,并且联立波动率的随机微分方程,则可极大地提高利率模型的解释力;加入随机波动率和跳跃扩散过程的模拟计算结果与实际利率的误差更小,从而更接近现实情况。 展开更多

关键词 随机波动率 跳跃扩散过程 Libor市场模型 参数市场校准 马尔科夫链蒙特卡罗模拟

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风光发电功率时间序列模拟的MCMC方法 被引量：39

10

作者 罗钢 石东源 +1 位作者 陈金富 吴小珊 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第2期321-327,共7页

准确、合理地构建间歇性电源的发电功率模型对于电力系统的仿真分析与计算具有重要意义。提出了一种风光发电功率时间序列模拟的单变量与多变量马尔科夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)仿真方法。该模型针对风电场与光伏电... 准确、合理地构建间歇性电源的发电功率模型对于电力系统的仿真分析与计算具有重要意义。提出了一种风光发电功率时间序列模拟的单变量与多变量马尔科夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)仿真方法。该模型针对风电场与光伏电站等多种类型的间歇性电源,构建发电功率时间序列的马尔科夫链,采用Gibbs抽样技术实现了单变量或多变量的时间序列模拟。不仅全面地分析了不同类型间歇性电源马尔科夫过程的特征与影响因素,并且在MCMC方法中考虑了多变量之间的相互联系,使模型能够适应多组间歇性电源彼此间存在相关性的情形。对德国2家电力公司控制区域内的风电场、光伏电站进行仿真模拟,通过统计特征参数的对比分析,验证了所提模型的有效性。 展开更多

关键词 马尔科夫链-蒙特卡罗 风电场 光伏电站 时间序列 相关性

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基于随机波动性模型的中国股市波动性估计 被引量：38

11

作者 王春峰 蒋祥林 李刚 《管理科学学报》 CSSCI 2003年第4期63-72,共10页

采用动态随机波动性模型实证研究了中国股票市场的波动性.通过基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯分析方法,较好地估计了随机波动性模型中的参数与波动性序列.基于中国股市数据进行的实证结果表明,与ARCH类模型相比,随机波动性... 采用动态随机波动性模型实证研究了中国股票市场的波动性.通过基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯分析方法,较好地估计了随机波动性模型中的参数与波动性序列.基于中国股市数据进行的实证结果表明,与ARCH类模型相比,随机波动性模型能更好地描述股票市场回报的异方差和波动性的序列相关性. 展开更多

关键词 随机波动性模型 贝叶斯分析 马尔可夫链蒙特卡罗(mcmc) ARCH模型

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基于MCMC的数字岩心重建方法 被引量：6

12

作者 张思勤 汪志明 +2 位作者 王小秋 李江涛 洪凯 《西安石油大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第5期69-74,10,共6页

常规的多孔介质重建方法主要考虑基质和孔隙两部分,而且编程难度大,计算速度慢。针对页岩气储层各向异性且含有有机质的特点,提出了一种基于改进后的马尔科夫链-蒙特卡洛(MCMC)方法的数字岩心重建方法:先从实际页岩气储层二维切片图像... 常规的多孔介质重建方法主要考虑基质和孔隙两部分,而且编程难度大,计算速度慢。针对页岩气储层各向异性且含有有机质的特点,提出了一种基于改进后的马尔科夫链-蒙特卡洛(MCMC)方法的数字岩心重建方法:先从实际页岩气储层二维切片图像中提取孔隙度和有机质,分别重建孔隙和有机质的数字岩心,再将孔隙和有机质的初始模型组合在一起构成最终的页岩气储层数字岩心。研究结果表明:通过对比分析二维MCMC重建图像和原图自相关函数,发现该方法重建图像能够较好反映原图性质;该方法计算速度快,过程简单,方法所重建的模型能够较好体现页岩储层各向异性的特点且能反映页岩储层含有有机质的特性。 展开更多

关键词 页岩气储层 马尔科夫链-蒙特卡洛 数字岩心 组合模型

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基于Metropolis-Hastings抽样短采样宽带信号方位估计AML算法 被引量：5

13

作者 金勇 李捷 黄建国 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第12期2809-2812,共4页

针对短采样宽带信号近似最大似然(approximated maximum likelihood,AML)方位估计计算量大的问题,将马尔科夫链-蒙特卡罗方法与近似最大似然方位估计相结合,提出一种基于Metropolis-Hastings抽样的近似最大似然方位估计方法(AMLMH)。该... 针对短采样宽带信号近似最大似然(approximated maximum likelihood,AML)方位估计计算量大的问题,将马尔科夫链-蒙特卡罗方法与近似最大似然方位估计相结合,提出一种基于Metropolis-Hastings抽样的近似最大似然方位估计方法(AMLMH)。该方法将AML算法的空间谱函数作为信号的概率分布函数,并利用Metropolis-Hastings抽样方法从该概率分布函数中抽样。研究结果表明,AMLMH方法不但保持了原近似最大似然方位估计方法的优良性能,而且减小了计算量。 展开更多

关键词 宽带信号 短采样 近似最大似然估计 马尔科夫链-蒙特卡罗 Metropolis-Hastings抽样 计算复杂度

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基于有偏胖尾分布的随机波动模型估计及其检验 被引量：9

14

作者 魏宇 高隆昌 《系统管理学报》 北大核心 2008年第3期266-272,共7页

金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征:"有偏"性和"胖尾"性,但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中。以上证综指和标准普尔500指数为例,通过引入有... 金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征:"有偏"性和"胖尾"性,但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中。以上证综指和标准普尔500指数为例,通过引入有偏的广义误差分布(Skew GED)来综合刻画条件收益的有偏和胖尾特性,并运用马尔科夫链-蒙特卡罗模拟法(MCMC),探讨了在正态分布(Normal)、有偏的正态分布(Skew Normal)、广义误差分布(GED)以及Skew GED这4种条件分布假定下的随机波动模型估计方法,同时实证检验了不同分布假定下的随机波动模型对实际市场波动率的刻画精度和适用范围。 展开更多

关键词 有偏的广义误差分布 随机波动模型 马尔科夫链-蒙特卡罗模拟

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基于贝叶斯分位数回归的市场风险测度模型与应用 被引量：7

15

作者 王新宇 宋学锋 《系统管理学报》 北大核心 2009年第1期40-48,共9页

对具有递归或非递归表达形式的一般分位数回归模型,基于不对称拉普拉斯分布提出了贝叶斯推理框架。指出不对称拉普拉斯分布的尺度参数在估计中应该被参数化,否则将导致其方差存在非零最小值的限制。给出选择尺度参数和模型参数先验分布... 对具有递归或非递归表达形式的一般分位数回归模型,基于不对称拉普拉斯分布提出了贝叶斯推理框架。指出不对称拉普拉斯分布的尺度参数在估计中应该被参数化,否则将导致其方差存在非零最小值的限制。给出选择尺度参数和模型参数先验分布的条件,保证参数后验分布是真实概率分布,并采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法进行参数估计。对深证成分指数的实证研究表明,不对称绝对值和斜率分位数回归模型比间接GARCH和FIAPARCH模型更好地描述了深证成分指数的风险特征,在不同的置信水平下,深圳股市消息对市场风险具有强度不同的不对称性冲击。动态分位检验和后验测试支持分位数回归模型可以对金融数据进行高置信水平的市场风险测量和探索风险的演化模式。 展开更多

关键词 贝叶斯推理 一般分位数回归模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 风险测度

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基于贝叶斯推理的HCM延误模型修正 被引量：2

16

作者 张惠玲 孙剑 邵海鹏 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第7期18-20,共3页

针对以1个周期时长为分析单位、使用HCM2000延误模型推导信号控制交叉口延误的问题,提出推导模型中参数修正的方法,用t检验验证参数提取的精度。对延误提取模型中的饱和度、启动损失时间及交叉口几何修正系数等参数进行分析,采用贝叶斯... 针对以1个周期时长为分析单位、使用HCM2000延误模型推导信号控制交叉口延误的问题,提出推导模型中参数修正的方法,用t检验验证参数提取的精度。对延误提取模型中的饱和度、启动损失时间及交叉口几何修正系数等参数进行分析,采用贝叶斯定理和马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法对参数进行修正。结果证明该方法可以提高按照周期提取延误参数的精度。 展开更多

关键词 交通控制 延误参数 HCM2000延误模型 贝叶斯推理 马尔科夫链蒙特卡罗模拟

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基于MCMC随机模拟的企业年金投资收益率的测算 被引量：4

17

作者 徐颖 张春雷 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第24期67-69,共3页

投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析。鉴于收益率表现出的金融时间序列特征,应该按照随机波动理论对其进行研究。文章引入SV-T模型对企业年... 投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析。鉴于收益率表现出的金融时间序列特征,应该按照随机波动理论对其进行研究。文章引入SV-T模型对企业年金的投资收益率进行随机模拟,并借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计,同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值。最后,以年金基金投资于股票和国债两类风险资产为例进行实证分析,进一步证明了模型的有效性,改变了以往收益率仅用单一数值或忽略收益率时间序列特点的常规做法,为年金替代率相关统计量的计算打下良好基础。 展开更多

关键词 企业年金 投资收益率 SV-T模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟

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基于Bayesian证据推断与信息增益的参数化有限元修正模型选择 被引量：2

18

作者 尹涛 王祥宇 周越 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2018年第12期159-166,共8页

在概率论和信息论框架下,建立一种基于Bayesian证据推断与马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法的有限元参数化修正模型选择分析方法,以解决有限元模型修正中的待定模型参数选择问题。引入信息增益(Information Divergence)指标,定量表征有限... 在概率论和信息论框架下,建立一种基于Bayesian证据推断与马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法的有限元参数化修正模型选择分析方法,以解决有限元模型修正中的待定模型参数选择问题。引入信息增益(Information Divergence)指标,定量表征有限元模型修正过程中需要从测量数据中提取用于修正待定模型参数的信息量多少,以惩罚有限元模型待修正参数的复杂程度,能过权衡有限元参数化模型复杂度与其相应信息论表述的复杂度,获得满足模型与实测数据吻合度要求且待定参数相对简单的有限元参数化修正模型,有效避免由于待修正参数过多而导致的模型过拟合问题。通过对某两层螺栓连接钢框架有限元模型半刚性连接刚度参数修正的数值仿真与模型实验研究,对该方法进行验证。 展开更多

关键词 有限元模型修正 贝叶斯证据推断 模型选择 证据因子 马尔科夫链蒙特卡洛方法(mcmc) 信息增益

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基于拉丁超立方抽样的改进型多链DRAM算法求解地下水污染反问题 被引量：4

19

作者 张双圣 强静 +2 位作者 刘汉湖 刘喜坤 孙韶华 《郑州大学学报（工学版）》 CAS 北大核心 2020年第3期72-78,共7页

针对运用贝叶斯统计方法求解地下水污染反问题时,经典MCMC算法(Metropolis算法)求解结果受样本初始点影响且计算效率低的问题,提出了一种基于拉丁超立方抽样方法的改进型多链延迟拒绝自适应Metropolis算法(DRAM)。将贝叶斯统计方法与二... 针对运用贝叶斯统计方法求解地下水污染反问题时,经典MCMC算法(Metropolis算法)求解结果受样本初始点影响且计算效率低的问题,提出了一种基于拉丁超立方抽样方法的改进型多链延迟拒绝自适应Metropolis算法(DRAM)。将贝叶斯统计方法与二维水质对流-扩散方程相耦合,建立地下水污染源识别模型。构建一个污染物在地下水含水层中瞬时排放的算例,分别运用Metropolis算法、多链Metropolis算法以及改进型多链DRAM算法对污染源信息(污染源强度、排放位置(x,y)和排放时长)进行反求。算例研究表明,Metropolis算法受样本初始点影响,容易出现反演结果局部最优或者反演结果难以收敛的问题;多链Metropolis算法虽然显著提高了反演结果的准确性,但是反演效率相对低下;改进型多链DRAM在保证反演准确性的条件下,可显著提高反演效率(相对于多链Metropolis算法提高68%),实现反演结果准确性与效率的双提高。 展开更多

关键词 二维水质模型 贝叶斯-马尔科夫链蒙特卡洛法 拉丁超立方抽样 延迟拒绝自适应Metropolis算法 污染源识别

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基于子集模拟法的破冰船结构可靠性分析

20

作者 陶楷文 刘斌 《中国舰船研究》 北大核心 2025年第4期143-151,共9页

[目的]船体结构总纵强度的小失效概率分析是一个复杂、高维和计算耗时长的问题,难以采用传统可靠性分析方法精确计算。为解决复杂结构可靠性分析中小失效概率难以精确计算的问题,建立一套求解结构小失效概率的精确计算流程。[方法]该流... [目的]船体结构总纵强度的小失效概率分析是一个复杂、高维和计算耗时长的问题,难以采用传统可靠性分析方法精确计算。为解决复杂结构可靠性分析中小失效概率难以精确计算的问题,建立一套求解结构小失效概率的精确计算流程。[方法]该流程通过采用子集模拟法以减少总体样本需求,为覆盖样本空间的全部情况,每个子集内样本通过马尔科夫链蒙特卡罗法(MCMC)抽样生成,结合随机有限元法对样本进行精确计算,得到精确样本响应值,以此提高失效概率的计算精度。同时,引入Kriging动态代理模型,显著减少子集内样本调用有限元计算次数。[结果]将该流程运用于一个破冰船船体结构可靠性分析,精确计算全寿期船体结构失效概率为9.58×10^(-6)。[结论]提出的基于子集模拟法的结构可靠性分析流程可以精确计算小失效概率。 展开更多

关键词 可靠性分析 子集模拟法 马尔科夫链蒙特卡罗法 代理模型 破冰船 小失效概率

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