马尔科夫链蒙特卡罗方法浅析 被引量：2

1

作者 李长隆 钮可 《黑龙江科技信息》 2016年第26期48-48,共1页

介绍了马尔科夫链蒙特卡罗方法的基本过程,该方法试图直接从复杂的分布中获取模拟的样本。在当前机器学习算法中具有广泛的应用。

关键词 马尔科夫链 蒙特卡罗积分 转移概率

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基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法在结构物理参数识别及损伤定位中的研究 被引量：11

2

作者 刘书奎 吴子燕 张玉兵 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第10期203-207,共5页

通过对结构动力特征方程进行的一系列变化,得到了线性结构识别模型,并由贝叶斯更新理论得到其后验分布形式。利用结构的模态参数,并考虑其随机性,应用基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法对线性结构识别模型中各参数的条件后验分布进... 通过对结构动力特征方程进行的一系列变化,得到了线性结构识别模型,并由贝叶斯更新理论得到其后验分布形式。利用结构的模态参数,并考虑其随机性,应用基于Gibbs抽样的马尔科夫蒙特卡罗方法对线性结构识别模型中各参数的条件后验分布进行了抽样,成功地实现了结构物理参数识别及损伤定位。数值算例表明:Gibbs抽样结果可以以不同的方式标识结构的损伤程度及位置且识别的误差较小。 展开更多

关键词 物理参数识别 损伤定位 GIBBS抽样 马尔科夫蒙特卡罗方法 贝叶斯更新

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基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟的金融极值风险测度

3

作者 李锦成 《武汉金融》 北大核心 2017年第8期35-39,共5页

2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国... 2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国影子银行与美国股市的极值风险都很显著。在新常态之前,中国的影子银行高速增长,货币超发与资金脱实向虚显著。国内学术界对中国的影子银行与股票市场的关系也进行了一定的探索,但并没有通过建模研究二者的极值风险。本文基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟比较了两个金融时间序列的极值风险,结果发现A股市场的极值风险大于影子银行,并提出相关建议。 展开更多

关键词 极值风险 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 影子银行 股票市场

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海平面上升对黄浦江1000年一遇高潮位影响研究——基于马尔科夫链蒙特卡罗法 被引量：1

4

作者 宋永港 刘宏宽 《水力发电》 CAS 2023年第2期17-21,49,共6页

为了研究海平面上升对黄浦江1000年一遇高潮位的影响,以吴淞站为代表,采用马尔科夫链蒙特卡洛法预测模拟了500组吴淞站未来30年年最高潮位序列,在序列生成过程中逐年考虑海平面上升的影响,根据生成的序列对其影响进行计算分析。结果显示... 为了研究海平面上升对黄浦江1000年一遇高潮位的影响,以吴淞站为代表,采用马尔科夫链蒙特卡洛法预测模拟了500组吴淞站未来30年年最高潮位序列,在序列生成过程中逐年考虑海平面上升的影响,根据生成的序列对其影响进行计算分析。结果显示,采用马尔科夫链蒙特卡洛法预测的多组吴淞站30年后1000年一遇高潮位符合P-Ⅲ分布;海平面上升能显著改变预测1000年一遇高潮位的频率分布,主要为增加较高高潮位出现的概率,降低较低高潮位出现的概率,整体上提升分布的均值。总体上,海平面上升引起吴淞站未来30年6.6 m以上1000年一遇高潮位出现的概率增加14%,1000年一遇高潮位均值抬升约4 cm。 展开更多

关键词 设计高潮位 海平面上升 影响 重现期 马尔科夫链蒙特卡罗法 黄浦江

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近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的概率潮流计算 被引量：9

5

作者 高锋阳 袁成 +2 位作者 李昭君 齐晓东 庄圣贤 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第11期265-272,共8页

风电等分布式电源的强随机性直接增强配电网的不确定性,提出一种近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的方法求解概率潮流。根据近似贝叶斯计算考虑状态变量先验信息的概率思想,结合马尔科夫链蒙特卡洛得到计及随机性的状态变量模拟样... 风电等分布式电源的强随机性直接增强配电网的不确定性,提出一种近似贝叶斯计算结合马尔科夫链蒙特卡洛的方法求解概率潮流。根据近似贝叶斯计算考虑状态变量先验信息的概率思想,结合马尔科夫链蒙特卡洛得到计及随机性的状态变量模拟样本。再采用奇异值分解生成随机变量的观测样本,通过误差函数将系统的随机性刻画为模拟样本和观测样本的相似性。引入提议分布结合概率潮流模型实现统计特征值的计算和对比,再利用Jacobi行列式作为误差修正量更新样本值,使之最大程度接近真实后验分布。在IEEE 9、IEEE 33节点系统中的仿真结果表明,改进的近似贝叶斯计算较传统近似贝叶斯计算拟合精度更高,能有效降低状态变量后验概率求解难度,可用于高渗透率风电并网下系统分析与评估。 展开更多

关键词 风力发电 概率潮流 近似贝叶斯计算 马尔科夫链蒙特卡洛方法 奇异值分解

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基于马尔科夫键蒙特卡洛抽样的最大似然时差-频差联合估计算法 被引量：5

6

作者 赵拥军 赵勇胜 赵闯 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期2745-2752,共8页

该文针对无源定位中参考信号真实值未知的时差-频差联合估计问题,构建了一种新的时差-频差最大似然估计模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法求解似然函数的全局极大值,得到时差-频差联合估计。算法通过生成时差-频差样本,并统计样... 该文针对无源定位中参考信号真实值未知的时差-频差联合估计问题,构建了一种新的时差-频差最大似然估计模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法求解似然函数的全局极大值,得到时差-频差联合估计。算法通过生成时差-频差样本,并统计样本均值得到估计值,克服了传统互模糊函数(CAF)算法只能得到时域和频域采样间隔整数倍估计值的问题,且不存在期望最大化(EM)等迭代算法的初值依赖和收敛问题。推导了时差-频差联合估计的克拉美罗界,并通过仿真实验表明,算法在不同信噪比条件下的估计精度优于CAF算法和EM算法,且计算复杂度较低。 展开更多

关键词 无源定位 时差 频差 联合估计 最大似然 马尔科夫链蒙特卡洛方法

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基于马尔可夫链蒙特卡罗算法的无线电定位 被引量：1

7

作者 张敬平 《上海海事大学学报》 北大核心 2010年第1期87-90,共4页

为实现在多媒体舞台剧中真实空间的目标与多媒体背景的虚拟空间元素间的互动,进行无线电测向定位建模,利用马尔可夫链蒙特卡罗算法进行仿真.实际应用表明,该方法可通过驱动多媒体舞台背景的虚拟场景元素的位置和形态的变化,实现真实空... 为实现在多媒体舞台剧中真实空间的目标与多媒体背景的虚拟空间元素间的互动,进行无线电测向定位建模,利用马尔可夫链蒙特卡罗算法进行仿真.实际应用表明,该方法可通过驱动多媒体舞台背景的虚拟场景元素的位置和形态的变化,实现真实空间与虚拟空间的互动. 展开更多

关键词 无线电定位 目标跟踪 马尔可夫链蒙特卡罗方法 粒子滤波

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基于两阶段聚类和MCMC算法的风光出力序列建模方法

8

作者 郭红霞 邹桂林 +3 位作者 王子强 陈凌轩 马骞 陈亦平 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期491-502,共12页

针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段... 针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段采用近邻传播聚类方法对不同光伏出力类型对应的风电出力样本进行聚类。其次,建立双层马尔科夫链模型描述风光出力的相依变化,上层建立单变量马尔科夫链模型描述风光出力模式的日间转移,下层建立双变量马尔科夫链模型描述风光出力日内相邻时刻的状态转移。最后,采用MCMC模拟方法得到指定时间长度的风光出力序列。仿真算例表明,所提方法在各项评价指标上均优于传统MCMC方法及Copula模型,能生成更符合风光实际相关性的出力序列。 展开更多

关键词 时间序列 风电场 光伏电站 聚类分析 马尔科夫链蒙特卡洛方法 时空相关性

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蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法解线性方程组 被引量：4

9

作者 赖斯 卢秀玉 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期224-228,共5页

分别介绍蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法解线性方程组的基本原理,并对两种方法的误差和收敛速度进行讨论.提出误差由3方面造成:截断误差、方法本身、伪随机数序列和低差异序列分布不均匀.在收敛速度方面:蒙特卡罗法的收敛速度与问题的规... 分别介绍蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法解线性方程组的基本原理,并对两种方法的误差和收敛速度进行讨论.提出误差由3方面造成:截断误差、方法本身、伪随机数序列和低差异序列分布不均匀.在收敛速度方面:蒙特卡罗法的收敛速度与问题的规模和模拟路径长度无关;拟蒙特卡罗方法的收敛与问题的规模无关,但与模拟路径长度有关.经过对两种方法适用的情况进行讨论及数据测试,认为在一般情况下应选择用拟蒙特卡罗方法解线性方程组. 展开更多

关键词 蒙特卡罗方法 线性方程组 拟蒙特卡罗方法 Sobol序列 马尔科夫链

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引信机构旋转偏心的蒙特卡罗模拟 被引量：4

10

作者 闻泉 王雨时 陈会光 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2007年第3期72-75,79,共5页

旋转偏心是旋转弹引信机构工作特性分析与计算的重要参数。为了得出引信机构旋转偏心的具体数值,以某引信球转子机构为例,对其旋转偏心所涉及的方向随机的矢量尺寸链进行了详细分析,应用蒙特卡罗法对旋转偏心进行了模拟计算,计算过程中... 旋转偏心是旋转弹引信机构工作特性分析与计算的重要参数。为了得出引信机构旋转偏心的具体数值,以某引信球转子机构为例,对其旋转偏心所涉及的方向随机的矢量尺寸链进行了详细分析,应用蒙特卡罗法对旋转偏心进行了模拟计算,计算过程中涉及了作为组成环之一的采用相关原则标注的同轴度,并将模拟结果与极值法和概率统计法所得结果进行了对比分析。模拟结果表明:引信机构旋转偏心数值为近似于瑞利分布的偏态分布,最小值大于零,而其方向角为关于0°的对称分布,但并非均匀分布,也非正态分布。 展开更多

关键词 引信 球转子 旋转偏心 蒙特卡罗方法 相关原则 数值模拟 尺寸链

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基于Monte Carlo方法的一对二马尔可夫随机格斗模型

11

作者 刁联旺 梁维泰 闫晶晶 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2014年第12期112-114,118,共4页

讨论了一对二马尔可夫随机格斗双方获胜概率计算问题。提出了一种新颖的一对二马尔可夫随机格斗任意对抗回合双方获胜概率的计算方法,该方法首先基于Monte Carlo仿真计算各个对抗回合中双方发射次序的概率分布,再利用全概率公式确定马... 讨论了一对二马尔可夫随机格斗双方获胜概率计算问题。提出了一种新颖的一对二马尔可夫随机格斗任意对抗回合双方获胜概率的计算方法,该方法首先基于Monte Carlo仿真计算各个对抗回合中双方发射次序的概率分布,再利用全概率公式确定马尔可夫链的状态转移概率矩阵,从而克服了马尔可夫随机格斗模型往往只能提供无限对抗回合之后格斗双方获胜概率的缺点,为运用马尔可夫随机格斗研究火力运用和弹药分配提供了新途径,并用实例说明了该方法的有效性。 展开更多

关键词 随机格斗 蒙特卡罗方法 马尔可夫链 获胜概率

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二元共聚反应的蒙特卡罗模拟(Ⅰ)——末端模型与共聚物的序列分布

12

作者 杨学谥 严隽坦 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS 1987年第7期648-652,共5页

本文根据蒙特卡罗方法的原理,编写了微机用BASIC程序,供模拟末端模型二元共聚反应使用。形成的共聚物分子链中两单元的各种段的数目,是跟模拟一道统计的。用该程序获得的结果,与用一级马尔可夫链算出者极其接近,该程序可用来研究由末端... 本文根据蒙特卡罗方法的原理,编写了微机用BASIC程序,供模拟末端模型二元共聚反应使用。形成的共聚物分子链中两单元的各种段的数目,是跟模拟一道统计的。用该程序获得的结果,与用一级马尔可夫链算出者极其接近,该程序可用来研究由末端模型形成的二元共聚物的序列分布。 展开更多

关键词 二元共聚 BASIC程序 序列分布 蒙特卡罗模拟 马尔可夫链 蒙特卡罗方法 共聚物 分子链

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基于MCMC方法的Lorenz混沌系统的参数估计 被引量：5

13

作者 曹小群 宋君强 +2 位作者 张卫民 蔡其发 张理论 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期68-72,145,共6页

基于贝叶斯理论,提出用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来估计Lorenz混沌系统的未知参数。首先导出了未知参数分布规律的后验概率密度函数;接着采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列,计算混沌系统参数的估计值。数... 基于贝叶斯理论,提出用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来估计Lorenz混沌系统的未知参数。首先导出了未知参数分布规律的后验概率密度函数;接着采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列,计算混沌系统参数的估计值。数值试验表明:该方法具有很高的估计精度,同时具有较好的抗噪声性能。 展开更多

关键词 LORENZ混沌系统 参数估计 马尔科夫链蒙特卡罗方法

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基于径向基神经网络代理模型的贝叶斯损伤识别方法研究

14

作者 卢小丽 文韬 郭丽丽 《建材世界》 2024年第2期110-114,共5页

提出了一种将径向基神经网络作为代理模型用于贝叶斯框架的损伤识别方法。首先采用拉丁超立方抽样技术,选取一定数量的结构输入输出样本,训练出一个径向基神经网络。然后将其用于基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样的贝叶斯损伤识别方法。其中... 提出了一种将径向基神经网络作为代理模型用于贝叶斯框架的损伤识别方法。首先采用拉丁超立方抽样技术,选取一定数量的结构输入输出样本,训练出一个径向基神经网络。然后将其用于基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样的贝叶斯损伤识别方法。其中抽样方法采用吉布斯抽样。数值算例显示,在考虑测量误差的情况下,提出的方法能准确识别出简支梁的损伤,有效避免了损伤识别反问题的不适定性。其计算效率较传统的方法提高了数十倍,是一种很有潜力的损伤识别方法。 展开更多

关键词 径向基神经网络 损伤识别 马尔科夫链蒙特卡罗 吉布斯抽样

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中介效应的三类区间估计方法 被引量：67

15

作者 方杰 张敏强 李晓鹏 《心理科学进展》 CSSCI CSCD 北大核心 2011年第5期765-774,共10页

由于中介效应ab的估计量通常不是正态分布,因此需用不对称置信区间进行中介效应分析。详述了三类获得不对称置信区间的方法,包括乘积分布法(M法和经验M法)、Bootstrap方法(偏差校正和未校正的非参数百分位Bootstrap方法、偏差校正和未... 由于中介效应ab的估计量通常不是正态分布,因此需用不对称置信区间进行中介效应分析。详述了三类获得不对称置信区间的方法,包括乘积分布法(M法和经验M法)、Bootstrap方法(偏差校正和未校正的非参数百分位Bootstrap方法、偏差校正和未校正的参数百分位残差Bootstrap方法)和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。比较了三类方法在单层(简单和多重)和多层中介效应分析中的表现,发现三类方法的表现相近,与乘积分布法相比,偏差校正的百分位Bootstrap方法表现较好,但有先验信息的MCMC方法能更有效降低均方误。最后对中介效应不对称置信区间研究的拓展方向做了展望。 展开更多

关键词 中介效应 置信区间 乘积分布法 BOOTSTRAP方法 马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法

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基于贝叶斯等效样本的土体杨氏模量的统计特征确定方法 被引量：11

16

作者 曹子君 赵腾远 +1 位作者 王宇 王鹰 《防灾减灾工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第5期581-585,共5页

岩土体性质的统计特征(如平均值、方差以及分位数)和概率分布是岩土工程可靠度分析与设计中必需的输入信息。由于岩土工程勘察中获取的测量数据非常有限,通常很难有效地确定岩土体性质的统计特征,给岩土工程可靠度分析与设计方法在工程... 岩土体性质的统计特征(如平均值、方差以及分位数)和概率分布是岩土工程可靠度分析与设计中必需的输入信息。由于岩土工程勘察中获取的测量数据非常有限,通常很难有效地确定岩土体性质的统计特征,给岩土工程可靠度分析与设计方法在工程实践中的应用造成很大困难。提出一套基于马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMCS)的贝叶斯方法,根据有限的勘察资料确定土体杨氏模量Eu的统计特征和概率分布。该方法将岩土工程勘察中获取的先验信息和有限的测量数据有效地融合在一起,实现对Eu的概率表征。通过具体的工程实例简要说明了所提方法的有效性。 展开更多

关键词 不确定性 贝叶斯方法 先验信息 马尔科夫链蒙特卡洛模拟

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活动—出行决策行为与TDM策略互动关系研究的贝叶斯方法 被引量：4

17

作者 隽志才 宗芳 栾琨 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 2009年第4期97-102,共6页

综合评述了活动-出行行为研究方法和存在的问题,引入贝叶斯结构学习和参数估计方法,辅以基于活动的出行行为分析理论、非集计建模方法和SP/RP数据融合方法,提出了基于贝叶斯结构学习和参数估计方法的出行行为与TDM策略互动关系分析方法... 综合评述了活动-出行行为研究方法和存在的问题,引入贝叶斯结构学习和参数估计方法,辅以基于活动的出行行为分析理论、非集计建模方法和SP/RP数据融合方法,提出了基于贝叶斯结构学习和参数估计方法的出行行为与TDM策略互动关系分析方法的框架,探索了改进已有研究方法的途径.研究表明,贝叶斯理论可以将居民的个人属性及隐性非样本信息在出行行为预测中充分表达,并解决MNP等复杂非集计模型的参数标定问题.将贝叶斯理论与已有的出行行为分析方法相结合,可以使出行行为预测更为精确、全面和灵活,从而更加准确地描述活动—出行决策行为与TDM策略的互动响应关系,为制定有效的TDM策略,缓解城市交通供需矛盾提供理论依据. 展开更多

关键词 贝叶斯方法 活动 出行行为 交通需求管理 马尔可夫链蒙特卡罗仿真

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结构可靠性分析高效自适应重要抽样方法 被引量：3

18

作者 戴鸿哲 赵威 王伟 《力学学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期1133-1140,共8页

提出了一种基于自适应Metropolis算法和快速高斯变换技术的结构可靠性分析高效自适应重要抽样方法.该方法首先利用自适应Metropolis算法高效生成结构失效域样本,然后运用自适应宽核密度估计方法构造重要抽样密度函数,最后采用快速高斯... 提出了一种基于自适应Metropolis算法和快速高斯变换技术的结构可靠性分析高效自适应重要抽样方法.该方法首先利用自适应Metropolis算法高效生成结构失效域样本,然后运用自适应宽核密度估计方法构造重要抽样密度函数,最后采用快速高斯变换加速重要抽样过程中核函数的计算.与传统方法相比,自适应Metropolis算法能够在相同计算量下提供更多结构失效域信息从而改善计算精度,即为求得给定精度问题的解,可有效减少样本生成过程中的结构分析次数,提高方法的计算效率;快速高斯(Gauss)变换大幅降低核密度估计的计算复杂度从而大幅缩减重要抽样的计算耗时.通过数值算例可以看出该方法具有较高的计算精度和效率. 展开更多

关键词 结构可靠性 重要抽样 自适应马尔科夫链蒙特卡罗 快速高斯变换

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模型选择中的Bayes方法 被引量：2

19

作者 严于鲜 易建华 《郑州大学学报（工学版）》 CAS 2003年第2期93-95,共3页

在以往关于模型选择的研究中,一般都是先假定选定一个模型,然后对由此模型确定的分布族进行比较,求出最优的分布函数和数值特征,忽略了模型本身的不确定性.介绍了Bayes方法在模型选择中的方法及应用,举例说明了用Bayes方法选择模型,不... 在以往关于模型选择的研究中,一般都是先假定选定一个模型,然后对由此模型确定的分布族进行比较,求出最优的分布函数和数值特征,忽略了模型本身的不确定性.介绍了Bayes方法在模型选择中的方法及应用,举例说明了用Bayes方法选择模型,不仅能够减小模型选择中模型不确定性的影响,而且可以根据实际情况和问题认识程度的深化,对模型进行扩展. 展开更多

关键词 统计模型选择 BAYES方法 可行分布族 最优分布函数 马尔可夫链蒙特卡罗方法 双抽样方法 复制行动方法 复制检查方法

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一种新颖的异步多径CDMA信号的贝叶斯多用户检测方法 被引量：1

20

作者 吴莉莉 尚勇 廖桂生 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期895-898,共4页

马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC)方法有效地解决了贝叶斯计算的问题 ,但是不容易将它应用于有未知干扰用户的异步多径CDMA系统 .为了克服这一困难 ,本文提出一种新颖的贝叶斯多用户检测方法 ,它首先用线性群盲解相关器对接收信号做预处理 ,... 马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC)方法有效地解决了贝叶斯计算的问题 ,但是不容易将它应用于有未知干扰用户的异步多径CDMA系统 .为了克服这一困难 ,本文提出一种新颖的贝叶斯多用户检测方法 ,它首先用线性群盲解相关器对接收信号做预处理 ,然后再用Gibbs采样 (一种典型的MCMC算法 )做贝叶斯多用户检测 .仿真结果表明 ,该方法的检测性能明显地优于线性群盲多用户检测 ,其计算复杂度的增加与小区内用户数目呈线性关系 .为了进一步提高本文方法的性能 ,我们使用两级Gibbs采样 ,根据第一级Gibbs采样的输出得到更精确的参数估计 ,并把它用于第二级Gibbs采样中 .仿真结果证明 ,与只使用一级Gibbs采样的方法相比 。 展开更多

关键词 马尔可夫链蒙特卡罗方法 异步多径CDMA 贝叶斯多用户检测 GIBBS采样 两级Gibbs采样

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