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基于马尔科夫链-蒙特卡洛法的债务抵押债券定价模拟
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作者 谢恒 李芊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第7期40-44,共5页
文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和... 文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和相应的信用损失传递给各个相关投资者。所以,理性控制CDO标的资产的违约风险,降低其违约概率是提升CDO资产定价的重要举措。 展开更多
关键词 马尔科夫-蒙特卡洛法MCMC 债务抵押债券CDO 资产定价模拟
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随机过程与随机模拟在水灾风险管理中的应用研究 被引量:13
2
作者 刘新立 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2003年第1期114-119,共6页
本文探讨了随机过程中的马尔科夫链以及随机模拟在水灾风险管理中的应用。通过实例分析表明 ,应用马尔科夫链可以评估未来某个时间单位中水灾的损失风险 ,在此基础上应用随机模拟可以评估未来若干个时间单位中水灾的总损失风险。这些损... 本文探讨了随机过程中的马尔科夫链以及随机模拟在水灾风险管理中的应用。通过实例分析表明 ,应用马尔科夫链可以评估未来某个时间单位中水灾的损失风险 ,在此基础上应用随机模拟可以评估未来若干个时间单位中水灾的总损失风险。这些损失风险的评估结果是建立水灾风险管理体系的重要步骤。 展开更多
关键词 随机过程 随机模拟 水灾 风险管理 马尔科夫 模型 中国
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SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟
3
作者 马俊海 张如竹 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第5期95-103,共9页
针对标准化Libor市场模型(LMM)和Heston随机波动率Libor市场模型(Heston-LMM)的应用局限,本文首先将SABR代替Heston过程引入标准化Libor市场模型框架,建立了非标准化的SABR随机波动率Libor市场模型(SABR-LMM);在此基础上,运用利率上限期... 针对标准化Libor市场模型(LMM)和Heston随机波动率Libor市场模型(Heston-LMM)的应用局限,本文首先将SABR代替Heston过程引入标准化Libor市场模型框架,建立了非标准化的SABR随机波动率Libor市场模型(SABR-LMM);在此基础上,运用利率上限期权(Cap)、利率互换期权(Swaption)和自适应马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC)对模型参数进行了有效市场校准与模拟估计;最后,针对3个月美元Libor远期利率实际数据,对上述三类Libor市场模型的实际运行效果进行了实证模拟计算与比较分析。研究结论认为,基于模拟利差计算结果,针对短期Libor利率模拟而言,与LMM和Heston-LMM两类模型相比,加入SABR波动项的SABR-LMM模型具有更小的模拟误差,因而具有更好的模拟效果。 展开更多
关键词 Libor市场模型 Heston随机波动率 SABR随机波动率 马尔科夫蒙特卡罗莫模拟 参数市场校准
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SVJD-LIBOR随机动态模型的市场校准估计与实证模拟
4
作者 刘凤琴 陈睿骁 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第1期103-112,共10页
针对跳跃扩散LIBOR市场模型(JD-LIBOR)与随机波动率LIBOR市场模型(SVJD-LMM)各自的应用局限,本文首先将正态跳跃扩散与Heston随机波动率同时引入标准化LIBOR市场模型中,建立一类新型双重驱动非标准化LIBOR市场模型(SVJD-LMM)。其次,运用... 针对跳跃扩散LIBOR市场模型(JD-LIBOR)与随机波动率LIBOR市场模型(SVJD-LMM)各自的应用局限,本文首先将正态跳跃扩散与Heston随机波动率同时引入标准化LIBOR市场模型中,建立一类新型双重驱动非标准化LIBOR市场模型(SVJD-LMM)。其次,运用Cap、Swaption等利率衍生产品市场数据和Black逆推校准方法,对模型的局部波动参数与瞬间相关性参数进行有效市场校准;并运用自适应马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(此后简称A-MCMC)对模型的随机波动率、跳跃扩散等其他主要参数进行有效理论估计与实证模拟。最后,针对6月期美元Libor远期利率实际数据,对上述三类市场模型进行了模拟比较分析。研究结论认为,若在单因子Libor利率市场模型基础上引入跳跃扩散过程,并且联立波动率的随机微分方程,则可极大地提高利率模型的解释力;加入随机波动率和跳跃扩散过程的模拟计算结果与实际利率的误差更小,从而更接近现实情况。 展开更多
关键词 随机波动率 跳跃扩散过程 Libor市场模型 参数市场校准 马尔科夫蒙特卡罗模拟
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多孔介质中多环芳烃与细菌共运移数值模拟
5
作者 王瑾彤 曾献奎 吴吉春 《南水北调与水利科技(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期122-130,共9页
地下水中微生物等胶体对多环芳烃的运移具有促进作用,为进行多环芳烃污染的精准、高效修复,需要建立准确、可靠的多环芳烃与细菌胶体共运移数值模拟模型。研究基于室内砂柱荧蒽运移系列实验,采用Hydrus中Colloid-Facilitated Solute Tra... 地下水中微生物等胶体对多环芳烃的运移具有促进作用,为进行多环芳烃污染的精准、高效修复,需要建立准确、可靠的多环芳烃与细菌胶体共运移数值模拟模型。研究基于室内砂柱荧蒽运移系列实验,采用Hydrus中Colloid-Facilitated Solute Transport(C-Ride)模块构建荧蒽与细菌FA1共运移数值模型,并采用马尔科夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)进行模型参数不确定性分析,定量刻画荧蒽在水动力和微生物胶体作用下的运移过程。结果表明:基于Hydrus C-Ride模块和MCMC参数不确定性分析,能够准确地刻画荧蒽和细菌FA1的共运移过程;细菌FA1促进了荧蒽在多孔介质中的迁移速度,且导致荧蒽在多孔介质中运移回收率的增加,即由55.06%提升至76.16%,其中吸附至可移动胶体迁移和随水流迁移贡献的回收率分别为41.46%、34.69%。研究成果对于指导地下水污染微生物修复方案的优化设计具有重要的理论和现实意义。 展开更多
关键词 细菌胶体 荧蒽 共运移 数值模拟 马尔科夫蒙特卡洛方法
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地震数据约束下的贝叶斯随机反演 被引量:42
6
作者 张繁昌 肖张波 印兴耀 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期176-182,306,共7页
由于地震数据的带限性质,传统确定性反演方法不可避免地存在分辨率低的缺陷。本文从贝叶斯理论出发,结合地质统计学提出了地震数据约束下的随机反演方法。该方法以测井资料作为条件数据,以地震数据作为约束,进而通过贝叶斯理论将地震资... 由于地震数据的带限性质,传统确定性反演方法不可避免地存在分辨率低的缺陷。本文从贝叶斯理论出发,结合地质统计学提出了地震数据约束下的随机反演方法。该方法以测井资料作为条件数据,以地震数据作为约束,进而通过贝叶斯理论将地震资料、测井资料和地质统计学信息融合为地层模型参数的后验概率分布,利用马尔科夫链扰动模拟方法实现对后验概率的分布采样,并通过多个采样结果的综合分析研究后验概率分布的性质,进而精细刻画储层分布。模型测试及实际资料处理结果表明,相对于常规确定性地震反演方法,随机反演方法提高了反演精度,实现了储层的精细描述。 展开更多
关键词 贝叶斯理论 马尔科夫 扰动模拟 随机反演
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基于中国股票高频交易数据的随机波动建模与应用 被引量:14
7
作者 张波 蒋远营 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第3期107-117,共11页
本文对近十五年多达17万笔高频交易数据研究发现,早晨9:30股市开盘期间收益回报显著为负值,而在下午3:00收盘前的5分钟集合竞价阶段的收益回报显著为正值,称这种现象为"首尾5分钟现象"。并且日内收益数据具有较为显著的季节... 本文对近十五年多达17万笔高频交易数据研究发现,早晨9:30股市开盘期间收益回报显著为负值,而在下午3:00收盘前的5分钟集合竞价阶段的收益回报显著为正值,称这种现象为"首尾5分钟现象"。并且日内收益数据具有较为显著的季节效应或周期效应,本文首次提出利用具有季节效应的SVJt-s模型对上证综合指数的5分钟高频交易数据进行建模,并给出模型的两步估计方法。由于高频随机波动建模时的数据量巨大、计算负荷严重,模型的估计、评价以及预测评价方法都需进行相应的改进,本文主要通过APF方法计算边际似然和BF进行模型比较,并从模型的预测能力发现本文给出的具有季节效应的SVJt-s模型,优于通常的GARCH模型和基本随机波动模型,最后给出了模型在风险管理中的应用。 展开更多
关键词 随机波动 高频交易数据 辅助粒子滤波 马尔科夫蒙特卡洛
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模拟谐振子算法及其全局收敛性分析 被引量:4
8
作者 王培崇 钱旭 《计算机工程》 CAS CSCD 2013年第3期209-212,共4页
介绍模拟谐振子算法,并分析其全局收敛性。将算法的进化过程分解为产生新解、修正当前解、生成新解集3个基本的进化操作,并将这种状态变化分别映射为3个随机矩阵。应用有限马尔科夫链理论对该算法的解状态矩阵变化进行分析,结果表明,在... 介绍模拟谐振子算法,并分析其全局收敛性。将算法的进化过程分解为产生新解、修正当前解、生成新解集3个基本的进化操作,并将这种状态变化分别映射为3个随机矩阵。应用有限马尔科夫链理论对该算法的解状态矩阵变化进行分析,结果表明,在保留优质解的前提下,当运算时间趋于无穷时,算法会逐渐收敛于全局最优解。 展开更多
关键词 智能计算 模拟谐振子 有限马尔科夫 随机矩阵 状态转移概率 全局收敛
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基于有偏胖尾分布的随机波动模型估计及其检验 被引量:9
9
作者 魏宇 高隆昌 《系统管理学报》 北大核心 2008年第3期266-272,共7页
金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征:"有偏"性和"胖尾"性,但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中。以上证综指和标准普尔500指数为例,通过引入有... 金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征:"有偏"性和"胖尾"性,但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中。以上证综指和标准普尔500指数为例,通过引入有偏的广义误差分布(Skew GED)来综合刻画条件收益的有偏和胖尾特性,并运用马尔科夫链-蒙特卡罗模拟法(MCMC),探讨了在正态分布(Normal)、有偏的正态分布(Skew Normal)、广义误差分布(GED)以及Skew GED这4种条件分布假定下的随机波动模型估计方法,同时实证检验了不同分布假定下的随机波动模型对实际市场波动率的刻画精度和适用范围。 展开更多
关键词 有偏的广义误差分布 随机波动模型 马尔科夫-蒙特卡罗模拟
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随机波动模型的贝叶斯估计及其在金融市场中的应用 被引量:2
10
作者 蒋远营 《现代管理科学》 2018年第7期48-50,120,共4页
文章对随机波动模型的MCMC估计方法进行了比较研究,通过对SV0模型的四种不同的波动率抽样方式下的MCMC结果的比较发现,单步Gibbs抽样时波动率的自相关性非常大,而有限正态混合逼近和FFBS方法能够在一定程度上改变其单步Gibbs抽样的缺点... 文章对随机波动模型的MCMC估计方法进行了比较研究,通过对SV0模型的四种不同的波动率抽样方式下的MCMC结果的比较发现,单步Gibbs抽样时波动率的自相关性非常大,而有限正态混合逼近和FFBS方法能够在一定程度上改变其单步Gibbs抽样的缺点,文章还应用SV0模型和ASV模型分别对外汇市场和证券市场进行研究,研究发现汇率数据不存在明显的杠杆效应,而证券市场具有杠杆效应,但是对于中国的证券市场来说并不是特别明显,和他成强烈对比的是S&P500指数的杠杆效应参数的值达到了0.7以上,这与Ait-Sahalia等(2013)的结果吻合,中国的证券市场的这种现象可能和"羊群效应"有关。 展开更多
关键词 随机波动 杠杆效应 后向滤波前向抽样 马尔科夫蒙特卡洛
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基于APSO-MCMC的叠前三参数同步随机反演方法研究 被引量:2
11
作者 向坤 陈科 +1 位作者 段心标 郑栋宇 《石油物探》 CSCD 北大核心 2022年第4期673-682,共10页
针对确定性叠前三参数反演存在的精度低、稳定性差、抗噪性差以及过度依赖初始模型的问题,虽然利用随机反演方法实现叠前三参数同步反演有助于解决这些问题,但此类方法反演效率较低。为此,提出了利用自适应粒子群优化马尔科夫链蒙特卡洛... 针对确定性叠前三参数反演存在的精度低、稳定性差、抗噪性差以及过度依赖初始模型的问题,虽然利用随机反演方法实现叠前三参数同步反演有助于解决这些问题,但此类方法反演效率较低。为此,提出了利用自适应粒子群优化马尔科夫链蒙特卡洛(APSO-MCMC)算法以提高叠前三参数反演的计算效率。结合纵波速度、横波速度以及密度的变化统计扰动关系,建立模型扰动的高斯分布,根据三参数扰动先验分布抽样获取初始粒子群。在每一步迭代过程中,利用跃迁矩阵改变粒子的演化,根据粒子之间的距离计算演化因子,判定粒子群的收敛状态。此外,利用精英策略,帮助粒子实现跳出局部极小值的困境。由于传统叠前近似公式在宽角度区域与非近似公式误差较大,故利用Zoeppritz公式来保证叠前三参数反演在各个角度的精度。NS地区二维海洋实际数据应用表明,该方法估算纵波速度、横波速度和密度有效,稳定收敛,计算效率高于传统的随机方法,具有较好的精度和抗噪性。 展开更多
关键词 自适应粒子群 蒙特卡洛 马尔科夫 叠前反演 随机反演 目标函数
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利用优选状态数的MCMC模拟农机装备负载 被引量:5
12
作者 杨子涵 宋正河 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第20期15-22,共8页
传统马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法中状态数的选取常依赖于主观经验,用于农机装备负载模拟时,状态数取值不当将导致负载模拟精度降低或算法运行时间冗长。针对此问题,该研究提出一种基于伪损伤一致性的状态数... 传统马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法中状态数的选取常依赖于主观经验,用于农机装备负载模拟时,状态数取值不当将导致负载模拟精度降低或算法运行时间冗长。针对此问题,该研究提出一种基于伪损伤一致性的状态数优选方法。首先确定MCMC算法中状态数的初选范围,然后分别计算范围内不同状态数所对应的负载模拟结果,最后以生成的模拟负载与原始载荷之间的损伤一致性为评价准则确定优选状态数。利用拖拉机关键零部件的实测载荷数据对该方法进行验证。结果表明,随着状态数的提高,模拟负载与原始载荷之间的损伤一致性变化趋于平稳,算法运算时长增速不断提高,相比于传统方法,基于优选状态数的MCMC算法能够得到伪损伤差异在1%以内的负载模拟结果,与载荷谱编制的目标需求更加匹配,在保证模拟结果精度的同时有效减少运算成本。该研究能够为农机装备关键零部件的动态仿真分析及可靠性试验提供更加可靠的数据支撑。 展开更多
关键词 农业机械 模拟 载荷 马尔科夫 蒙特卡洛 优选状态数 伪损伤
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污水随机排污的不确定性研究
13
作者 刘明 葛磊 +2 位作者 丁丽丽 任洪强 谢文蔚 《计算机应用与软件》 CSCD 2010年第12期58-60,共3页
考虑到污水环境系统的不确定性,将污水处理厂的水质数据作为随机变量进行模拟研究。通过原始序列的概率分布和马氏链随机模型获得模拟序列的集合,采用关联度分析和误差分析作为检验模拟序列有效性的双阈值条件,满足阈值条件的模拟序列... 考虑到污水环境系统的不确定性,将污水处理厂的水质数据作为随机变量进行模拟研究。通过原始序列的概率分布和马氏链随机模型获得模拟序列的集合,采用关联度分析和误差分析作为检验模拟序列有效性的双阈值条件,满足阈值条件的模拟序列作为最终的模拟结果。并以石家庄某污水处理厂的水质数据为实例,模拟研究表明该方法取得了较好的效果,可为不确定性信息模拟预测方法提供理论依据。 展开更多
关键词 贝叶斯模型 不确定性 随机模拟 马尔科夫蒙特卡罗法
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焦石坝页岩脆性评价与预测 被引量:7
14
作者 许杰 刘坤岩 武清钊 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期453-460,共8页
在寻找页岩气有利区域时,页岩的脆性预测是非常重要的一个环节。传统的脆性指数预测方法是叠前三参数反演,即通过反演纵波速度、横波速度和密度等参数计算页岩脆性指数。但受入射角度或偏移距的限制,叠前反演得到的密度误差较大,根据以... 在寻找页岩气有利区域时,页岩的脆性预测是非常重要的一个环节。传统的脆性指数预测方法是叠前三参数反演,即通过反演纵波速度、横波速度和密度等参数计算页岩脆性指数。但受入射角度或偏移距的限制,叠前反演得到的密度误差较大,根据以上参数计算的页岩脆性指数累积误差更大。以四川盆地焦石坝页岩气区块为例,探讨了应用叠后地震波形指示反演预测页岩地层脆性的方法。在页岩脆性矿物定量评价的基础上,依据测井资料计算出单井脆性矿物含量曲线,综合利用测井、地震、地质等资料,通过叠后地震波形指示反演得到脆性矿物含量数据体,进而求取页岩地层脆性的空间分布,提高页岩脆性预测精度。焦石坝工区页岩脆性波形指示反演结果显示,目的层五峰组和龙马溪组的①、③小层脆性指数较高,与岩心测试数据和实钻压裂结果吻合,为该区页岩气田的开发和井位部署提供了依据。 展开更多
关键词 页岩 脆性 脆性矿物 矿物脆性指数 叠前反演 地震波形指示反演 马尔科夫链蒙特卡洛随机模拟 贝叶斯理论
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基于贝叶斯等效样本的土体杨氏模量的统计特征确定方法 被引量:11
15
作者 曹子君 赵腾远 +1 位作者 王宇 王鹰 《防灾减灾工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第5期581-585,共5页
岩土体性质的统计特征(如平均值、方差以及分位数)和概率分布是岩土工程可靠度分析与设计中必需的输入信息。由于岩土工程勘察中获取的测量数据非常有限,通常很难有效地确定岩土体性质的统计特征,给岩土工程可靠度分析与设计方法在工程... 岩土体性质的统计特征(如平均值、方差以及分位数)和概率分布是岩土工程可靠度分析与设计中必需的输入信息。由于岩土工程勘察中获取的测量数据非常有限,通常很难有效地确定岩土体性质的统计特征,给岩土工程可靠度分析与设计方法在工程实践中的应用造成很大困难。提出一套基于马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMCS)的贝叶斯方法,根据有限的勘察资料确定土体杨氏模量Eu的统计特征和概率分布。该方法将岩土工程勘察中获取的先验信息和有限的测量数据有效地融合在一起,实现对Eu的概率表征。通过具体的工程实例简要说明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 不确定性 贝叶斯方法 先验信息 马尔科夫蒙特卡洛模拟
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基于切片采样的风力发电并网系统概率潮流计算 被引量:9
16
作者 张晓英 王琨 张蜡宝 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第23期100-106,共7页
在基于马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)模拟法的概率潮流计算方法中,被广泛应用的Gibbs采样算法需要进行大量复杂的迭代运算才能得到较精确的计算结果。针对该算法的缺陷,提出基于切片采样(slice sampling)算法的MCMC方法,并应用于风力发电并... 在基于马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)模拟法的概率潮流计算方法中,被广泛应用的Gibbs采样算法需要进行大量复杂的迭代运算才能得到较精确的计算结果。针对该算法的缺陷,提出基于切片采样(slice sampling)算法的MCMC方法,并应用于风力发电并网系统概率潮流计算中。首先,采用加权高斯混合分布(WGMD)对风电场出力进行建模;然后,通过切片采样算法对风电场出力的概率分布进行采样,从而构建出风电场出力的样本空间;最后,对样本空间中的每组采样点进行潮流计算,并在含有风电模型的IEEE 39节点系统中与Gibbs采样算法得到的结果进行比较。结果表明:切片采样算法能够显著提高传统MCMC方法的计算准确度;同时,在与Gibbs算法采样迭代次数相同的情况下,切片采样算法所生成的马尔科夫链可以更快、更稳定地收敛于平稳分布。 展开更多
关键词 风电并网 概率潮流 切片采样 GIBBS采样 马尔科夫蒙特卡洛模拟
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基于波动持续性的最优组合构建与分散化研究 被引量:7
17
作者 刘海飞 李心丹 +1 位作者 柏巍 周明杰 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第1期44-56,共13页
构建恰当资产组合来减少风险,是投资组合理论研究的重要目标.由于金融时间序列的波动往往会伴随着持续性特征,该种特性会增大组合未来收益的风险.本文通过构建随机波动模型序列持续性最优投资组合模型,以降低金融资产波动的持续性特征... 构建恰当资产组合来减少风险,是投资组合理论研究的重要目标.由于金融时间序列的波动往往会伴随着持续性特征,该种特性会增大组合未来收益的风险.本文通过构建随机波动模型序列持续性最优投资组合模型,以降低金融资产波动的持续性特征对组合收益波动的影响;并通过研究其分散化水平,考察该投资组合构建方法的有效性与稳健性.研究发现:与均值方差的组合模型相比较,序列持续性组合的风险分散化水平更好.此研究在资产组合选择方面,具有较为重要的理论价值及实践意义. 展开更多
关键词 随机波动模型 马尔科夫蒙特卡洛估计 持续性投资组合 风险分散化
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基于扩展的跳跃SV模型的全国社保基金波动研究 被引量:2
18
作者 江红莉 何建敏 庄亚明 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第2期24-28,共5页
对传统的跳跃SV模型进行扩展,提出了波动率方程中带有协变量的跳跃SV模型,给出了模型参数估计的MCMC算法,并将扩展的跳跃SV模型用于研究全国社保基金的波动特征。研究发现,相对于SV-N、SV-T、SV-M、杠杆SV-N和传统的跳跃SV-N等模型,扩... 对传统的跳跃SV模型进行扩展,提出了波动率方程中带有协变量的跳跃SV模型,给出了模型参数估计的MCMC算法,并将扩展的跳跃SV模型用于研究全国社保基金的波动特征。研究发现,相对于SV-N、SV-T、SV-M、杠杆SV-N和传统的跳跃SV-N等模型,扩展的跳跃SV模型建模效果最好;社保基金收益率具有明显的跳跃特征,并且跳跃的概率较高;基金重仓的对数ARCH项每增加1个百分点,社保重仓的对数波动率将增加0.5188个百分点。 展开更多
关键词 跳跃随机波动模型 全国社保基金 蒙特卡洛马尔科夫 贝叶斯因子
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客户购买行为的双变量多层贝叶斯预测模型研究 被引量:3
19
作者 王海伟 谢禹 王雅林 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期949-954,共6页
现有客户购买行为预测模型无法兼顾购买行为随机性、异质性及变量相关性的特征.单变量多层贝叶斯统计模型虽然解决了随机性、异质性问题,然而仍然忽略客户购买间隔与购买金额之间的相关性.双变量多层贝叶斯模型假设客户购买间隔和金额... 现有客户购买行为预测模型无法兼顾购买行为随机性、异质性及变量相关性的特征.单变量多层贝叶斯统计模型虽然解决了随机性、异质性问题,然而仍然忽略客户购买间隔与购买金额之间的相关性.双变量多层贝叶斯模型假设客户购买间隔和金额服从联合对数正态分布,借助"正态—Wishart"共轭先验分布族对后验近似标准分布进行推导,利用马尔科夫链蒙特卡洛模拟方法中的吉布斯抽样和梅托普利斯—海斯丁算法估计参数.模型不仅满足变量相关性特点,提高了客户购买行为预测的准确性,正态性假设还能对客户购买行为的波动性进行预测.对一高分子企业进行实证研究,并进一步针对模拟次数和统计变量数量进行参数优化,结果证明其适用性与准确性都优于传统预测方法. 展开更多
关键词 多层贝叶斯模型 双变量对数正态分布 马尔科夫蒙特卡洛模拟 客户购买行为
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基于贝叶斯理论的多模型结构识别的试验研究 被引量:5
20
作者 周云 贾凡丁 奚树杭 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期36-45,共10页
基于贝叶斯理论的抽样方法,对结构的多模型结构识别问题进行试验研究.采用基于贝叶斯理论的多模型结构识别的概念与基本框架,以及马尔科夫链-蒙特卡洛模拟(MCMC),建立了有限元模型库.针对MCMC在参数维度较高时不易收敛和计算效率低下等... 基于贝叶斯理论的抽样方法,对结构的多模型结构识别问题进行试验研究.采用基于贝叶斯理论的多模型结构识别的概念与基本框架,以及马尔科夫链-蒙特卡洛模拟(MCMC),建立了有限元模型库.针对MCMC在参数维度较高时不易收敛和计算效率低下等问题,提出了一种改进的MCMC抽样方法来进行多模型结构识别.利用Matlab-Strand7的交互访问技术(API)能够进行大型结构有限元模型的参数自动修正,在获得校验后的有限元模型库后,能基于有限元模型的后验概率分布进行预测.为了验证该理论的可行性和有效性,针对一根简支梁的数值算例和一座实际大跨钢管混凝土桁架系杆拱桥进行了基于贝叶斯理论的结构识别研究与响应评估,并使用传统的单模型结构识别方法——遗传算法(GA)进行对比分析,结果表明本文提出的基于贝叶斯理论的多模型结构识别方法能够更好地进行结构响应预测. 展开更多
关键词 结构识别 多模型方法 贝叶斯理论 马尔科夫蒙特卡洛模拟 桥梁结构
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