期刊文献+
共找到100篇文章
< 1 2 5 >
每页显示 20 50 100
基于马尔科夫机制转换模型的人民币汇率动态特征研究 被引量:4
1
作者 赵霞 马云倩 《经济与管理评论》 2012年第2期103-109,共7页
基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能... 基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能更好地拟合人民币兑英镑汇率数据的动态行为。人民币兑各货币汇率动态特征各不相同,汇率波动程度与状态持续期密切相关。由此可知,持续期较长或较短对应的波动程度较高,而持续期长度处于中等水平则对应的波动程度较低。 展开更多
关键词 汇率 Markov机制转换模型 残差分布
在线阅读 下载PDF
基于马尔科夫机制转换理论的中国乘数——加速数模型分析 被引量:2
2
作者 纪尧 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第3期24-26,共3页
文章将马尔科夫机制转换模型引入传统的乘数—加速数模型,以解决系数时变性问题。利用1978年至2014年中国经济统计数据进行极大似然估计,并且利用Kim的平滑算法对中国经济机制进行了划分。研究发现,从1980年至2002年,中国经济并不存在... 文章将马尔科夫机制转换模型引入传统的乘数—加速数模型,以解决系数时变性问题。利用1978年至2014年中国经济统计数据进行极大似然估计,并且利用Kim的平滑算法对中国经济机制进行了划分。研究发现,从1980年至2002年,中国经济并不存在明显的内生周期性,从2003年至2014年,中国经济周期性明显,周期为10年。 展开更多
关键词 乘数—加速数模型 马尔科夫机制转换理论 内生周期性
在线阅读 下载PDF
马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中的最优分红策略
3
作者 叶传秀 赵永霞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第1期71-85,共15页
在马尔科夫机制转换谱正Levy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Levy过程的漂移理论,证明了调节有界分红策略是最优策略,通过迭代方法得到了值函数和最优分红水平.
关键词 马尔科夫机制转换 Levy风险模型 最优分红 HJB方程 漂移理论
在线阅读 下载PDF
基于马尔科夫状态转换的战略联盟自发性对称破缺机制 被引量:10
4
作者 宋波 徐飞 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第1期85-90,共6页
针对企业战略联盟演变过程中的自发性对称破缺现象,以系统观的视角,将战略联盟视作一个复杂社会经济系统,从时间、空间、物质、信息和能量5个维度描述战略联盟系统的状态,并将马尔科夫过程的状态随机转换模型引入战略联盟状态迁移的研究... 针对企业战略联盟演变过程中的自发性对称破缺现象,以系统观的视角,将战略联盟视作一个复杂社会经济系统,从时间、空间、物质、信息和能量5个维度描述战略联盟系统的状态,并将马尔科夫过程的状态随机转换模型引入战略联盟状态迁移的研究,深入阐述联盟自发性对称破缺机制,从而预测联盟的平衡状态,为战略联盟演变及稳定性的研究提供了新的理论视角。 展开更多
关键词 战略联盟 演变 对称破缺 马尔科夫转换模型
在线阅读 下载PDF
基于马尔科夫转换MSVAR模型的大宗商品期货价格行为特征分析 被引量:4
5
作者 张凡雷 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第13期158-161,共4页
文章基于大宗商品期货价格行为特征,以马尔科夫转换模型为基础,构建大宗商品期货品种的MS-VAR模型,并利用相关数据对其价格行为及影响因素进行计量分析,得出以下结论:大宗商品期货价格行为表现为小幅上涨、大幅上涨和大幅下跌三种状态,... 文章基于大宗商品期货价格行为特征,以马尔科夫转换模型为基础,构建大宗商品期货品种的MS-VAR模型,并利用相关数据对其价格行为及影响因素进行计量分析,得出以下结论:大宗商品期货价格行为表现为小幅上涨、大幅上涨和大幅下跌三种状态,且三种状态持续周期分别为45天、6.45天和2.34天,大宗商品期货价格状态1较状态2、3持续时间更长,表明大宗商品期货市场价格是呈现出缓慢上升的趋势。证实大宗商品期货价格波动行为具有明显的集聚性与持续性等特征,并表现出比较高的价格突变行为。 展开更多
关键词 期货与现货 马尔科夫转换MSVAR模型 金融价格波动
在线阅读 下载PDF
人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验——基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究 被引量:8
6
作者 赵放 刘雅君 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2018年第9期55-65,共11页
本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子... 本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子样本上汇率市场和股票市场波动率关联性建模。研究发现:2015年的汇率改革重塑我国汇率市场和股票市场的风险溢出效应;汇改后,两市风险关联性增加,并表现出了正面溢出效应。 展开更多
关键词 马尔科夫转换GARCH模型 混合时变copula模型 汇率 风险溢出效应
在线阅读 下载PDF
基于马尔科夫区制转换模型的中国经济周期识别 被引量:3
7
作者 虞栋杰 郑静 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第8期38-42,共5页
经济周期研究既能了解经济运行的真实状况,也是经济危机监测和国家政策调控的基础。文章采用一种能够综合利用高频数据和低频数据的经济周期计量模型,即马尔科夫区制转换混频数据回归(MS-MIDAS)模型,利用月度货运量数据以及季度GDP数据... 经济周期研究既能了解经济运行的真实状况,也是经济危机监测和国家政策调控的基础。文章采用一种能够综合利用高频数据和低频数据的经济周期计量模型,即马尔科夫区制转换混频数据回归(MS-MIDAS)模型,利用月度货运量数据以及季度GDP数据对我国经济周期进行识别与预测,并提供了一种新的方法估计模型参数。结果表明:中国经济周期波动具有非对称性;MS-MIDAS模型在识别与预测经济周期方面具有准确性和简便性。同时,实证结果证实了巴菲特的观点:货运量是经济状况的晴雨表。 展开更多
关键词 经济周期 货运量 马尔科夫区制转换模型 混频数据回归
在线阅读 下载PDF
基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型的实证研究 被引量:1
8
作者 段静静 王沁 欧攀 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2020年第6期224-231,共8页
为了反映资产组合风险在不同状态下对收益率的影响,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型,即高阶矩CAPM-MSGARCH模型。以上证180指数样本股的10支不同行业的股票为研究对象,实证分析结果表明:高阶矩系统风险... 为了反映资产组合风险在不同状态下对收益率的影响,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型,即高阶矩CAPM-MSGARCH模型。以上证180指数样本股的10支不同行业的股票为研究对象,实证分析结果表明:高阶矩系统风险对资本资产定价有显著的影响,并且高阶矩CAPM-MSGARCH模型能够较好地刻画风险的时变特征,显著优于传统的高阶矩CAPM-GARCH模型。 展开更多
关键词 高阶矩CAPM模型 高阶矩CAPM-GARCH模型 马尔科夫状态转换
在线阅读 下载PDF
基于马尔科夫模型的航空电子综合体效能评估 被引量:1
9
作者 宋博 唐红 张清理 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期159-161,168,共4页
航空电子综合体作为现代战机的重要组成部分,其效能状况对完成战斗任务尤为重要,文中基于马尔科夫模型对航空电子综合体效能进行建模评估,通过对技术状态转变建立数学模型,应用随机过程的理论进行分析,证明了马尔科夫模型评估航空电子... 航空电子综合体作为现代战机的重要组成部分,其效能状况对完成战斗任务尤为重要,文中基于马尔科夫模型对航空电子综合体效能进行建模评估,通过对技术状态转变建立数学模型,应用随机过程的理论进行分析,证明了马尔科夫模型评估航空电子综合体效能时的可行性。最后以航空电子综合体完成导航任务为例进行了仿真计算,证明了模型的正确性,并对提高电子综合体战斗效能提出了改进措施。 展开更多
关键词 航空电子综合体 马尔科夫模型 状态转换 效能评估
在线阅读 下载PDF
中国通货膨胀预期陷阱分析——基于马尔可夫机制转换模型的实证
10
作者 黄正新 周煜麟 《企业经济》 北大核心 2016年第10期147-152,共6页
运用马尔可夫机制转换模型和2000年1季度-2015年2季度中国人民银行储户问卷调查的季度数据,对我国通货膨胀预期陷阱进行了实证分析。结论表明:我国经济曾经两次滑入通胀预期陷阱,时间分别是2005年2季度-2006年4季度,2012年1季度-2015年... 运用马尔可夫机制转换模型和2000年1季度-2015年2季度中国人民银行储户问卷调查的季度数据,对我国通货膨胀预期陷阱进行了实证分析。结论表明:我国经济曾经两次滑入通胀预期陷阱,时间分别是2005年2季度-2006年4季度,2012年1季度-2015年2季度。前一次由于有关部门误判公众通胀预期态势而采用了过度扩张的货币政策,诱致了政策型通胀预期陷阱,后一次则是政府初步治理通胀预期陷阱的有效尝试。最后提出要认真甄别流动性陷阱与通胀预期陷阱、慎用凯恩斯式的刺激政策、进一步提高货币政策的透明度、改善并加强对通胀预期的预测能力、克服货币政策时间的不一致性等建议。 展开更多
关键词 通货膨胀预期陷阱 马尔可夫机制转换模型 通胀预期管理
在线阅读 下载PDF
基于马尔科夫状态转换的人民币汇率波动预测研究 被引量:4
11
作者 罗林 林宇 《金融与经济》 北大核心 2014年第5期19-22,71,共5页
针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点,引入MRS-GARCH模型对美元/人民币的波动性进行建模分析;并采用MCMC方法估计模型参数,以克服MLE估计MRS-GARCH模型时存在的路径依赖等问题;进而利用拟合的模型来预测美元/人民币的波动率... 针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点,引入MRS-GARCH模型对美元/人民币的波动性进行建模分析;并采用MCMC方法估计模型参数,以克服MLE估计MRS-GARCH模型时存在的路径依赖等问题;进而利用拟合的模型来预测美元/人民币的波动率。实证结果表明:MRS-GARCH模型能很好地刻画存在结构突变的美元/人民币波动特征;美元/人民币低波动状态的持续时间长于中、高波动状态;损失函数表明MRS(3)-GARCH模型在波动率的预测效果上优于GARCH模型,更适合用于预测美元/人民币的波动率。 展开更多
关键词 汇率 波动率 马尔科夫状态转换模型 预测
在线阅读 下载PDF
基于隐马尔科夫模型的激光主动成像图像分割方法 被引量:2
12
作者 余楠 晋玉星 《激光杂志》 CAS 北大核心 2022年第2期105-109,共5页
为了提高分割结果一致性,更为详细地凸显激光图像特征,提出一种基于隐马尔科夫模型的激光主动成像图像分割方法。通过小波转换获得图像同一坐标的不同频带信息,同时依靠二维多分辨率分解划分噪声,构建尺度空间,依据Wiener滤波与高斯混... 为了提高分割结果一致性,更为详细地凸显激光图像特征,提出一种基于隐马尔科夫模型的激光主动成像图像分割方法。通过小波转换获得图像同一坐标的不同频带信息,同时依靠二维多分辨率分解划分噪声,构建尺度空间,依据Wiener滤波与高斯混合模型去除对图像内冗余去噪,将处理后图像储存在尺度空间内,使用小波域隐马尔科夫模型提取图像的边沿与局部特征,并将图像超像素信息融入模型距离函数与点对先验几率内,提升分割结果的质量,最后计算图像像素迭代强度、区域级迭代强度与像素对于所属超像素的贡献度,得到图像内局部区域的边沿,实现激光主动成像图像的分割。实验证明,所提方法的图像一致性结果平均值为95%,且具有分割边缘清晰的优点。 展开更多
关键词 马尔科夫模型 激光主动成像 图像分割 点对先验几率 小波转换
在线阅读 下载PDF
中国经济增长均衡与非均衡的转换机制——基于Markov机制转换自回归模型的实证分析 被引量:2
13
作者 刘力臻 张见 《东北师大学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2011年第2期1-9,共9页
通过使用三状态三阶滞后的Markov机制转换自回归模型,笔者分析了1991年第1季度到2010年第1季度我国季度GDP增长的非线性特征,以及不同状态之间的转换机制问题。研究发现:1991年第1季度到2010年第1季度的中国季度GDP增长可以分为低增长... 通过使用三状态三阶滞后的Markov机制转换自回归模型,笔者分析了1991年第1季度到2010年第1季度我国季度GDP增长的非线性特征,以及不同状态之间的转换机制问题。研究发现:1991年第1季度到2010年第1季度的中国季度GDP增长可以分为低增长状态、高增长状态和均衡增长状态三种情况;处于低增长状态和均衡增长状态的季度GDP增长率具有振荡收敛于其平均增长率的趋势,而处于高增长状态的季度GDP增长率具有振荡远离其平均增长率的趋势;低增长状态的平均持续期大约为46个季度,高增长状态的平均持续期为1个季度,均衡增长状态的平均持续期大约为3个季度。 展开更多
关键词 经济增长 均衡 非均衡 转换机制 Markov机制转换自回归模型
在线阅读 下载PDF
具有不同转换机制的非线性模型理论与应用研究 被引量:3
14
作者 马薇 丰璐 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第5期96-100,共5页
近几年来,非线性时间序列模型被广泛地应用于经济学领域,尤其是其中的STAR模型能很好地描述很多经济变量的运行轨迹。本文正是对于STAR模型中转换函数的不同函数形式形成的模型进行讨论,除了常见的LSTAR和ESTAR模型外,本文还提出了令转... 近几年来,非线性时间序列模型被广泛地应用于经济学领域,尤其是其中的STAR模型能很好地描述很多经济变量的运行轨迹。本文正是对于STAR模型中转换函数的不同函数形式形成的模型进行讨论,除了常见的LSTAR和ESTAR模型外,本文还提出了令转换函数为三角函数的TSTAR模型,并且对于这三种STAR模型的检验和模型的选择作了一些探讨。 展开更多
关键词 非线性模型 转换机制
在线阅读 下载PDF
基于元对象机制的语义Web服务组合模型转换方法 被引量:1
15
作者 倪悦 范玉顺 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2011年第4期867-875,共9页
为解决面向服务环境下多领域业务过程协同中的语义不一致问题,提出基于模型转换的多领域业务过程协同框架,并基于元对象机制的元建模框架,实现协同本体到服务组合模型的转换。该方法能够保留流程与Web服务中的原始语义信息,提供了灵活... 为解决面向服务环境下多领域业务过程协同中的语义不一致问题,提出基于模型转换的多领域业务过程协同框架,并基于元对象机制的元建模框架,实现协同本体到服务组合模型的转换。该方法能够保留流程与Web服务中的原始语义信息,提供了灵活的模型转换方法,从而保证不同领域业务过程协同的顺利进行。通过在欧盟ImportNET项目中的应用验证了所提框架和转换方法的有效性。 展开更多
关键词 语义 WEB服务 元对象机制 模型转换 业务过程协同
在线阅读 下载PDF
基于MCMC方法的机制转换利率模型实证研究 被引量:2
16
作者 孙伶俐 陈启宏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第10期67-69,共3页
文章分析了机制转换利率模型及相应的债券定价公式。利用银行间国债交易数据,使用马尔可夫链蒙特卡罗方法对机制转换利率模型进行了实证分析。结果表明机制转换利率模型能较好的刻画利率的期限结构,我国银行间国债市场的利率期限结构存... 文章分析了机制转换利率模型及相应的债券定价公式。利用银行间国债交易数据,使用马尔可夫链蒙特卡罗方法对机制转换利率模型进行了实证分析。结果表明机制转换利率模型能较好的刻画利率的期限结构,我国银行间国债市场的利率期限结构存在着机制转换的现象。 展开更多
关键词 利率期限结构 马尔可夫链 机制转换利率模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法
在线阅读 下载PDF
我国宏观经济周期性特征研究——基于高维机制转换因子模型的考察 被引量:1
17
作者 刘振亚 邓磊 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2012年第10期12-24,共13页
本文利用高维机制转换因子模型(LD-RS-FM)研究大规模经济数据的机制转换特征和经济的周期性特征。借助主成分分析(PCA)和共同因子自回归的二步分析方法,LD-RS-FM从大规模变量中提炼出维数较小并可以概括经济周期运动的共同因子,在此基... 本文利用高维机制转换因子模型(LD-RS-FM)研究大规模经济数据的机制转换特征和经济的周期性特征。借助主成分分析(PCA)和共同因子自回归的二步分析方法,LD-RS-FM从大规模变量中提炼出维数较小并可以概括经济周期运动的共同因子,在此基础上进行机制转换分析。这些共同因子代表了大部分宏观经济运动的趋势和特征,并具有明显的结构化含义。实证结果表明,LD-RS-FM在中国宏观经济周期性特征研究方面具有一定的理论和应用价值。 展开更多
关键词 经济周期 因子模型 机制转换 主成分分析
在线阅读 下载PDF
次贷危机背景下中石油境外证券市场收益风险研究——基于区域转换机制下CAPM模型 被引量:1
18
作者 张五六 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第12期40-45,共6页
建立具有区域转换机制的中石油CAPM模型,并对次贷危机背景下中石油境外证券市场中市场收益风险进行了实证,发现其具有稳健转换结构,模型拟合效果优于经典CAPM模型。在境外两证券市场中,中石油β系数在两转换区域中有较大区别,但都大于1... 建立具有区域转换机制的中石油CAPM模型,并对次贷危机背景下中石油境外证券市场中市场收益风险进行了实证,发现其具有稳健转换结构,模型拟合效果优于经典CAPM模型。在境外两证券市场中,中石油β系数在两转换区域中有较大区别,但都大于1,中石油β系数在纽约证券市场上两个转换区域转换的频率较低,期望持续期长,香港证券市场上恰好相反。次贷危机全面爆发后,两个市场两个转换区域的β系数变化频率明显加强。 展开更多
关键词 中石油 次贷危机 CAPM模型 收益风险 区域转换机制
在线阅读 下载PDF
基于EM算法的异方差性Markov机制转换模型的估计
19
作者 唐晓彬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第3期21-23,共3页
文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计,并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析,结果表明,该方法很好地拟合了我国股票收益率的波动性特征。该方法为金融波动问题的未知参数估计提供了新的研究思路。
关键词 异方差 Markov机制转换模型 EM算法
在线阅读 下载PDF
基于Markov机制转换模型的中国拆船市场周期波动 被引量:1
20
作者 李翀 真虹 《上海海事大学学报》 北大核心 2014年第3期65-69,84,共6页
为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,建立三状态、无滞后、异方差的Markov机制转换模型对拆船市场的周期波动情况进行分析.结果表明,该模型可... 为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,建立三状态、无滞后、异方差的Markov机制转换模型对拆船市场的周期波动情况进行分析.结果表明,该模型可以很好地描述我国拆船市场的周期波动特征,并且识别出拆船市场周期波动的3种变化机制以及各个机制的平均持续时间.根据模型结果可以得到3种机制下每4个月拆解量平均增长率以及各个机制的平均持续时间,并得到我国拆船市场的周期波动规律. 展开更多
关键词 Markov机制转换模型 三状态Markov模型 异方差 拆船市场 周期波动
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 5 下一页 到第
使用帮助 返回顶部