检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

基于MS模型的中国FDI变化路径的动态特征研究被引量：2: 1; 作者李冬梅宋志红《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2012年第2期102-107,共6页; 通过建立两状态的马尔科夫区制转换(MS)模型,刻画了1997.01—2010.11期间中国FDI变化路径的动态特征。实证分析结果表明,在近10多年的发展历程中,中国FDI扩张状态的平均持续期约为2.902个月,FDI收缩状态平均持续期约为3.6832个月,而且FD... 展开更多; 关键词 FDI 马尔科夫区制转换模型平滑概率 H—P滤波; 在线阅读下载PDF 职称材料

货币政策是否存在结构效应——基于中国信贷传导渠道的视角被引量：2: 2; 作者黄宪沈悠《武汉金融》北大核心 2015年第10期4-10,共7页; 传统意义上,货币政策是一个常规的总量调控工具。然而,许多学者对货币政策是否也存在结构效应进行了研究。本文运用马尔科夫区制转换向量自回归模型对我国货币政策是否存在结构效应进行了分析,探讨了货币政策在不同经济周期下的实施效... 展开更多; 关键词货币政策产业结构效应金融加速器马尔科夫区制转换向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国结构性通货紧缩的主导因素界定——基于MSVAR累计脉冲响应被引量：1: 3; 作者郭莹莹《北京科技大学学报（社会科学版）》 2020年第4期102-111,共10页; 2012—2016年间,我国PPI持续同比负增长走势,CPI则保持正增长,背离分化的结构性通缩特征比较明显,而2019年这种背离分化情况再次呈现。文章通过周期因素、结构因素、货币因素和国际因素四个方面构建出马尔科夫区制转换模型,借助累计脉... 展开更多; 关键词结构性通货紧缩马尔科夫模型区制转换脉冲响应累计脉冲响应; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国金融状况指数的构建及其动态演化特征: 4; 作者中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组宋国军《浙江金融》 2016年第11期11-17,共7页; 本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现:一是通过对我国金融状况指数的分析,可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征;二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制... 展开更多; 关键词金融状况指数主成分分析马尔科夫区制转换模型波动特征; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于MS模型的中国FDI变化路径的动态特征研究被引量：2: 1; 作者李冬梅宋志红; 机构山西大学数学科学学院山西大学管理学院; 出处《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2012年第2期102-107,共6页; 基金教育部人文社会科学重点研究基地2006年度重大项目(06JJD79004); 文摘通过建立两状态的马尔科夫区制转换(MS)模型,刻画了1997.01—2010.11期间中国FDI变化路径的动态特征。实证分析结果表明,在近10多年的发展历程中,中国FDI扩张状态的平均持续期约为2.902个月,FDI收缩状态平均持续期约为3.6832个月,而且FDI的扩张与收缩的交替频率较高,FDI经历了短暂的扩张(收缩)状态之后又迅速进入收缩(扩张)状态。中国FDI变化路径的状态交替特征可能受到全球FDI的流动趋势、中国的知识产权保护力度以及引资政策的影响。; 关键词 FDI 马尔科夫区制转换模型平滑概率 H—P滤波; Keywords FDI Markov-regime switching （MS） model Smoothing probabilities H-P filter; 分类号 F740 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名货币政策是否存在结构效应——基于中国信贷传导渠道的视角被引量：2: 2; 作者黄宪沈悠; 机构武汉大学经济与管理学院; 出处《武汉金融》北大核心 2015年第10期4-10,共7页; 文摘传统意义上,货币政策是一个常规的总量调控工具。然而,许多学者对货币政策是否也存在结构效应进行了研究。本文运用马尔科夫区制转换向量自回归模型对我国货币政策是否存在结构效应进行了分析,探讨了货币政策在不同经济周期下的实施效果。效果研究结果显示,中央银行的货币政策不仅具有总量效应,还通过银行信贷渠道产生结构效应,主要是因为产业内生产要素的特点及其配置的差异导致对货币政策的反应不一,进而带来货币政策效果的结构性差别。本文据此提出,我国货币当局应当关注各产业内资本等要素对货币政策的敏感度,把握好货币政策调控的频度和力度,兼顾发展宏观经济和优化产业结构两个方面的政策目标。; 关键词货币政策产业结构效应金融加速器马尔科夫区制转换向量自回归模型; 分类号 F821.0 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国结构性通货紧缩的主导因素界定——基于MSVAR累计脉冲响应被引量：1: 3; 作者郭莹莹; 机构河南财经政法大学金融学院; 出处《北京科技大学学报（社会科学版）》 2020年第4期102-111,共10页; 文摘 2012—2016年间,我国PPI持续同比负增长走势,CPI则保持正增长,背离分化的结构性通缩特征比较明显,而2019年这种背离分化情况再次呈现。文章通过周期因素、结构因素、货币因素和国际因素四个方面构建出马尔科夫区制转换模型,借助累计脉冲响应分析其原因。研究发现我国结构性通货紧缩的国内主导因素是近些年我国产业转型升级,居民收入水平的提高对服务的需求提升比较快,服务业的快速发展对工业产生挤压;国际主导因素是美国长期的量化宽松政策导致我国金融体系产生的大量资金流入固定投资领域,加剧产能过剩抑制工业价格。宽松的资金环境在推动资产价格的大幅上升后会损害社会资本收益造成资本外流,资本的大量外流导致国内货币供应量的收缩和人民币的贬值压力,货币供应量减少又加剧通缩。; 关键词结构性通货紧缩马尔科夫模型区制转换脉冲响应累计脉冲响应; Keywords structural deflation markov model regime switching impulse response cumulative impulse response; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国金融状况指数的构建及其动态演化特征: 4; 作者中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组宋国军; 机构中国人民银行青岛市中心支行; 出处《浙江金融》 2016年第11期11-17,共7页; 基金中国人民银行2016年青年课题组活动、中国人民银行青岛市中心支行2016年度重点研究课题阶段性研究成果教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026) 中国金融发展与金融安全协同创新中心项目(JRXT201601)的资助; 文摘本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现:一是通过对我国金融状况指数的分析,可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征;二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制转换模型来刻画;三是我国金融状况指数呈现扩张阶段和收缩阶段两种状态,且指数处于扩张期的持续性强于收缩期持续性。; 关键词金融状况指数主成分分析马尔科夫区制转换模型波动特征; Keywords FCI the Principal Component Analysis Markov Regime Switching Model Fluctuation Characteristics; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于MS模型的中国FDI变化路径的动态特征研究	李冬梅宋志红	《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	货币政策是否存在结构效应——基于中国信贷传导渠道的视角	黄宪沈悠	《武汉金融》北大核心	2015	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	我国结构性通货紧缩的主导因素界定——基于MSVAR累计脉冲响应	郭莹莹	《北京科技大学学报（社会科学版）》	2020	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	中国金融状况指数的构建及其动态演化特征	中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组宋国军	《浙江金融》	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料