期刊文献+
共找到65篇文章
< 1 2 4 >
每页显示 20 50 100
基于小波分析与广义自回归条件异方差模型的短期电价预测 被引量:16
1
作者 谢品杰 谭忠富 +2 位作者 尚金成 侯建朝 王绵斌 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第16期96-100,共5页
由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异... 由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异方差模型并进行预测;然后利用小波理论对各子序列的预测结果进行重构,实现对原始电价序列的预测;最后以美国加州电力市场历史数据为例进行了验证,结果表明本文方法是可行和有效的。 展开更多
关键词 短期电价预测 小波分析 广义自回归条件方差(GARCH)模型
在线阅读 下载PDF
基于厚尾均值广义自回归条件异方差族模型的短期风电功率预测 被引量:57
2
作者 陈昊 万秋兰 王玉荣 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期91-98,共8页
风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类... 风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类型的厚尾GARCH-M模型。该类模型能够捕捉风电功率时间序列波动性与其条件均值的直接关系,并能够有效刻画具有高峰度特征的实际风电功率序列的厚尾效应,使风电预测准确度提高。结合江苏地区风电场风电功率实际数据,对所提厚尾GARCH-M模型进行了参数估计,论证了存在于风电时间序列中的GARCH-M效应和厚尾效应,给出了风电功率均值和条件方差的预测方案。算例分析结果验证了所提方法的可行性和有效性,表明了考虑厚尾特征的GARCH-M族模型短期预测效果满意。 展开更多
关键词 均值广义自回归条件方差模型 风电功率预测 厚尾效应 波动补偿系数
在线阅读 下载PDF
考虑外生变量的广义自回归条件异方差日前电价预测模型 被引量:11
3
作者 牛东晓 刘达 +1 位作者 冯义 李金超 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第22期44-48,共5页
利用广义自回归条件异方差模型预测电价,并在该模型中引入周用电比率作为外生变量,以增加模型对外界影响的响应。采用上述方法对美国PJM电力市场2004年12月份的日前电价进行预测,结果表明该方法对高峰时段电价的预测精度明显高于与之对... 利用广义自回归条件异方差模型预测电价,并在该模型中引入周用电比率作为外生变量,以增加模型对外界影响的响应。采用上述方法对美国PJM电力市场2004年12月份的日前电价进行预测,结果表明该方法对高峰时段电价的预测精度明显高于与之对比的其他模型,整体预测精度也好于对比模型。 展开更多
关键词 电力市场 目前电价预测 外生变量 自回归滑动平均 广义自回归条件方差
在线阅读 下载PDF
基于加权双高斯分布的广义自回归条件异方差边际电价预测模型 被引量:11
4
作者 刘西陲 沈炯 李益国 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第1期139-144,共6页
研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weigh... 研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weighed double Gaussian,WDG)分布假设的GARCH模型(GARCH-WDG)对系统边际电价的变化规律进行研究。美国PJM市场和澳大利亚NSW市场的实际数据表明,GARCH模型对电价的估计和预测均有良好的效果,GARCH-WDG模型则进一步改善了GARCH模型的性能。 展开更多
关键词 系统边际电价 加权双高斯分布 广义自回归条件方差 电价预测
在线阅读 下载PDF
小波分析和考虑外生变量的广义自回归条件异方差模型在电价预测中的应用 被引量:6
5
作者 刘达 王尔康 牛东晓 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第18期99-104,共6页
电力市场中的电价序列存在很大的随机波动和价格尖峰。文章提出根据电价序列的变化特点,通过小波变换将其分解为概貌序列和细节序列,从而在不同尺度上反映电价的变化规律。通过概貌分量找出电价的主要波动规律,并由此对电价进行预测,剔... 电力市场中的电价序列存在很大的随机波动和价格尖峰。文章提出根据电价序列的变化特点,通过小波变换将其分解为概貌序列和细节序列,从而在不同尺度上反映电价的变化规律。通过概貌分量找出电价的主要波动规律,并由此对电价进行预测,剔除细节分量所反映的电价的随机波动影响。建立考虑异方差的广义自回归条件异方差模型(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,GARCH)对概貌序列建模,并在GARCH模型中加入外生变量形成GARCHX模型,以弥补传统时间序列模型忽略外界影响的缺陷。对美国PJM电力市场的实例研究表明,所建立的W-GARCHX模型比传统时间序列模型的预测精度有明显提高。 展开更多
关键词 电力市场 电价预测 小波分析 广义自回归条件 方差(GARCH) 自回归移动平均(ARMA)
在线阅读 下载PDF
非对称广义自回归条件异方差的新模型 被引量:8
6
作者 吴硕思 方兆本 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第4期416-422,共7页
本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型,证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件.
关键词 非对称广义自回归条件方差 最大似然估计 AGARCH模型
在线阅读 下载PDF
基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析 被引量:4
7
作者 王军 张丽娜 《上海海事大学学报》 北大核心 2011年第2期20-24,共5页
为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,... 为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,计算原油运价收益率波动的风险值.该模型很好地描述了运价收益率曲线尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应等特征.以波罗的海航运交易所发布的波罗的海原油油船运价指数(Baltic Dirty Tanker Index,BDTI)为例进行研究分析,检验结果表明该方法有效. 展开更多
关键词 原油 运价风险 广义自回归条件方差模型 广义误差分布
在线阅读 下载PDF
广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计 被引量:1
8
作者 徐燕 陈平雁 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第8期16-18,共3页
文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整M... 文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。 展开更多
关键词 偏正态分布 广义自回归条件方差模型 贝叶斯估计 马尔科夫链蒙特卡洛
在线阅读 下载PDF
基于不同分布假设条件的自回归条件异方差族模型在评估日前电力市场风险价值中的应用比较 被引量:6
9
作者 余帆 沈炯 刘西陲 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第17期23-28,共6页
以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例,对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较研究。首先利用自回归条件异方差族模型分析得到了边际电价收益序列的条件方差序列,然后利用风险价值计... 以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例,对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较研究。首先利用自回归条件异方差族模型分析得到了边际电价收益序列的条件方差序列,然后利用风险价值计算公式得到了不同分布假设条件下的风险价值序列,并比较了不同分布假设条件下的风险估计效果。分析结果表明,在一天中的不同时刻,分别建立基于不同分布假设的风险价值模型具有较好的效果。 展开更多
关键词 电力市场 自回归条件方差(ARCH)族 T分布 广义误差分布(GED) 风险价值(VaR)
在线阅读 下载PDF
基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测 被引量:16
10
作者 陈昊 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第15期84-89,共6页
研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各... 研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各种广义自回归条件异方差模型的预测能力。其中,幂指数广义自回归条件异方差-广义误差分布模型的预测效果尤为突出。最后通过实际算例验证了上述方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 负荷预测 不对称自回归条件方差模型(ARCH) 逆杠杆效应 厚尾 广义误差分布(GED)
在线阅读 下载PDF
考虑异方差效应的风电不确定性建模及其在调度中的应用 被引量:15
11
作者 李力行 苗世洪 +3 位作者 涂青宇 李姚旺 李超 段偲默 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2020年第8期36-47,共12页
随着风电在电力系统中渗透率的不断提升,其不确定性为电网的安全经济运行带来了重大挑战。为获得精准的风电不确定性模型,帮助运行人员实现系统的安全经济运行,文中提出了考虑异方差效应的风电预测误差条件概率分布建模方法。首先,分析... 随着风电在电力系统中渗透率的不断提升,其不确定性为电网的安全经济运行带来了重大挑战。为获得精准的风电不确定性模型,帮助运行人员实现系统的安全经济运行,文中提出了考虑异方差效应的风电预测误差条件概率分布建模方法。首先,分析了风电预测误差与各类因素的相依性水平,并基于分析结果与动态Copula理论,建立了风电波动性与风电预测误差的动态相依性模型;之后,针对边缘分布所显示出的时域特征,结合差分整合移动平均自回归(ARIMA)模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型,考虑异方差效应,建立了时变边缘分布模型;最后,将两模型相结合,给出了不同波动水平下的风电条件预测误差分布情况,并在不确定性机组组合模型中进行验证,证明了模型的有效性。 展开更多
关键词 动态Copula 广义自回归条件方差 差分整合移动平均自回归 预测误差 机组组合
在线阅读 下载PDF
考虑碳排放权交易风险的能源运营商-区域综合能源系统联盟混合博弈优化调度
12
作者 刘英培 信明垚 +1 位作者 秦浩然 单泓元 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第6期15-22,49,共9页
随着碳排放权交易市场的不断完善,区域综合能源系统(RIES)在参与碳排放权交易时应充分考虑碳价波动的影响。为此,构建以能源运营商为主体、RIES联盟为从体的混合博弈架构。主体以最大化自身效益为目标制定购售电价策略,从体以供能成本... 随着碳排放权交易市场的不断完善,区域综合能源系统(RIES)在参与碳排放权交易时应充分考虑碳价波动的影响。为此,构建以能源运营商为主体、RIES联盟为从体的混合博弈架构。主体以最大化自身效益为目标制定购售电价策略,从体以供能成本和碳交易成本之和最小为目标进行热能交互,建立RIES联盟合作博弈模型。碳交易成本计及碳排放权价格的不确定性,利用自回归差分移动平均模型及广义自回归条件异方差模型预测调度日的碳价,结合条件风险价值,通过设定不同的风险偏好系数及置信度对碳交易价格波动风险进行量化。基于纳什谈判模型将合作博弈问题拆分成2个子问题,在降低联盟总成本的同时,合理分配RIES联盟的合作收益。通过仿真算例结合遗传算法验证所提策略的有效性,结果表明所提模型可以有效平衡系统的经济性和低碳性,降低碳排放权价格波动风险对调度决策的影响。 展开更多
关键词 区域综合能源系统 碳排放权交易风险 混合博弈 纳什谈判 条件风险价值 自回归差分移动平均模型 广义自回归条件方差模型 优化调度
在线阅读 下载PDF
SHIBOR市场风险溢价动态特性的机制转换 被引量:4
13
作者 杨宝臣 苏云鹏 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第2期201-207,共7页
针对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象,分别将机制转换和广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)效应引入CIR模型,构建了带机制转换的CIR模型(R... 针对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象,分别将机制转换和广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)效应引入CIR模型,构建了带机制转换的CIR模型(RSCIR)以及带机制转换和GARCH效应的CIR模型(RSCIR-GARCH),并基于SHIBOR利率数据对CIR模型、RSCIR模型及RSCIR-GARCH模型进行对比分析,发现机制转换和GARCH设定的引入大幅提高了模型的数据拟合优度,并消除了利率波动中的ARCH效应.基于RSClR-GARCH模型对SHIBOR市场的风险溢价动态特性进行研究,发现SHIBOR市场利率波动显著存在高利率高波动以及低利率低波动两个机制,相应的风险溢价的动态特性也发生了机制转换. 展开更多
关键词 上海银行间同业拆放利率 风险溢价 机制转换 广义自回归条件方差(GARCH) Cox-Ingersoll-Ross模型 Kim滤波
在线阅读 下载PDF
地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
14
作者 李晶 迟惠月 王爽 《上海海事大学学报》 北大核心 2025年第1期79-87,152,共10页
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS... 地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS)模型。将地缘政治风险(地缘政治威胁+地缘政治行为)水平值及其增长率加入模型,分析它们对原油运价指数长期波动的异质性影响。结果表明:地缘政治风险水平值及其增长率的提高均会显著加剧原油运价指数波动,但从整体来看,地缘政治风险增长率的冲击影响更大,作用时间更长。地缘政治行为水平值的提升加剧了原油运价指数的长期波动,地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率的提升均会加剧原油运价指数长期波动,但地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率提升的作用强度和时长存在差异。所得结果可为原油海运市场参与者和各国政府决策提供参考,有助于降低地缘政治风险对原油运价指数剧烈波动的不良影响。 展开更多
关键词 油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型
在线阅读 下载PDF
考虑碳市场风险的热电联产虚拟电厂低碳调度 被引量:5
15
作者 王秋杰 亓浩 +4 位作者 谭洪 王昊 朱益 汪平 李振兴 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期8-15,共8页
燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利... 燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利用自回归滑动平均模型及广义自回归条件异方差模型预测碳市场的次日碳价,并用条件风险价值模型衡量其波动风险;引入电制热设备地源热泵,协同P2G-CCS解耦热电联产“以热定电”运行约束;提出以各设备的运行成本、弃风弃光惩罚成本、碳交易及碳市场风险成本之和最小为目标函数的优化调度策略。算例结果表明:所提调度策略不仅能促进新能源消纳,提高经济效益,还可以降低系统碳排放。 展开更多
关键词 热电联产 虚拟电厂 地源热泵 P2G CCS 自回归滑动平均模型 广义自回归条件方差模型 条件风险价值
在线阅读 下载PDF
跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应 被引量:1
16
作者 金政 李湛 胡文伟 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期637-646,共10页
构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征... 构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征,且两类跨境资本与人民币汇率之间的波动溢出存在差异化的非对称耦合效应。研究提出优先针对产业资本外流风险出台相关政策,构建“宏观审慎+微观监管”监管框架,降低外汇市场超调风险,利用人民币离岸交易构筑资本跨境流动缓冲区等对策建议。 展开更多
关键词 跨境资本流动 汇率 波动溢出 非对称耦合效应 向量误差修正‒广义自回归条件方差‒非对称BEKK模型
在线阅读 下载PDF
基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 被引量:3
17
作者 尹佳 黄茜 +7 位作者 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页
针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,应用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测;在区间估计部分,使用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedast,GARCH)模型对残差进行预测。本实验将建立的WPD-ARIMA-GARCH组合模型运用于某地区酱卤肉制品的风险预测,结果表明2019年的3月底和7月底该地区的酱卤肉制品安全风险较高,与实际情况相符;同时,该模型在10个不同地区的酱卤肉制品风险预测中,均方误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别为1.626、0.806和20.824;其90%置信区间的预测区间平均宽度和覆盖宽度标准值均为0.024,可以覆盖所有真实值。该模型具有较高的预测精度和较低的误差,能对酱卤肉制品质量安全起到风险防控作用,可为日常食品安全监管提供相应的技术支持。 展开更多
关键词 酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件方差模型 区间估计
在线阅读 下载PDF
金融危机前后的汇率波动特征 被引量:15
18
作者 李小平 冯芸 吴冲锋 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第4期40-49,共10页
构建了基于马尔可夫转换—广义自回归条件异方差(MS-GARCH)模型的汇率波动模型,并实证研究了2008年金融危机前后不同经济特征的国家或地区的货币汇率波动转换特征.结果表明:危机期间的突发事件、宏观经济形势的改变、央行干预政策以及... 构建了基于马尔可夫转换—广义自回归条件异方差(MS-GARCH)模型的汇率波动模型,并实证研究了2008年金融危机前后不同经济特征的国家或地区的货币汇率波动转换特征.结果表明:危机期间的突发事件、宏观经济形势的改变、央行干预政策以及国际利差交易行为是汇率波动状态转换的可能原因.本文为辨别金融危机期间汇市的周期变化,分析和预测市场走势,以及为央行干预和政策制定提供了一定的统计依据. 展开更多
关键词 马尔可夫转换—广义自回归条件异方差 平滑概率 金融危机
在线阅读 下载PDF
基于精简集支持向量机的变压器故障检测方法 被引量:21
19
作者 陶新民 李震 +1 位作者 刘福荣 张越 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第10期3199-3206,共8页
为解决变压器故障样本不易收集导致的数据不均衡问题,提出一种基于精简集约简上取样不均衡支持向量机(SVM)变压器故障检测方法。该方法首先利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型生成变压器特征向量,然后利用精简集约简算法对少数类... 为解决变压器故障样本不易收集导致的数据不均衡问题,提出一种基于精简集约简上取样不均衡支持向量机(SVM)变压器故障检测方法。该方法首先利用广义自回归条件异方差(GARCH)模型生成变压器特征向量,然后利用精简集约简算法对少数类边界样本进行上取样,生成人工少数类样本从而实现训练样本均衡;并将该算法同其他不均衡数据取样方法进行比较。结果表明,在不同故障样本及不同不均衡比例下,该算法的检测率提高了6%~9%;此外,该算法生成后的样本不仅能代表整体结构信息,同时又兼顾不同样本组合的局部空间结构信息;因此该算法能有效提高SVM算法在不均衡数据情况下变压器的故障检测性能。 展开更多
关键词 变压器 广义自回归条件方差 故障检测 支持向量机 不均衡数据 精简集约简
在线阅读 下载PDF
单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 被引量:17
20
作者 迟国泰 余方平 +2 位作者 李洪江 刘轶芳 王玉刚 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期127-134,共8页
以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借... 以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借助GARCH方法预测条件异方差,充分体现了期货合约价格的聚集效应、厚尾效应和时变方差效应,使V aR估计更加精准;对V aR的置信区间进行2χ检验,从实证的角度得到合理精准的V aR值;可以依据本模型确定期货保证金的数量,为交易所制定更合理的单个期货合约保证金收取水平提供依据. 展开更多
关键词 期货合约 风险评估 期货保证金 风险价值(VaR) 广义自回归条件方差(GARCH)模型
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 4 下一页 到第
使用帮助 返回顶部