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马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价
被引量：
4
1
作者
王伟
苏小囡
赵奇杰
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第6期585-597,共13页
本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值...
本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.
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关键词
跳扩散
马尔可夫调制模型
期权定价
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职称材料
带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
2
作者
魏世鸿
江五元
《湖南理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2023年第3期1-7,共7页
构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有...
构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有理族时,给出Gerber-Shiu函数的显式表达式.
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关键词
GERBER-SHIU函数
多阈值红利策略
马尔可夫
调制
风险
模型
积分-微分方程
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职称材料
题名
马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价
被引量：
4
1
作者
王伟
苏小囡
赵奇杰
机构
宁波大学数学系
南京审计学院理学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第6期585-597,共13页
基金
教育部人文社会科学基金项目(12YJC910009)
浙江省自然科学基金(LQ12A01006)
+1 种基金
江苏省教育厅高校自然科学基金项目(14KJB110014)
宁波市自然科学基金(2013A610106)资助
文摘
本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.
关键词
跳扩散
马尔可夫调制模型
期权定价
Keywords
Jump diffusion, Markov-modulated model, option pricing.
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
2
作者
魏世鸿
江五元
机构
湖南理工学院数学学院
出处
《湖南理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2023年第3期1-7,共7页
基金
湖南省自科基金项目(2020JJ4329)
湖南省社科基金项目(18YBA198)
湖南省研究生科研创新项目(CX20211200)。
文摘
构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有理族时,给出Gerber-Shiu函数的显式表达式.
关键词
GERBER-SHIU函数
多阈值红利策略
马尔可夫
调制
风险
模型
积分-微分方程
Keywords
Gerber-Shiu function
multi-layer dividend strategy
Markov-modulated risk model
integro-differential equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价
王伟
苏小囡
赵奇杰
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014
4
在线阅读
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职称材料
2
带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
魏世鸿
江五元
《湖南理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2023
0
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职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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