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考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价
被引量：
3
1
作者
林鸿熙
林建伟
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011年第6期785-791,共7页
研究对手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题.通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构,利用总的违约时间构建方法,建立了考虑对手方违约风险的首次违约互换合约的数学模型,得到了合约的定价公式,...
研究对手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题.通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构,利用总的违约时间构建方法,建立了考虑对手方违约风险的首次违约互换合约的数学模型,得到了合约的定价公式,并进行了风险分析.
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关键词
首次违约互换合约
双曲衰减
约化法
对手方
违约
风险
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题名
考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价
被引量：
3
1
作者
林鸿熙
林建伟
机构
莆田学院数学系
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011年第6期785-791,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(11001142)
福建省高校服务海西资助项目(2008HX03)
+2 种基金
福建省教育厅科技资助项目(JA08195
JA10231
JK2011051)
文摘
研究对手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题.通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构,利用总的违约时间构建方法,建立了考虑对手方违约风险的首次违约互换合约的数学模型,得到了合约的定价公式,并进行了风险分析.
关键词
首次违约互换合约
双曲衰减
约化法
对手方
违约
风险
Keywords
first-to-defau!t swap contract
hyperbolic attenuation
reduced method
counterparty default risk
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价
林鸿熙
林建伟
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011
3
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