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基于最大最小准则的风险资产投资组合: 1; 作者丁元耀《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第05X期21-23,共3页; 本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解... 展开更多; 关键词风险资产投资组合最小投资组合策略不允许卖空选择模型决策方法不确定性效用理论效用函数模型选择函数形式交易费用正态分布投资者解析解; 在线阅读下载PDF 职称材料

M-V证券数变化时有效前沿的研究被引量：4: 2; 作者邓英东詹棠森朱功勤《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2003年第3期345-349,共5页; 文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,... 展开更多; 关键词两基金分离定理切点位置证券收益证券数 M-V证券组合选择理论有效前沿无风险资产收益证券证券市场风险资产投资组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

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