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考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略被引量：18: 1; 作者刘扬洋蒋传文 +2 位作者谭胜敏胡静哲李庆生《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第17期4617-4626,共10页; 随着分布式能源的广泛接入电网,将分布式电源整合管理的虚拟电厂技术得到了越来越广泛的关注。因为部分内部元素的不确定性,虚拟电厂调度策略要综合考虑收益和风险两方面,从而是一个多目标优化问题。该文引入考虑风险调整资本收益率指... 展开更多; 关键词风险调整资本收益率虚拟电厂调度策略经济资本条件在险现金流; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略: 2; 作者孟辉周明董纪昌《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第11期129-133,共5页; 风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险... 展开更多; 关键词风险调整资本风险调整资本收益率在险价值再保险函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型被引量：1: 3; 作者吴道煜尹红霞《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 2008年第6期726-731,共6页; 通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度... 展开更多; 关键词最优资产投资组合风险调整后资本收益率在险价值条件在险价值齐次函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

经济资本管理的引入分析:以城市商业银行为例被引量：1: 4; 作者童梦《西南金融》北大核心 2005年第7期21-22,共2页; 经济资本(EC)、风险调整资本收益率(RAROC)等先进的理念和工具有效促进了商业银行的内部资源配置和风险管理。由于非预期风险、管理水平、产品定价和监管要求等原因,城市商业银行极有必要引入经济资本管理理念,同时其现实状况也存在着... 展开更多; 关键词资本管理风险调整资本收益率行为内部资源配置城市商业银行经济资本风险管理管理水平产品定价管理理念现实状况可行性预期监管; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于RAROC模型的存贷利差水平研究被引量：4: 5; 作者肖本华《金融发展研究》 2008年第5期25-27,共3页; 本文基于RAROC模型提出了一个存贷利差定价模型,认为存贷款利差与违约率、损失率、非利息收入比重、费用率、存放款比例和银行实际资金成本有关。利用我国的相关数据求出了各类商业银行存贷利差的临界值,认为从实际利差来看,我国当前的... 展开更多; 关键词利差风险调整资本收益率模型实际利差; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于EVA和RAROC的银行部门绩效管理研究被引量：8: 6; 作者张国良杨力《金融与经济》北大核心 2011年第8期21-24,共4页; 本文尝试构建银行部门绩效管理体系,提出了基于EVA和RAROC的银行绩效管理模式,贯彻风险调整的绩效管理理念,努力提高银行部门绩效管理水平。; 关键词经济增加值风险调整后资本收益率绩效管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路被引量：1: 7; 作者周圣史本山 +1 位作者文忠平段玉娟《技术经济》 CSSCI 2013年第9期111-117,共7页; 以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度... 展开更多; 关键词贷款组合风险调整后资本收益率市场化管理商业银行贷款风险管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

新常态下高管薪酬与银行绩效的关系研究--基于14家上市银行面板数据的实证检验: 8; 作者王蕾赵小莉《企业经济》北大核心 2015年第8期179-183,共5页; 有效的绩效与薪酬管理对于企业,尤其是经营风险的银行具有重要作用。新常态经济背景下,高管薪酬形成机制与银行绩效考核体系的有机结合是银行长远、稳定发展的关键。本文通过构建模型和进行实证分析认为,高管薪酬与每股收益显著正相关,... 展开更多; 关键词新常态高管薪酬资产收益率风险调整的资本收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略被引量：18: 1; 作者刘扬洋蒋传文谭胜敏胡静哲李庆生; 机构电力传输与功率变换控制教育部重点实验室(上海交通大学) 贵州电网有限责任公司电网规划研究中心; 出处《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第17期4617-4626,共10页; 基金国家863高技术基金项目(2014AA051902)~~; 文摘随着分布式能源的广泛接入电网,将分布式电源整合管理的虚拟电厂技术得到了越来越广泛的关注。因为部分内部元素的不确定性,虚拟电厂调度策略要综合考虑收益和风险两方面,从而是一个多目标优化问题。该文引入考虑风险调整资本收益率指标建立了收益和风险的平衡关系,从而提出一种具有经济学含义的虚拟电厂优化调度模型;也引入经济资本概念作为虚拟电厂抵抗风险的准备金,并利用条件在险现金流指标确定经济资本的需求。通过实际示范项目作为算例,文中验证了调度模型的有效性;并且通过对比分析说明,组建虚拟电厂能够降低偏差惩罚,并提高分布式电源和负荷的购售电收益。; 关键词风险调整资本收益率虚拟电厂调度策略经济资本条件在险现金流; Keywords risk adjusted return on capital （RAROC） virtual power plant optimal dispatch economic capital conditional cash flow at risk （CCFaR）; 分类号 TM73 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略: 2; 作者孟辉周明董纪昌; 机构中国科学院大学经济与管理学院中央财经大学中国精算研究院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第11期129-133,共5页; 基金国家自然科学基金面上项目(11771465 11571388) 教育部人文社科重点研究基地重大项目(15JJD790036); 文摘风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。; 关键词风险调整资本风险调整资本收益率在险价值再保险函数; Keywords risk-adjusted capital return on risk-adjusted capital rate value at risk optimal reinsurance strategy; 分类号 F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型被引量：1: 3; 作者吴道煜尹红霞; 机构中国科学院研究生院数学科学学院中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心; 出处《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 2008年第6期726-731,共6页; 基金国家自然科学基金(10671203,70531040,70621001)资助; 文摘通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性等式和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解.; 关键词最优资产投资组合风险调整后资本收益率在险价值条件在险价值齐次函数; Keywords optimal portfolio, RAROC, VaR, CVaR, homogeneous; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名经济资本管理的引入分析:以城市商业银行为例被引量：1: 4; 作者童梦; 机构绵阳银监分局; 出处《西南金融》北大核心 2005年第7期21-22,共2页; 文摘经济资本(EC)、风险调整资本收益率(RAROC)等先进的理念和工具有效促进了商业银行的内部资源配置和风险管理。由于非预期风险、管理水平、产品定价和监管要求等原因,城市商业银行极有必要引入经济资本管理理念,同时其现实状况也存在着这种引入的可行性。; 关键词资本管理风险调整资本收益率行为内部资源配置城市商业银行经济资本风险管理管理水平产品定价管理理念现实状况可行性预期监管; 分类号 F275 [经济管理—企业管理] F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于RAROC模型的存贷利差水平研究被引量：4: 5; 作者肖本华; 机构厦门大学金融系; 出处《金融发展研究》 2008年第5期25-27,共3页; 文摘本文基于RAROC模型提出了一个存贷利差定价模型,认为存贷款利差与违约率、损失率、非利息收入比重、费用率、存放款比例和银行实际资金成本有关。利用我国的相关数据求出了各类商业银行存贷利差的临界值,认为从实际利差来看,我国当前的存贷利差水平基本合理。; 关键词利差风险调整资本收益率模型实际利差; 分类号 F830.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于EVA和RAROC的银行部门绩效管理研究被引量：8: 6; 作者张国良杨力; 机构国家开发银行江西省分行; 出处《金融与经济》北大核心 2011年第8期21-24,共4页; 文摘本文尝试构建银行部门绩效管理体系,提出了基于EVA和RAROC的银行绩效管理模式,贯彻风险调整的绩效管理理念,努力提高银行部门绩效管理水平。; 关键词经济增加值风险调整后资本收益率绩效管理; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路被引量：1: 7; 作者周圣史本山文忠平段玉娟; 机构西南交通大学经济管理学院中国建设银行四川省分行中信银行成都分行; 出处《技术经济》 CSSCI 2013年第9期111-117,共7页; 基金国家社会科学基金项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020) 教育部人文社会科学基金项目"基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究"(12YJA790110); 文摘以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度的缺陷。探讨了综合收益RAROC最大化目标下的贷款组合"软约束"市场化管理方法,有效补充了当前商业银行行政色彩浓厚的规模"硬约束"计划管理方式。; 关键词贷款组合风险调整后资本收益率市场化管理商业银行贷款风险管理; Keywords loan portfolio risk adjusted return on capital marketization management commercial bank loan risk management; 分类号 F832.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名新常态下高管薪酬与银行绩效的关系研究--基于14家上市银行面板数据的实证检验: 8; 作者王蕾赵小莉; 机构美国斯坦福大学陕西师范大学国际商学院金融系陕西师范大学国际商学院; 出处《企业经济》北大核心 2015年第8期179-183,共5页; 基金国家社会科学基金项目“金融和文化产业融合创新发展机制研究”(批准号:12CJL032) 陕西师范大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“全球金融监管体系改革研究:以金融审慎监管为核心的均衡分析框架”(批准号:10SZYB19); 文摘有效的绩效与薪酬管理对于企业,尤其是经营风险的银行具有重要作用。新常态经济背景下,高管薪酬形成机制与银行绩效考核体系的有机结合是银行长远、稳定发展的关键。本文通过构建模型和进行实证分析认为,高管薪酬与每股收益显著正相关,与资产收益率(ROA)和风险调整的资本收益率(RAROC)均呈显著负相关关系,并且,RAROC对高管薪酬的负向影响更显著;资本充足率对高管薪酬的影响比不良贷款率更为显著;银行的上市年份和资产负债率也对高管薪酬有显著的影响。因此,在新常态背景下,我国银行应基于风险因素对高管薪酬的形成机制和银行绩效考核体系进行改革。; 关键词新常态高管薪酬资产收益率风险调整的资本收益率; Keywords new normal executive compensation return on assets risk adjusted return on capital; 分类号 F70 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略	刘扬洋蒋传文谭胜敏胡静哲李庆生	《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心	2016	18	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略	孟辉周明董纪昌	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型	吴道煜尹红霞	《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	经济资本管理的引入分析:以城市商业银行为例	童梦	《西南金融》北大核心	2005	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于RAROC模型的存贷利差水平研究	肖本华	《金融发展研究》	2008	4	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于EVA和RAROC的银行部门绩效管理研究	张国良杨力	《金融与经济》北大核心	2011	8	在线阅读下载PDF 职称材料
7	商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路	周圣史本山文忠平段玉娟	《技术经济》 CSSCI	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	新常态下高管薪酬与银行绩效的关系研究--基于14家上市银行面板数据的实证检验	王蕾赵小莉	《企业经济》北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料