考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略 被引量：18

1

作者 刘扬洋 蒋传文 +2 位作者 谭胜敏 胡静哲 李庆生 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第17期4617-4626,共10页

随着分布式能源的广泛接入电网,将分布式电源整合管理的虚拟电厂技术得到了越来越广泛的关注。因为部分内部元素的不确定性,虚拟电厂调度策略要综合考虑收益和风险两方面,从而是一个多目标优化问题。该文引入考虑风险调整资本收益率指... 随着分布式能源的广泛接入电网,将分布式电源整合管理的虚拟电厂技术得到了越来越广泛的关注。因为部分内部元素的不确定性,虚拟电厂调度策略要综合考虑收益和风险两方面,从而是一个多目标优化问题。该文引入考虑风险调整资本收益率指标建立了收益和风险的平衡关系,从而提出一种具有经济学含义的虚拟电厂优化调度模型;也引入经济资本概念作为虚拟电厂抵抗风险的准备金,并利用条件在险现金流指标确定经济资本的需求。通过实际示范项目作为算例,文中验证了调度模型的有效性;并且通过对比分析说明,组建虚拟电厂能够降低偏差惩罚,并提高分布式电源和负荷的购售电收益。 展开更多

关键词 风险调整资本收益率 虚拟电厂 调度策略 经济资本 条件在险现金流

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型 被引量：1

2

作者 吴道煜 尹红霞 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 2008年第6期726-731,共6页

通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度... 通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性等式和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解. 展开更多

关键词 最优资产投资组合 风险调整后资本收益率 在险价值 条件在险价值 齐次函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略

3

作者 孟辉 周明 董纪昌 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第11期129-133,共5页

风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险... 风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。 展开更多

关键词 风险调整资本 风险调整资本收益率 在险价值 再保险函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于风险调整的银行绩效影响因素实证分析 被引量：1

4

作者 赵胜民 卫韦 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第2期17-21,共5页

通过建立一类新的基于风险调整资产收益率和风险调整净资产收益率的回归模型，利用国内几家银行1995～2006年间的面板数据对我国银行绩效影响因素进行实证分析，结果表明：管理效率的提高对于提高银行效益有正面影响，我国银行业存在较... 通过建立一类新的基于风险调整资产收益率和风险调整净资产收益率的回归模型，利用国内几家银行1995～2006年间的面板数据对我国银行绩效影响因素进行实证分析，结果表明：管理效率的提高对于提高银行效益有正面影响，我国银行业存在较高的规模非效率，并且外资银行进入对我国银行业效率、绩效没有影响，却有利于降低垄断。 展开更多

关键词 市场绩效 风险调整的资产收益率 风险调整的净资产收益率

在线阅读 下载PDF 职称材料

非利息收入对我国商业银行业绩的影响——基于风险管理视角 被引量：18

5

作者 易志强 《南京审计学院学报》 2012年第5期23-31,共9页

近年来,我国商业银行收入结构出现了传统业务比重下降而非利息业务比重上升的趋势。利用我国14家上市商业银行2003年至2010年数据,对银行发展非利息业务的驱动因素进行分析,并对非利息业务和风险调整的银行收益率的相关关系进行检验,研... 近年来,我国商业银行收入结构出现了传统业务比重下降而非利息业务比重上升的趋势。利用我国14家上市商业银行2003年至2010年数据,对银行发展非利息业务的驱动因素进行分析,并对非利息业务和风险调整的银行收益率的相关关系进行检验,研究结果显示:积极开展非利息业务是我国商业银行的主动寻求新利润来源的行为,并不是迫于来自传统存贷业务的竞争压力;非利息业务提高了银行经过风险调整的盈利能力。 展开更多

关键词 商业银行业绩 传统存贷业务 非利息业务 风险调整收益率 金融创新 利差 风险管理 银行收入结构

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于R-I模型的经济资本收益体系研究

6

作者 任敬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第21期159-162,共4页

经济资本概念在风险管理与价值管理运用中展示出的优势,使其成为西方先进银行普遍采用的风险管理与价值管理方式。文章通过探讨经济资本收益体系的价值创造作用,在股东价值最大化战略的指引下,构建了风险与收益双重约束下的经济资本配... 经济资本概念在风险管理与价值管理运用中展示出的优势,使其成为西方先进银行普遍采用的风险管理与价值管理方式。文章通过探讨经济资本收益体系的价值创造作用,在股东价值最大化战略的指引下,构建了风险与收益双重约束下的经济资本配置模型,解决了以往经济资本配置片面强调风险因素的问题。同时在资本配置的基础上,探讨了绩效考核、业务结构调整如何同资本配置一起形成一个有机的动态循环过程,共同帮助银行实现价值增值。 展开更多

关键词 经济资本 风险调整收益率 风险约束 价值创造

在线阅读 下载PDF 职称材料

商业银行高质量发展评价体系构建与应用研究 被引量：15

7

作者 廉保华 高磊 +2 位作者 朱丽丽 周磊 武茗 《金融监管研究》 北大核心 2018年第12期17-33,共17页

银行业积极贯彻"十九大会议"精神,纷纷推动向高质量发展转变。中央政治局会议进一步提出,要抓紧出台推动高质量发展的指标体系,使各地区、部门在推动高质量发展上有所遵循。本文立足于商业银行"双重属性"——市场... 银行业积极贯彻"十九大会议"精神,纷纷推动向高质量发展转变。中央政治局会议进一步提出,要抓紧出台推动高质量发展的指标体系,使各地区、部门在推动高质量发展上有所遵循。本文立足于商业银行"双重属性"——市场主体共有属性和经营风险特殊属性,对银行业高质量发展的涵义进行了理论阐述,并尝试从全要素生产率和风险调整收益率两个维度,构建了商业银行高质量发展评价的模型。本文以35家商业银行为样本,选取了2013—2017年间的经营数据,量化评估了各家银行的高质量发展水平。研究发现,银行业整体发展质量有待提升,高质量发展水平逐步分化;商业银行经营效率相对集中,风险控制水平差距拉大。 展开更多

关键词 商业银行高质量发展 全要素生产率 风险调整收益率

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于EVA和RAROC的银行部门绩效管理研究 被引量：8

8

作者 张国良 杨力 《金融与经济》 北大核心 2011年第8期21-24,共4页

本文尝试构建银行部门绩效管理体系,提出了基于EVA和RAROC的银行绩效管理模式,贯彻风险调整的绩效管理理念,努力提高银行部门绩效管理水平。

关键词 经济增加值 风险调整后资本收益率 绩效管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路 被引量：1

9

作者 周圣 史本山 +1 位作者 文忠平 段玉娟 《技术经济》 CSSCI 2013年第9期111-117,共7页

以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度... 以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度的缺陷。探讨了综合收益RAROC最大化目标下的贷款组合"软约束"市场化管理方法,有效补充了当前商业银行行政色彩浓厚的规模"硬约束"计划管理方式。 展开更多

关键词 贷款组合 风险调整后资本收益率 市场化管理 商业银行 贷款风险管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

经济资本管理在集团客户统一授信中的应用 被引量：8

10

作者 周凯 《南京农业大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第2期39-43,共5页

集团客户信用风险的防范与控制一直是商业银行风险管理的热点和难点问题。目前,我国商业银行的做法大多是设定集团最高授信额度。引入经济资本的理念和管理方法,使银行从单纯控制集团客户最高授信限额转向对最高风险限额的关注,增强了... 集团客户信用风险的防范与控制一直是商业银行风险管理的热点和难点问题。目前,我国商业银行的做法大多是设定集团最高授信额度。引入经济资本的理念和管理方法,使银行从单纯控制集团客户最高授信限额转向对最高风险限额的关注,增强了对风险的敏感性。而通过对集团成员风险限额和经济资本的优化配置,能够使银行在控制集团整体风险的基础上实现资本收益最大化。 展开更多

关键词 集团客户统一授信 最高风险限额 经济资本 风险调整后的收益率

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于RAROC模型的存贷利差水平研究 被引量：4

11

作者 肖本华 《金融发展研究》 2008年第5期25-27,共3页

本文基于RAROC模型提出了一个存贷利差定价模型,认为存贷款利差与违约率、损失率、非利息收入比重、费用率、存放款比例和银行实际资金成本有关。利用我国的相关数据求出了各类商业银行存贷利差的临界值,认为从实际利差来看,我国当前的... 本文基于RAROC模型提出了一个存贷利差定价模型,认为存贷款利差与违约率、损失率、非利息收入比重、费用率、存放款比例和银行实际资金成本有关。利用我国的相关数据求出了各类商业银行存贷利差的临界值,认为从实际利差来看,我国当前的存贷利差水平基本合理。 展开更多

关键词 利差 风险调整资本收益率模型 实际利差

在线阅读 下载PDF 职称材料

新常态下高管薪酬与银行绩效的关系研究--基于14家上市银行面板数据的实证检验

12

作者 王蕾 赵小莉 《企业经济》 北大核心 2015年第8期179-183,共5页

有效的绩效与薪酬管理对于企业,尤其是经营风险的银行具有重要作用。新常态经济背景下,高管薪酬形成机制与银行绩效考核体系的有机结合是银行长远、稳定发展的关键。本文通过构建模型和进行实证分析认为,高管薪酬与每股收益显著正相关,... 有效的绩效与薪酬管理对于企业,尤其是经营风险的银行具有重要作用。新常态经济背景下,高管薪酬形成机制与银行绩效考核体系的有机结合是银行长远、稳定发展的关键。本文通过构建模型和进行实证分析认为,高管薪酬与每股收益显著正相关,与资产收益率(ROA)和风险调整的资本收益率(RAROC)均呈显著负相关关系,并且,RAROC对高管薪酬的负向影响更显著;资本充足率对高管薪酬的影响比不良贷款率更为显著;银行的上市年份和资产负债率也对高管薪酬有显著的影响。因此,在新常态背景下,我国银行应基于风险因素对高管薪酬的形成机制和银行绩效考核体系进行改革。 展开更多

关键词 新常态 高管薪酬 资产收益率 风险调整的资本收益率

在线阅读 下载PDF 职称材料

经济资本管理的引入分析:以城市商业银行为例 被引量：1

13

作者 童梦 《西南金融》 北大核心 2005年第7期21-22,共2页

经济资本(EC)、风险调整资本收益率(RAROC)等先进的理念和工具有效促进了商业银行的内部资源配置和风险管理。由于非预期风险、管理水平、产品定价和监管要求等原因,城市商业银行极有必要引入经济资本管理理念,同时其现实状况也存在着... 经济资本(EC)、风险调整资本收益率(RAROC)等先进的理念和工具有效促进了商业银行的内部资源配置和风险管理。由于非预期风险、管理水平、产品定价和监管要求等原因,城市商业银行极有必要引入经济资本管理理念,同时其现实状况也存在着这种引入的可行性。 展开更多

关键词 资本管理 风险调整资本收益率 行为 内部资源配置 城市商业银行 经济资本 风险管理 管理水平 产品定价 管理理念 现实状况 可行性 预期 监管

在线阅读 下载PDF 职称材料