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1
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限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究 |
张卫国
聂赞坎
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2003 |
3
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2
|
E-Sh风险下的证券组合投资多目标决策模型 |
何宜庆
王浣尘
王芸
龚薇
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《系统工程学报》
CSCD
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2001 |
9
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3
|
组合证券投资风险最小化模型研究 |
杨桂元
马永开
唐小我
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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1996 |
2
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4
|
无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示 |
张卫国
聂赞坎
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2001 |
6
|
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5
|
组合证券资产选择的模糊最优化模型和有效边界的研究 |
荣喜民
张世英
|
《管理工程学报》
CSSCI
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1998 |
2
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|
6
|
风险与收益折衷的证券组合模型神经网络求解 |
田絮资
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《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2002 |
2
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7
|
单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型 |
杨桂元
唐小我
|
《运筹与管理》
CSCD
|
2000 |
1
|
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8
|
负半方差风险下的证券组合投资模型研究 |
沈忠环
|
《三峡大学学报（自然科学版）》
CAS
|
2003 |
2
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9
|
股票组合的风险变动规律及最佳组合有效前沿——Markowitz理论在深圳证券市场的应用实证 |
徐立新
郭国雄
栾长福
|
《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2001 |
6
|
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10
|
一种均衡风险条件下的证券投资组合模型 |
李学涛
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2010 |
2
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11
|
含无风险证券的组合投资的有效边界 |
雷福民
|
《预测》
CSSCI
|
1997 |
0 |
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12
|
无风险证券组合的随机分析模型 |
夏勇军
|
《贵州财经学院学报》
|
2000 |
1
|
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13
|
最优证券组合投资模型 |
张璞
李鑫
窦霁虹
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《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
|
2001 |
21
|
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14
|
组合证券投资模型研究 |
荣喜民
张喜彬
张世英
|
《系统工程学报》
CSCD
|
1998 |
35
|
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15
|
基于条件风险价值的投资组合优化模型 |
黄向阳
陈学华
杨辉耀
|
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
|
2004 |
8
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16
|
证券组合投资有效集与有效边界的研究 |
陈收
赵禹骅
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《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
|
1995 |
10
|
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17
|
允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型 |
韩其恒
唐万生
梁建峰
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《系统工程学报》
CSCD
|
2003 |
7
|
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18
|
证券投资组合中的熵优化模型研究 |
李华
李兴斯
|
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2005 |
13
|
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19
|
多因素证券组合投资决策模型 |
马永开
唐小我
|
《预测》
CSSCI
|
1998 |
12
|
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20
|
一种证券组合的投资选择模型 |
丁元耀
贾让成
|
《运筹与管理》
CSCD
|
1999 |
13
|
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