聚合风险模型下的信度估计 被引量：11

1

作者 方婧 章溢 温利民 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第6期607-611,共5页

利用信度理论的方法,建立了Bayes聚合风险的信度模型,得到未来年总索赔的信度保费.进一步地,在多合同模型下,提出了结构参数的无偏估计,并证明了这些估计的统计性质.

关键词 聚合风险模型 信度保费 估计 相合性

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指数型理赔的聚合风险模型研究

2

作者 周绍伟 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 2009年第5期101-104,共4页

聚合风险模型研究的是给定时期内总理赔额的分布。由于指数分布具有"无记忆性"的性质,故指数型理赔的应用最为广泛。保险公司非常关心在投保期内所有可能发生的总理赔额,因而研究了理赔额服从指数分布时的总理赔额的分布及数... 聚合风险模型研究的是给定时期内总理赔额的分布。由于指数分布具有"无记忆性"的性质,故指数型理赔的应用最为广泛。保险公司非常关心在投保期内所有可能发生的总理赔额,因而研究了理赔额服从指数分布时的总理赔额的分布及数字特征。保险公司关心的另一个问题是平均总理赔额或者说其可能承担的平均总风险。由于风险的不确定性,这种风险的度量必是基于某一可靠性的,因此在一种简单情况下讨论了平均总理赔的区间估计问题。 展开更多

关键词 理赔 聚合风险模型 指数分布 区间估计

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聚合风险模型下指数保费的非参数估计 被引量：1

3

作者 张林娜 温利民 方婧 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期100-105,共6页

在聚合风险模型的假设下,研究了聚合风险下指数保费的非参数估计,证明了估计的强相合性和渐近正态性.最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性.

关键词 聚合风险模型 指数保费 非参数估计 相合性 渐近正态性

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二元贝叶斯聚合风险模型中保费的后验厘定 被引量：1

4

作者 章溢 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第2期237-252,共16页

将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,... 将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,证明了贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟的方法验证了贝叶斯估计的大样本性质. 展开更多

关键词 聚合风险模型 风险保费 方差相关保费原理 信度估计 渐近正态性

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风险模型在洪水保险理赔中的对比研究 被引量：1

5

作者 付湘 纪昌明 《水电能源科学》 2004年第3期40-43,共4页

运用保险精算学原理,以我国典型蓄滞洪区为研究对象,建立了确定洪水保险损失的短期个别风险模型与短期聚合风险模型,对保险标的分洪损失及蓄滞洪区的运用几率进行定量研究,从而计算出保险公司在一定时期内可能发生的理赔总量的分布情况... 运用保险精算学原理,以我国典型蓄滞洪区为研究对象,建立了确定洪水保险损失的短期个别风险模型与短期聚合风险模型,对保险标的分洪损失及蓄滞洪区的运用几率进行定量研究,从而计算出保险公司在一定时期内可能发生的理赔总量的分布情况;并应用实例分析了两个模型间的关系。为确定不同区域风险损失、保险费率的厘定及保险经营的稳定性提供依据。 展开更多

关键词 个别风险模型 聚合风险模型 蓄滞洪区 理赔总量 复合泊松分布

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带多级免赔额的风险保费及其贝叶斯估计

6

作者 温利民 周景萃 +1 位作者 刘志强 刘蔚 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第3期260-268,共9页

在汽车保险中,保单设计常常会提供多个级别的免赔额以供被保险人选择.因此,在汽车保险的聚合风险模型中,将索赔额按大小分为若干级别.进而,建立了在均值-方差保费原理下风险保费的贝叶斯模型,并获得了风险保费和贝叶斯估计的显式解.研... 在汽车保险中,保单设计常常会提供多个级别的免赔额以供被保险人选择.因此,在汽车保险的聚合风险模型中,将索赔额按大小分为若干级别.进而,建立了在均值-方差保费原理下风险保费的贝叶斯模型,并获得了风险保费和贝叶斯估计的显式解.研究结论显示:在一定条件下,贝叶斯估计能表达为样本估计和聚合估计的加权平均.同时,研究了风险保费的线性贝叶斯估计,获得了在任意分布下风险保费的最优信度估计,证明了贝叶斯估计和信度估计的强相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟方法验证了估计的大样本性质. 展开更多

关键词 聚合风险模型 风险保费 多级免赔额 信度估计 渐近正态性.

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大额补充医疗保险再保险精算模型研究 被引量：1

7

作者 刘鹏 《商业时代》 北大核心 2009年第28期67-67,117,共2页

根据我国保险法的有关规定,补充医疗保险是大额医疗保险,必须进行再保险。本文基于长期风险聚合模型,探讨了发展补充医疗保险的保费及面临的风险精算问题,并举例说明所建立模型的使用方法。

关键词 再保险 补充医疗保险 长期风险聚合模型 精算

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基于模糊数相似度的审判风险评估系统

8

作者 雍琪 蒋维娜 罗育泽 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第5期209-216,共8页

随着审判管理日趋精细化,法院对审判风险精准化评估的需求逐渐增多,其中,如何有效进行审判风险等级定量分析是精准化风险评估的核心问题。现有的机器学习、风险矩阵等方法由于存在历史数据有限、审判风险评估精度要求高等不足,难以有效... 随着审判管理日趋精细化,法院对审判风险精准化评估的需求逐渐增多,其中,如何有效进行审判风险等级定量分析是精准化风险评估的核心问题。现有的机器学习、风险矩阵等方法由于存在历史数据有限、审判风险评估精度要求高等不足,难以有效地应用于实际审判业务中。针对此问题,构建了基于模糊数相似度的审判风险评估模型,实现了多因素审判风险的定量评估。首先针对审判风险指标进行辨识,建立了基于AHP的多层级风险指标模型,以提升审判风险的分析粒度和评价客观性;然后,为了获取模糊风险测度,设计了基于混合输入的风险聚合模型,该模型应用流程信息来提高评估准确性,实现了审判风险指标的分类聚合;最后,构建了基于相似度算法的风险等级确定模型,该模型能够有效排除人为因素和异常数据的干扰,实现了审判风险等级的精准度量。基于审判风险评估模型,设计并实现了相应的评估系统,该评估系统包括风险计算、风险管理和风险预警模块,通过在实际法院管理系统中进行集成和应用,该评估系统有效优化了目前局限于审限预警的审判风险管理模式,进一步提高了审判管理的精细化程度。 展开更多

关键词 审判风险评估 模糊数相似度 风险指标模型 风险聚合模型 风险等级确定模型

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关于复合二项分布的若干讨论 被引量：2

9

作者 高明美 倪丽云 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 2003年第4期90-92,共3页

给出了聚合风险模型中的复合二项分布的几个重要性质,给出了其递推公式和两种近似计算。

关键词 复合二项分布 聚合风险模型 理赔 盈余 保险

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基于MCMC的成数再保险的最优自留额 被引量：1

10

作者 张春雷 姚海波 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第3期27-29,共3页

文章从原保险人的角度出发,研究对风险组合进行成数再保险安排时的最优自留额问题。为了充分考虑各类风险的不确定性,本文对索赔次数和索赔额引入多级贝叶斯模型,并将马尔柯维茨"均值—方差"理论作为判断最优的标准,使原保险... 文章从原保险人的角度出发,研究对风险组合进行成数再保险安排时的最优自留额问题。为了充分考虑各类风险的不确定性,本文对索赔次数和索赔额引入多级贝叶斯模型,并将马尔柯维茨"均值—方差"理论作为判断最优的标准,使原保险人在动态利润下通过设定最优自留额达到自己所承保的风险组合的风险最小,从而得到利润与风险的有效边界。我们将利用MCMC数值模拟方法求解贝叶斯模型。模拟结果证明了该模型及MCMC数值模拟方法的有效性。 展开更多

关键词 贝叶斯统计方法 聚合风险模型 蒙特卡罗 再保险

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双参数广义几何分布的Bayes估计及其应用 被引量：1

11

作者 王可 王德辉 《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2019年第5期1104-1110,共7页

考虑具有双参数结构广义几何分布的Bayes估计问题,给出分布中参数Bayes估计的精确表达式,并将该分布应用于短期聚合风险模型中,提出一类新的聚合风险模型,给出分布函数的相关性质及聚合理赔量的近似模型.数值模拟结果验证了Bayes估计具... 考虑具有双参数结构广义几何分布的Bayes估计问题,给出分布中参数Bayes估计的精确表达式,并将该分布应用于短期聚合风险模型中,提出一类新的聚合风险模型,给出分布函数的相关性质及聚合理赔量的近似模型.数值模拟结果验证了Bayes估计具有渐近无偏性与相合性.最后将该结果应用于汽车保险索赔数据中,得到了不同索赔次数下的保单数量拟合结果. 展开更多

关键词 零堆积 BAYES估计 短期聚合风险模型 数值模拟 汽车保险索赔

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浙江省农房自然灾害保险费率厘定研究 被引量：1

12

作者 于海娇 牟青洋 +1 位作者 战宁 叶涛 《灾害学》 CSCD 北大核心 2021年第4期67-73,共7页

农村住房保险是防范农村自然灾害风险的重要手段。评估农房自然灾害风险、制定基于风险的区域差别化费率是促进农业和财产保险高质量发展的基础条件。基于2009—2018年浙江省农房灾害保险的承保与赔案数据,利用非寿险定价的聚合风险模型... 农村住房保险是防范农村自然灾害风险的重要手段。评估农房自然灾害风险、制定基于风险的区域差别化费率是促进农业和财产保险高质量发展的基础条件。基于2009—2018年浙江省农房灾害保险的承保与赔案数据,利用非寿险定价的聚合风险模型,结合离散事件仿真方法,厘定了分县保险费率。研究结果显示,浙江省农房灾害保险的纯风险损失率在0.01%~0.21%之间,主要呈现南高北低的分异格局。年期望保险赔付金额在0.67万元~694.24万元之间,主要呈现东高西低的分异格局。依据上述区域差异,最终将浙江省划分为10个保险区。研究结果充分地反映了农房灾害损失风险的区域差异,也进一步证明农房灾害保险坚持区域差异化是必然趋势,并可为浙江省提升农房灾害保险产品的专业化与精细化提供科学参考。 展开更多

关键词 农房灾害保险 费率厘定 蒙特卡洛仿真 聚合风险模型 浙江省

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