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风险率函数基于右删失数据的估计: 1; 作者张彩伢《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期631-634,共4页; 在随机右删失数据情形下,对风险率函数给出了一种类似于完全样本下由Rosenblatt提出的估计.并在较弱的条件下,讨论了K-类密度估计的强收敛速度和渐近性;同时给出了风险率函数估计量的强收敛速度.; 关键词风险率函数右删失核函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用被引量：8: 2; 作者苏辛谢尚宇周勇《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期185-199,共15页; 本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和... 展开更多; 关键词风险度量风险率函数核光滑估计风险价值(VaR) 预期不足(ES) 期望分位数(Expectile); 在线阅读下载PDF 职称材料

有风险控制的最优投资组合(英) 被引量：1: 3; 作者叶中行李骏《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1999年第2期152-167,共16页; 本文讨论有风险控制的最优投资组合问题并研究了倍率风险函数及临界风险的性质，最大最小风险的估计；给出了其倍率风险函数有严格解析形式的例子．; 关键词最优投资组合倍率-风险函数临界风险风险控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

核心备件的订货策略与模型被引量：13: 4; 作者包兴季建华连海佳《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1097-1101,共5页; 以地铁机车核心部件在一个运营周期内的备件管理为应用背景,研究了连续检查策略下基于正常订货与紧急订货两种策略的备件订购模型.通过引入风险率函数,并最小化备件库存、缺货和检查费用等运营成本,确定了订货提前期与维修时间均为随机... 展开更多; 关键词备件管理紧急订货随机提前期风险率函数最优订货时刻; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风险率函数基于右删失数据的估计: 1; 作者张彩伢; 机构浙江大学数学系; 出处《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期631-634,共4页; 文摘在随机右删失数据情形下,对风险率函数给出了一种类似于完全样本下由Rosenblatt提出的估计.并在较弱的条件下,讨论了K-类密度估计的强收敛速度和渐近性;同时给出了风险率函数估计量的强收敛速度.; 关键词风险率函数右删失核函数; Keywords hazard rate function right-censored kernel function; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用被引量：8: 2; 作者苏辛谢尚宇周勇; 机构上海证券交易所博士后工作站对外经济贸易大学金融学院应用金融研究中心中国科学院数学与系统科学研究院上海财经大学统计与管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期185-199,共15页; 基金中国博士后基金第八批特别资助(2015T80444)和面上一等资助(2014M550243) 国家自然科学基金委重点项目(71331006) +2 种基金自然科学基金委项目(71271128) 国家数学与交叉科学中心和上海市重点学科项目资助; 文摘本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。; 关键词风险度量风险率函数核光滑估计风险价值(VaR) 预期不足(ES) 期望分位数(Expectile); Keywords risk management hazard rate function kernel smooth value at risk（VaR） expectation shortfall （ES） expeetile; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名有风险控制的最优投资组合(英) 被引量：1: 3; 作者叶中行李骏; 机构上海交通大学应用数学系中国国泰证券公司; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1999年第2期152-167,共16页; 基金 Chinese National Science Foundation!79790,130; 文摘本文讨论有风险控制的最优投资组合问题并研究了倍率风险函数及临界风险的性质，最大最小风险的估计；给出了其倍率风险函数有严格解析形式的例子．; 关键词最优投资组合倍率-风险函数临界风险风险控制; Keywords optimal portfolio, risk, doubling rate-risk function, critical risk; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名核心备件的订货策略与模型被引量：13: 4; 作者包兴季建华连海佳; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1097-1101,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70472030); 文摘以地铁机车核心部件在一个运营周期内的备件管理为应用背景,研究了连续检查策略下基于正常订货与紧急订货两种策略的备件订购模型.通过引入风险率函数,并最小化备件库存、缺货和检查费用等运营成本,确定了订货提前期与维修时间均为随机分布时的备件最优订货时刻,并给出算例进行了分析.所得结论对其他服务型企业和流程工业的备件管理具有一定的现实意义.; 关键词备件管理紧急订货随机提前期风险率函数最优订货时刻; Keywords spare parts management expedited ordering random lead times hazard rate function optimal ordering time; 分类号 F274 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	风险率函数基于右删失数据的估计	张彩伢	《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用	苏辛谢尚宇周勇	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2018	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	有风险控制的最优投资组合(英)	叶中行李骏	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	1999	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	核心备件的订货策略与模型	包兴季建华连海佳	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2007	13	在线阅读下载PDF 职称材料