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基于GARCH-Copula-CoVaR模型的风险溢出测度研究
被引量：
31
1
作者
谢福座
《金融发展研究》
2010年第12期12-16,共5页
本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风...
本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风险溢出效应,但在滞后1期以上不存在风险溢出效应;N225和SHZ在所有滞后期均不存在风险溢出效应;以代表的平均风险溢出强度为4.4%,SHZ和HSI间的风险溢出效应强于N225与HSI间的风险溢出效应。
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关键词
条件
风险
价值
风险溢出强度
自回归条件异方差模型
COPULA函数
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职称材料
基于Wishart检验的金融市场风险溢出研究
被引量：
1
2
作者
史宇峰
张世英
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008年第8期62-67,共6页
在假定两个金融市场均为有效市场的条件下,基于Wishart分布对不同滞后相关系数进行Wishart检验,来确定在这两个金融市场之间的风险溢出发生期和风险溢出强度。实证检验结果显示,沪、深两市之间的风险溢出发生期大约在3分钟之内,且在3分...
在假定两个金融市场均为有效市场的条件下,基于Wishart分布对不同滞后相关系数进行Wishart检验,来确定在这两个金融市场之间的风险溢出发生期和风险溢出强度。实证检验结果显示,沪、深两市之间的风险溢出发生期大约在3分钟之内,且在3分钟的风险溢出发生期内沪市对深市的风险溢出强度较深市对沪市的风险溢出强度衰减速度缓慢,这反映了沪市较深市具有更重要的影响力,该研究结果与金融市场的实际情况吻合。
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关键词
滞后相关系数
Wishart检验
风险
溢出
发生期
风险溢出强度
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职称材料
题名
基于GARCH-Copula-CoVaR模型的风险溢出测度研究
被引量：
31
1
作者
谢福座
机构
广东商学院金融学院
出处
《金融发展研究》
2010年第12期12-16,共5页
文摘
本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风险溢出效应,但在滞后1期以上不存在风险溢出效应;N225和SHZ在所有滞后期均不存在风险溢出效应;以代表的平均风险溢出强度为4.4%,SHZ和HSI间的风险溢出效应强于N225与HSI间的风险溢出效应。
关键词
条件
风险
价值
风险溢出强度
自回归条件异方差模型
COPULA函数
Keywords
CoVaR
risk spillover strength
ARCH
copula function
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于Wishart检验的金融市场风险溢出研究
被引量：
1
2
作者
史宇峰
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008年第8期62-67,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目<多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究>(70471050)
文摘
在假定两个金融市场均为有效市场的条件下,基于Wishart分布对不同滞后相关系数进行Wishart检验,来确定在这两个金融市场之间的风险溢出发生期和风险溢出强度。实证检验结果显示,沪、深两市之间的风险溢出发生期大约在3分钟之内,且在3分钟的风险溢出发生期内沪市对深市的风险溢出强度较深市对沪市的风险溢出强度衰减速度缓慢,这反映了沪市较深市具有更重要的影响力,该研究结果与金融市场的实际情况吻合。
关键词
滞后相关系数
Wishart检验
风险
溢出
发生期
风险溢出强度
Keywords
lagged eorrelation coefficient
Wishart Test
risk overflow period
risk overflow strength
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GARCH-Copula-CoVaR模型的风险溢出测度研究
谢福座
《金融发展研究》
2010
31
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职称材料
2
基于Wishart检验的金融市场风险溢出研究
史宇峰
张世英
《统计与信息论坛》
CSSCI
2008
1
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职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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