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房地产投资风险分析及测度方法被引量：8: 1; 作者杨力《安徽大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 1997年第3期79-83,共5页; 房地产的特性决定了它投资数额大，投资周期长，变现能力差，投资过程中有众多的不确定因素，决定了投资效益的不确定性，从而使投资方案和决策具有相当的潜在风险。为避免或减少房地产投资风险，有必要采用科学合理的方法对房地产投资... 展开更多; 关键词投资风险分析风险测度方法概率风险度; 在线阅读下载PDF 职称材料

采用ES测度风险时的金融资产定价模型: 2; 作者张一喆安实徐照宇《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1062-1066,共5页; 为了更加合理地在金融资产定价模型中反应投资者等行为主体的真实风险感受,并分析除市场风险以外的其他风险对于资产均衡收益的影响,通过期望损失(expected shortfall,ES)方法测度风险,并将其作为目标函数,构建相应的均值-风险投资组合... 展开更多; 关键词市场风险 ES风险测度方法投资组合优化流动性风险金融资产定价模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

个人住房贷款风险测度与对策研究被引量：2: 3; 作者傅鸿源洪志伟钟小伟《重庆建筑大学学报》 CSCD 2000年第2期7-10,19,共5页; 论证了制约我国个人住房抵押贷款业务发展的主要原因 ,对个人住房贷款所面临的诸多金融风险进行了分析识别 ,并由此而介绍两种风险测度方法。; 关键词个人住房贷款风险对策风险测度方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

新型风险感受下的均值-方差模型与实证研究被引量：1: 4; 作者张昇平吴冲锋《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期2025-2031,共7页; 以一般风险测度所具有的共性为突破口,通过引入三角函数,构造出了"S"形风险感受曲线簇.该方法有效地扩展了传统的风险测度构建方法,为进一步刻画复杂的非线性风险感受提供了新的手段和方法.最后,应用研究成果建立了新型风险... 展开更多; 关键词 “S”形风险感受三元风险测度构建方法均值-方差模型投资组合理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析被引量：6: 5; 作者谢赤杨姣姣赵亦军《系统管理学报》 CSSCI 2013年第6期768-776,共9页; 保证金制度是期货市场风险管理体系的核心,而维持保证金水平的设定又是保证金制度中最为基本的内容。合理的维持保证金水平应兼顾期货市场的2个重要因素:稳定性和活跃度。考虑到常用的收益率序列遗漏盘中价格变动讯息,以沪深300股指期货... 展开更多; 关键词期货维持保证金水平随机波动均值内模型谱风险测度方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名房地产投资风险分析及测度方法被引量：8: 1; 作者杨力; 机构广东商学院城市经济管理系; 出处《安徽大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 1997年第3期79-83,共5页; 文摘房地产的特性决定了它投资数额大，投资周期长，变现能力差，投资过程中有众多的不确定因素，决定了投资效益的不确定性，从而使投资方案和决策具有相当的潜在风险。为避免或减少房地产投资风险，有必要采用科学合理的方法对房地产投资风险进行分析和测度，为投资者或开发商提供决策的依据。; 关键词投资风险分析风险测度方法概率风险度; 分类号 F832.48 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名采用ES测度风险时的金融资产定价模型: 2; 作者张一喆安实徐照宇; 机构哈尔滨工业大学管理学院; 出处《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1062-1066,共5页; 基金 "技术政策管理(TPM)"国家哲学社会科学创新基地资助项目; 文摘为了更加合理地在金融资产定价模型中反应投资者等行为主体的真实风险感受,并分析除市场风险以外的其他风险对于资产均衡收益的影响,通过期望损失(expected shortfall,ES)方法测度风险,并将其作为目标函数,构建相应的均值-风险投资组合优化模型,进而通过求解优化模型的解析解得出基于ES的金融资产定价模型.同时将资产的流动性风险因子引入金融资产定价模型,进一步得出了经过扩展的金融资产定价模型.大量的理论和实证研究表明,ES较之于已有其他的风险测度方法要更为符合投资者的真实心理感受,而对资产风险进行准确有效测度是资产定价的重要前提和基础,所以与已有的金融资产定价模型相比,采用ES测度风险时所给出的金融资产定价模型所反应投资者风险感受也更为符合实际,同时从定价模型的形式上可以直观地看出其所包含的金融资产定价因子也更为全面.; 关键词市场风险 ES风险测度方法投资组合优化流动性风险金融资产定价模型; Keywords market risk ES risk measure portofolio optimization liquidity risk asset prcing model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名个人住房贷款风险测度与对策研究被引量：2: 3; 作者傅鸿源洪志伟钟小伟; 机构重庆建筑大学管理学院; 出处《重庆建筑大学学报》 CSCD 2000年第2期7-10,19,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目 !(79770 1 0 4); 文摘论证了制约我国个人住房抵押贷款业务发展的主要原因 ,对个人住房贷款所面临的诸多金融风险进行了分析识别 ,并由此而介绍两种风险测度方法。; 关键词个人住房贷款风险对策风险测度方法; Keywords personal housing mortgage loan risk countermeasure; 分类号 F293.3 [经济管理—国民经济] F832.4 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名新型风险感受下的均值-方差模型与实证研究被引量：1: 4; 作者张昇平吴冲锋; 机构上海交通大学金融工程研究中心; 出处《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期2025-2031,共7页; 基金国家自然科学基金重点资助项目"金融风险测度和建模"(70331001); 文摘以一般风险测度所具有的共性为突破口,通过引入三角函数,构造出了"S"形风险感受曲线簇.该方法有效地扩展了传统的风险测度构建方法,为进一步刻画复杂的非线性风险感受提供了新的手段和方法.最后,应用研究成果建立了新型风险感受下的均值-方差(M-V)模型,扩展了传统M-V模型的解释能力,进一步可解释投资者面对相同投资机会采取不同投资行为的经济现象.实证结果表明,不同风险感受类型下的投资行为与市场中的散户和机构投资者的投资行为相吻合.; 关键词 “S”形风险感受三元风险测度构建方法均值-方差模型投资组合理论; Keywords S-shape risk perception constructing method of three-elements risk measures mean variancemodel portfolio theory; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析被引量：6: 5; 作者谢赤杨姣姣赵亦军; 机构湖南大学工商管理学院湖南大学金融与投资管理研究中心; 出处《系统管理学报》 CSSCI 2013年第6期768-776,共9页; 基金国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141) 教育部创新群体项目(IRT0916) +1 种基金湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002); 文摘保证金制度是期货市场风险管理体系的核心,而维持保证金水平的设定又是保证金制度中最为基本的内容。合理的维持保证金水平应兼顾期货市场的2个重要因素:稳定性和活跃度。考虑到常用的收益率序列遗漏盘中价格变动讯息,以沪深300股指期货5分钟高频数据为基础,结合期货实务操作特点,构造多头和空头的日内最大损失率序列,进一步提出一个新的波动率测度即日内最大损失率方差,并将随机波动均值内(SV-M)模型、极值理论的超阈值(POT)方法以及幂谱风险测度(PSRM)方法相结合,构建一个新的维持保证金水平设定模型(SV-M-POT-PSRM),据此分别进行多头和空头维持保证金水平的设置。与基于GARCH-M-VaR、GARCH-M-POT-VaR、SV-M-VaR和SV-M-POT-VaR等模型设定的维持保证金水平进行比较后发现,无论是在多头还是空头条件下,基于SV-M-POT-PSRM模型设定的维持保证金水平,既能更好地满足安全性要求又能使资金使用效率大幅提高。; 关键词期货维持保证金水平随机波动均值内模型谱风险测度方法; Keywords futures maintenance margin levels Stochastic Volatility in Mean model Spectral Risk Measures method; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	房地产投资风险分析及测度方法	杨力	《安徽大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI	1997	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	采用ES测度风险时的金融资产定价模型	张一喆安实徐照宇	《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	个人住房贷款风险测度与对策研究	傅鸿源洪志伟钟小伟	《重庆建筑大学学报》 CSCD	2000	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	新型风险感受下的均值-方差模型与实证研究	张昇平吴冲锋	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2007	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析	谢赤杨姣姣赵亦军	《系统管理学报》 CSSCI	2013	6	在线阅读下载PDF 职称材料