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跨期风险—收益权衡关系研究——来源于沪港通的新证据
被引量：
5
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作者
蒋伟
阮青松
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第3期77-84,共8页
风险—收益权衡关系是金融经济学重要内容之一。应用扩展的EGARCH-M模型考察了上海股票市场组合跨期风险收益权衡关系以及沪港通对这种关系的影响。研究发现,上海股票市场组合的跨期风险收益权衡关系显著为正,沪港通的开通正向加强了这...
风险—收益权衡关系是金融经济学重要内容之一。应用扩展的EGARCH-M模型考察了上海股票市场组合跨期风险收益权衡关系以及沪港通对这种关系的影响。研究发现,上海股票市场组合的跨期风险收益权衡关系显著为正,沪港通的开通正向加强了这种关系,提高了投资者的风险溢价需求。通过不同样本的对比和不同条件分布的假定证实了结果的稳健性。此外,还识别出了SGED分布可能更适合用于描述上海股票市场组合收益率的条件概率分布。
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关键词
风险收益权衡关系
风险
溢价
长记忆性
沪港通
SGED分布
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题名
跨期风险—收益权衡关系研究——来源于沪港通的新证据
被引量：
5
1
作者
蒋伟
阮青松
机构
同济大学经济与管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第3期77-84,共8页
基金
国家自然科学基金面上项目<土地市场对地方融资平台系统性风险传染效应及控制研究--基于复杂网络模型>(71473179)
教育部人文社会科学研究项目<对理性和自利的反思--基于跨时选择和博弈实验的企业高管激励机制研究>(15YJAZH060)
文摘
风险—收益权衡关系是金融经济学重要内容之一。应用扩展的EGARCH-M模型考察了上海股票市场组合跨期风险收益权衡关系以及沪港通对这种关系的影响。研究发现,上海股票市场组合的跨期风险收益权衡关系显著为正,沪港通的开通正向加强了这种关系,提高了投资者的风险溢价需求。通过不同样本的对比和不同条件分布的假定证实了结果的稳健性。此外,还识别出了SGED分布可能更适合用于描述上海股票市场组合收益率的条件概率分布。
关键词
风险收益权衡关系
风险
溢价
长记忆性
沪港通
SGED分布
Keywords
risk-return tradeoff
risk premium
long memory
Shanghai-Hong Kong Stock Connect
SGED
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
跨期风险—收益权衡关系研究——来源于沪港通的新证据
蒋伟
阮青松
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017
5
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