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基于实物期权的风险投资决策模型研究 被引量：25
1
作者 安实 何琳 王健 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期389-391,395,共4页
针对风险投资项目所具有的时间选择期权和放弃期权的混合特征 ,在考虑资金的时间价值、投资收益的不确定性、投资策略组合等的基础上 ,根据决策树的思想 ,采用二项式期权定价理论和不确定规划方法 ,构造了一种以战略净现值最大化为投资... 针对风险投资项目所具有的时间选择期权和放弃期权的混合特征 ,在考虑资金的时间价值、投资收益的不确定性、投资策略组合等的基础上 ,根据决策树的思想 ,采用二项式期权定价理论和不确定规划方法 ,构造了一种以战略净现值最大化为投资目标的风险投资决策模型 .该模型合理地评估了风险投资机会的价值 ,有效地解释了风险资本家投资时机选择和投资期限决策行为 。 展开更多
关键词 风险投资决策模型 实物期权 风险投资 战略净现值 投资时机选择 投资期限决策
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基于分段函数的风投项目复杂多阶段动态决策问题研究 被引量：3
2
作者 赵丽坤 刘阳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第20期42-44,共3页
从系统控制与优化的角度来看,风险投资项目决策是一个具有高度复杂性的动态系统问题。文章主要把风险投资项目各阶段视为事物的动态发展过程,采用系统工程的方法,结合现有理论成果,利用分段函数的数学方法建立模型,并采用净现值(DCF)结... 从系统控制与优化的角度来看,风险投资项目决策是一个具有高度复杂性的动态系统问题。文章主要把风险投资项目各阶段视为事物的动态发展过程,采用系统工程的方法,结合现有理论成果,利用分段函数的数学方法建立模型,并采用净现值(DCF)结合风险评价的复合方法对风投项目各阶段进行动态决策。 展开更多
关键词 风险投资项目 分段函数 动态决策 评价模型
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