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VaR RAROC与投资组合问题探讨被引量：3: 1; 作者陈学华杨辉耀唐珂《商业研究》北大核心 2004年第6期100-103,共4页; 以VaR为风险度量工具、以RAROC作为目标函数的投资决策模型。利用资产回报分布的偏度和峰度 ,对VaR进行调整 ,使它可以应用于非正态分布时的资产组合风险价值估计 ,而不增加计算的复杂性 ;同时又对RARAOC作了修正 ,使之克服了RAROC的缺... 展开更多; 关键词 VAR RAROC 投资组合风险度量工具目标函数投资决策模型业绩评估; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于极值理论的股票VaR和ES测度被引量：1: 2; 作者杨彬张永任《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第5期117-118,共2页; 关键词 VAR值测度方法极值理论金融市场发展风险来源 ES 股票风险度量工具证券组合相互作用; 在线阅读下载PDF 职称材料

立足现状前瞻未来——商业银行信贷管理系统的设计和实施: 3; 作者全飞刘超《南方金融》 2000年第5期40-41,36,共3页; 关键词商业银行信贷管理系统信贷风险度量工具绩效考核标准数据信息贡献度; 在线阅读下载PDF 职称材料