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题名周期风险模型下的保险基金最优投资研究
被引量：2
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作者
王华
赵慧
荣喜民
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机构
天津大学理学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第6期797-805,共9页
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基金
天津市自然科学基金资助项目(07JCYBJC05200
09JCYBJC01800)
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文摘
考虑周期风险模型下保险人的最优投资问题.假设保险人可投资于多种风险资产,投资目标是最大化风险过程的调节系数.当风险资产的价格过程服从几何布朗运动时,采用鞅方法给出保险人破产概率的指数型上界,得到了最优投资策略的解析解.最后根据国内股票市场的实际数据进行了实证分析.
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关键词
调节系数
破产概率
投资组合选择
周期风险模型
鞅
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Keywords
adjustment coefficient
ruin probability
portfolio selection
periodic risk model
martingale
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F840
[经济管理—保险]
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题名信息系统安全风险模型-RC模型
被引量：7
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作者
刘伟
张玉清
冯登国
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机构
中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2005年第7期122-124,148,共4页
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基金
国家863高技术研究发展计划(编号:2002AA142151)
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文摘
该文首先介绍了信息系统的风险和风险管理,讨论了两个典型的安全风险模型,分析了它们的不足,然后以风险管理为基础,从风险时间变化的宏观角度出发建立了风险模型-RC模型。该模型对信息系统安全风险进行了直观和清晰的描述,对于强化信息系统的健壮性,降低信息系统的安全风险有重要的指导作用。
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关键词
信息系统
风险
风险管理
风险周期模型
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Keywords
information system,risk,risk management,risk cycle module
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分类号
TP339
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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