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题名资本账户开放风险指数的构建与测度
被引量：7
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作者
戴淑庚
胡逸闻
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机构
厦门大学经济学院金融系
中国人民银行广州分行
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出处
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2016年第1期46-54,共9页
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基金
中国航空工业集团广义虚拟经济研究专项"广义虚拟经济理论在金融产业的应用"(GX2013-1005(Y))
教育部哲学社会科学发展报告培育项目"海峡西岸经济区发展报告"(11JBGP006)
厦门大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"海峡西岸经济区发展报告"(20720151069)
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文摘
本文利用多因素多原因模型(MIMIC)实证分析反映人民币资本账户开放压力的CAP指数。实证结果显示,CAP指数绝对值越大,资本账户开放风险越高,可能造成经济危机;CAP指数趋近于零时,经济平稳,适合推进资本账户开放。中国当前的CAP指数显示,宏观经济下行压力较大,贸然加快资本账户开放可能导致经济衰退,应加强对短期资本流动的管理,维护经济稳定。
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关键词
资本账户开放
风险压力指数
MIMIC模型
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Keywords
capital account openness
risk pressure index
MIMIC model
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分类号
F831.4
[经济管理—金融学]
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题名基于宏观审慎视角的系统性金融风险预警研究
被引量：2
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作者
杨俊龙
孙韦
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机构
安徽省社会科学院
安徽大学经济学院
安徽省<资本论>研究会
人民银行合肥中心支行
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出处
《中州学刊》
CSSCI
北大核心
2014年第2期35-39,共5页
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基金
国家社会科学基金项目<系统性金融风险和宏观审慎监管框架研究>(12BJY157)
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文摘
随着金融业在国际间、机构间、行业间的交叉融合及互动性增强,房地产、汇率、地方政府债务等问题逐步显现,系统性金融风险因素增多,维护金融稳定的压力显著增加。从宏观审慎视角考察系统性金融风险,探索构建金融风险压力指数作为系统性金融风险的测度指标,并以金融风险压力指数的滞后项和具有先导性的经济、金融指标为解释变量,建立我国金融风险压力指数预警模型,可以预见2014年上半年,我国金融风险压力指数将延续2013年下半年以来的下降趋势,并在6月末降为负值,2014年第三季度开始我国金融风险压力指数有上升趋势。
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关键词
宏观审慎
系统性金融风险
预警指标体系
金融风险压力指数
预警模型
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分类号
F830.99
[经济管理—金融学]
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题名“双碳”背景下中国碳市场风险度量及影响机制分析
被引量：3
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作者
饶欣
邱文妍
艾佳颖
林华丽
杨楠
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机构
广东外语外贸大学数学与统计学院
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出处
《生态经济》
北大核心
2023年第11期22-30,共9页
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基金
广州市科技计划基础与应用基础研究项目“区域土壤环境空间异质统计分析及其演化机制”(202201010727)
广东外语外贸大学校级研究项目“全国碳排放权交易市场价格波动传导机制研究”(20SS12)。
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文摘
随着中国碳市场的不断发展,度量和监测碳市场风险压力状态,防范交易市场风险愈发重要。论文采用北京、上海等6个试点碳市场2014—2021年交易数据,基于时变相关系数矩阵合成构建中国碳市场风险压力综合指数,并利用马尔科夫区制转换模型甄别碳市场风险压力状态波动的区制转换效应,最后用TVP-VAR模型分析电力、钢铁、水泥和石化4个控排行业生产对碳市场风险压力状态的动态影响。研究发现,样本期间高耗能控排行业生产变化对碳市场风险压力状态的影响具有明显的时变效应。不同控排行业生产变化对碳市场风险压力波动的影响存在差异,水泥、钢铁行业生产在高风险区制对碳市场风险波动的抑制影响效应更突出,而石化、电力行业生产在中低风险区制对碳市场风险的正向冲击溢出效应更强烈。
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关键词
碳市场风险
风险压力指数
马尔科夫区制转换模型
TVP-VAR模型
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Keywords
carbon market risk
risk pressure index
Markov regime switching model
TVP-VAR model
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
X196
[环境科学与工程—环境科学]
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