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题名竞争型的n元风险模型
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作者
雷晓玲
刘再明
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机构
中南大学数学科学与计算技术学院
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2005年第S1期33-37,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(10371133)
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文摘
保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概率表达式,以及每个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率.
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关键词
竞争型的n元风险模型
破产概率
概率分布
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Keywords
Competitive n-dimensional risk model
Ruin probability
Probability distribution
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名一种项目风险问题的集成化研究框架
被引量：5
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作者
张亚莉
杨乃定
杨朝君
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机构
西北工业大学管理学院
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出处
《预测》
CSSCI
2005年第5期26-31,共6页
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基金
航空科学基金资助项目(03J53074)
西北工业大学英才培养计划基金资助项目
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文摘
本文针对目前项目风险管理存在的一些问题,提出了项目风险的研究应该注重风险元模型、风险依赖性分析、风险管理过程及人和组织的软风险等四个方面,并给出了一个由模型域、数据域、技术域与过程域构成的集成化研究框架。
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关键词
项目风险管理
风险元模型
风险依赖
风险管理过程
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Keywords
project risk management
risk meta-model
risk dependence
risk management process
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分类号
C931.2
[经济管理—管理学]
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题名股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究
被引量：47
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作者
杨子晖
陈雨恬
张平淼
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机构
中山大学岭南学院
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第8期54-77,共24页
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基金
国家社会科学基金重大资助项目(17ZDA073).
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文摘
随着国际经济环境联系的日益紧密,防范尾部金融风险的快速扩散与跨市场传染成为了各国政府当局与学术界的重要议题•在此背景下,采用条件自回归风险价值模型,准确测度了全球45个主要国家(地区)股票市场与外汇市场的尾部风险.同时,从体制区间效应的角度进一步探讨在非线性框架下进行研究的合理性,深入考察各经济体内尾部风险跨市场的非线性传染.其次,从动态视角分析尾部金融风险在我国股市与汇市间的动态演变,以及美国金融风险的跨国传染情况.最后,基于多元多分位数条件自回归风险价值模型,具体量化了各经济体尾部风险传染的强度,并展开跨国、跨市场的比较与分析.在此基础上,针对加强我国系统性金融风险的防范体系及监管方向提出了若干建议,它将有助于改进系统性金融风险的测度指标、化解国际股票市场与外汇市场尾部风险的外溢冲击,为我国防范跨市场的交叉性金融风险、维护金融稳定提供理论分析与实证检验的参考依据.
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关键词
系统性金融风险
尾部风险
多元多分位数条件自回归风险价值模型
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Keywords
systemic financial risk
tail risk
MVMQ-CAViaR models
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分类号
F831.5
[经济管理—金融学]
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