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CreditMetrics模型中转移概率和风险价值的计算被引量：8: 1; 作者汪文渊谢潇衡何幼桦《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期142-147,共6页; CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估计方法,采用随机模拟的数据进行验证,并通过误差分析确定较为合适的样本容量.同时改进原有模型中对贷款现... 展开更多; 关键词风险值var 信用风险 CREDITMETRICS模型随机模拟法; 在线阅读下载PDF 职称材料

SPAN保证金系统中的VaR实现技术被引量：6: 2; 作者龚朴黄荣兵《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期523-530,共8页; 为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程... 展开更多; 关键词保证金标准资产组合风险分析(SPAN) 风险值(var) Copula技术; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型被引量：11: 3; 作者吴玉宝汪金菊《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第2期220-225,共6页; 金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMAGARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析... 展开更多; 关键词 ARFIMA GARCH COPULA函数 var风险值 Kupiec检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

非平移收益曲线的风险免疫策略被引量：5: 4; 作者龚朴何旭彪《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第4期60-67,共8页; 在债券收益曲线呈刚体运动的假设条件下,引入Fisher&Weil久期的概念.从收益曲线的运动分析出发,提出了非平移收益曲线的风险免疫模型,基于该模型研究了风险最小化债券组合的对冲技术和方法.通过数值模拟实验,采用风险值VaR次序统计... 展开更多; 关键词非平移收益曲线风险免疫策略久期风险值(var); 在线阅读下载PDF 职称材料

风险度量ES的非参数估计被引量：7: 5; 作者刘静杨善朝《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期577-585,共9页; 期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。; 关键词风险值(var) 期望损失(ES) 非参数估计渐近正态性 Α-混合; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1: 6; 作者魏正元霍艳李文《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2014年第8期126-131,共6页; 基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深3... 展开更多; 关键词历史模拟法蒙特卡洛模拟法在值风险(var) 极值理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于股市技术分析的风险测度研究被引量：5: 7; 作者刘伟杨廷干《金融与经济》北大核心 2010年第9期57-59,共3页; 作为重要的投资分析方法,技术分析在股票市场得到广泛的应用。投资者将实际日(小时、周……)股价作为计算某种技术指标(如BOLL指标)的样本,通过观察相关频率指导投资。本文分析了GARCH模型下技术分析方法的有效性,并对技术指标BOLL指导... 展开更多; 关键词 GARCH模型 BOLL指标风险度量var值; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于模型预测控制的供应链操作优化仿真方案被引量：3: 8; 作者雷蓓蓓杨春节曹柬《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第16期4221-4226,共6页; 基于模型预测控制算法为供应链中的操作决策问题建立动态定量的供应链整体系统模型进行研究,结合供应链特点改进目标函数,使得利润最大化同时保证了客户服务最大可能地接近期望水平,提出了一整套供应链滚动操作优化决策方案,为供应链决... 展开更多; 关键词 GAMS 模型预测控制供应链管理风险值估计库存管理策略(var); 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CreditMetrics模型中转移概率和风险价值的计算被引量：8: 1; 作者汪文渊谢潇衡何幼桦; 机构上海大学理学院; 出处《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期142-147,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(60773081); 文摘 CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估计方法,采用随机模拟的数据进行验证,并通过误差分析确定较为合适的样本容量.同时改进原有模型中对贷款现金流的计算方法,即一类客户在n年内信用等级的各种转移情况下的贷款现金流折算.最后采用核估计方法计算贷款风险值VaR,并与原有模型的计算结果进行比对.根据比对结果,可以证明此方法是行之有效的.; 关键词风险值var 信用风险 CREDITMETRICS模型随机模拟法; Keywords value at risk （var） credit risk CreditMetrics model stochastic simulation; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名SPAN保证金系统中的VaR实现技术被引量：6: 2; 作者龚朴黄荣兵; 机构华中科技大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期523-530,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(70871049) 教育部"国际金融危机应对研究"应急课题资助项目(2009JYJR021); 文摘为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程计算得到的国内期货产品组合所需的保证金大小相比,交易所实际收取的保证金偏高.; 关键词保证金标准资产组合风险分析(SPAN) 风险值(var) Copula技术; Keywords margin standard portfolio analysis of risk（SPAN） value at risk（var） Copula technique; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型被引量：11: 3; 作者吴玉宝汪金菊; 机构合肥工业大学数学学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第2期220-225,共6页; 基金国家重大科研装备研制项目(ZDYZ2012-1) 安徽省自然科学基金资助项目(1208085MF91) 中央高校基本科研业务费专项资金项目(J2014HGXJ0072); 文摘金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMAGARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析法检验各个资产收益率的长记忆性,经过分数阶差分后选用GARCH模型建模得到边缘分布。然后选择Copula函数来刻画两资产之间的相关结构,建立联合分布模型。进而采用Monte Carlo方法模拟产生各资产的收益率序列,计算出投资组合的风险值VaR。实证研究表明:沪深股市具有长记忆性,且两者具有对称的尾部相关性;Kupiec检验说明ARFIMA-GARCH-Copula模型较之于GARCHCopula模型能更准确地度量投资组合风险。; 关键词 ARFIMA GARCH COPULA函数 var风险值 Kupiec检验; Keywords ARFIMA GARCH copula function value at risk（var） kupiec test; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非平移收益曲线的风险免疫策略被引量：5: 4; 作者龚朴何旭彪; 机构华中科技大学管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第4期60-67,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(70271028).; 文摘在债券收益曲线呈刚体运动的假设条件下,引入Fisher&Weil久期的概念.从收益曲线的运动分析出发,提出了非平移收益曲线的风险免疫模型,基于该模型研究了风险最小化债券组合的对冲技术和方法.通过数值模拟实验,采用风险值VaR次序统计量估计技术对不同免疫策略下债券组合的风险敞口进行了分析.结果表明,所提出的风险免疫策略能有效地防范和控制无违约债券的利率风险.; 关键词非平移收益曲线风险免疫策略久期风险值(var); Keywords nonparallel shift curve risk immunization duration value at risk （var）; 分类号 F832.1 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风险度量ES的非参数估计被引量：7: 5; 作者刘静杨善朝; 机构桂林空军学院数理教研室广西师范大学数学科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期577-585,共9页; 基金国家自然科学基金(10661003) 广西自然科学基金(0728091) 广西研究生教育创新计划资助项目(2007106020701M49); 文摘期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。; 关键词风险值(var) 期望损失(ES) 非参数估计渐近正态性 Α-混合; Keywords value at risk expected shortfall nonparametric estimation asymptotic normality α- mixing; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1: 6; 作者魏正元霍艳李文; 机构重庆理工大学数学与统计学院; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2014年第8期126-131,共6页; 基金重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00018) 重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810) 重庆市教委高教研究项目(1203053); 文摘基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败率检验。结果发现:国内两大金融市场并无明显差异;历史模拟法和蒙特卡洛模拟法并不能对风险值进行有效的估计;极值理论可以对国内高频金融市场进行有效的风险度量。同时实验的结果也反向论证了模型适用的前提条件的重要性。; 关键词历史模拟法蒙特卡洛模拟法在值风险(var) 极值理论; Keywords historical simulation method Monte Carlo simulation method value at risk（var） extreme value theory; 分类号 O21 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于股市技术分析的风险测度研究被引量：5: 7; 作者刘伟杨廷干; 机构上海金融学院公共经济管理学院统计系; 出处《金融与经济》北大核心 2010年第9期57-59,共3页; 基金国家社科基金项目"宏观金融风险系统研究"资助(项目编号:09BJT010); 文摘作为重要的投资分析方法,技术分析在股票市场得到广泛的应用。投资者将实际日(小时、周……)股价作为计算某种技术指标(如BOLL指标)的样本,通过观察相关频率指导投资。本文分析了GARCH模型下技术分析方法的有效性,并对技术指标BOLL指导下的投资风险提出测度方法。; 关键词 GARCH模型 BOLL指标风险度量var值; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于模型预测控制的供应链操作优化仿真方案被引量：3: 8; 作者雷蓓蓓杨春节曹柬; 机构浙江大学工业控制技术国家实验室; 出处《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第16期4221-4226,共6页; 基金国家自然科学基金(60674086); 文摘基于模型预测控制算法为供应链中的操作决策问题建立动态定量的供应链整体系统模型进行研究,结合供应链特点改进目标函数,使得利润最大化同时保证了客户服务最大可能地接近期望水平,提出了一整套供应链滚动操作优化决策方案,为供应链决策者提供一体化的动态决策支持;并进一步针对不确定性市场需求的现实,引入风险值库存管理策略,定量测量和控制需求预测误差带来的库存风险,设计出应用于需求不确定市场环境下供应链滚动操作优化决策方案。基于GAMS的仿真结果证明了算法的有效性。; 关键词 GAMS 模型预测控制供应链管理风险值估计库存管理策略(var); Keywords GAMS model predictive control supply chain management Value-at-Risk inventory management; 分类号 TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	CreditMetrics模型中转移概率和风险价值的计算	汪文渊谢潇衡何幼桦	《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	SPAN保证金系统中的VaR实现技术	龚朴黄荣兵	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2009	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型	吴玉宝汪金菊	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2016	11	在线阅读下载PDF 职称材料
4	非平移收益曲线的风险免疫策略	龚朴何旭彪	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2005	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	风险度量ES的非参数估计	刘静杨善朝	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	7	在线阅读下载PDF 职称材料
6	高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究	魏正元霍艳李文	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	关于股市技术分析的风险测度研究	刘伟杨廷干	《金融与经济》北大核心	2010	5	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于模型预测控制的供应链操作优化仿真方案	雷蓓蓓杨春节曹柬	《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料