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风险度量ES的非参数估计被引量：7: 1; 作者刘静杨善朝《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期577-585,共9页; 期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。; 关键词风险值(var) 期望损失(ES) 非参数估计渐近正态性 Α-混合; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于分形市场假设下的VaR计算被引量：3: 2; 作者陈锐刚杨国孝《北京理工大学学报（社会科学版）》 2003年第1期84-86,共3页; 作者在资本市场是分形市场的假设下,给出了分数布朗运动的参数估计方法以及这些参数所反映的证券市场的不同特征;在资产价格变化服从分数布朗运动的假设下,得到了资产的VaR值计算方法,定量刻画了不同资产的风险暴露程度。; 关键词分形市场假设 var值资本市场分数布朗运动参数估计方法证券市场资产价格计算方法风险管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于模型预测控制的供应链操作优化仿真方案被引量：3: 3; 作者雷蓓蓓杨春节曹柬《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第16期4221-4226,共6页; 基于模型预测控制算法为供应链中的操作决策问题建立动态定量的供应链整体系统模型进行研究,结合供应链特点改进目标函数,使得利润最大化同时保证了客户服务最大可能地接近期望水平,提出了一整套供应链滚动操作优化决策方案,为供应链决... 展开更多; 关键词 GAMS 模型预测控制供应链管理风险值估计库存管理策略(var); 在线阅读下载PDF 职称材料