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现代违约风险估值模型扩展前沿综述
被引量：
1
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作者
王琼
魏明
冯宗宪
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2006年第1期130-132,共3页
违约风险一直是整个金融业面临的最主要的风险之一。长期以来，由于违约风险具有非对称性、非系统性、收益可偏性等特点，违约风险的研究和应用都集中在传统的专家系统法和基于财务报表的信用评分系统法。专家法多依赖于主观判断的定性...
违约风险一直是整个金融业面临的最主要的风险之一。长期以来，由于违约风险具有非对称性、非系统性、收益可偏性等特点，违约风险的研究和应用都集中在传统的专家系统法和基于财务报表的信用评分系统法。专家法多依赖于主观判断的定性分析，评价时易受感情和外界因素干扰，可能做出偏差较大。财务报表反映的是过去已发生的事项，对于市场尚未提供的信息，评价结果无法提供。近年来，随着资本市场的迅速发展、融资的非中介化、证券化趋势以及金融创新工具的大量涌现，违约风险的复杂性也日益显著。传统的方法不能反映借款人和证券发行人的资产在资本市场上快速变化的动态价值。一系列新的违约风险衡量方法相继提出。新的违约风险估值模型主要是基于市场价格，包含了诸多投资者的综合观点和预测。与传统方法相比，可以更敏感和快速地捕捉到借款人状况的变化，特别能够反映那些在资本市场数据和价值的状况。基于市场化价格的现代违约风险估值方法发展分为两大类：
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关键词
风险估值模型
违约
风险
现代
资本市场
扩展
金融创新工具
财务报表
评价结果
动态价
值
市场价格
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职称材料
VaR及对证券投资基金的VaR测算
被引量：
11
2
作者
李继祥
《重庆工商大学学报（西部经济论坛）》
2003年第2期60-64,共5页
本文在对VaR方法的分析的基础上 ,选择了GARCH模型度量证券投资基金的风险 ,并计算了样本期间 2 2只基金的VaR值 ,在此基础上给出了各基金对应的RAROC值 。
关键词
VAR
证券投资基金
测算
风险估值模型
MOnteCarlo方法
RiskMetrics方法
GARCH
模型
绩效评价
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职称材料
题名
现代违约风险估值模型扩展前沿综述
被引量：
1
1
作者
王琼
魏明
冯宗宪
机构
西安交通大学应用经济学博士后流动站
西安交通大学管理学院
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2006年第1期130-132,共3页
基金
违约风险评估理论
方法及其应用(70171005)资助
文摘
违约风险一直是整个金融业面临的最主要的风险之一。长期以来，由于违约风险具有非对称性、非系统性、收益可偏性等特点，违约风险的研究和应用都集中在传统的专家系统法和基于财务报表的信用评分系统法。专家法多依赖于主观判断的定性分析，评价时易受感情和外界因素干扰，可能做出偏差较大。财务报表反映的是过去已发生的事项，对于市场尚未提供的信息，评价结果无法提供。近年来，随着资本市场的迅速发展、融资的非中介化、证券化趋势以及金融创新工具的大量涌现，违约风险的复杂性也日益显著。传统的方法不能反映借款人和证券发行人的资产在资本市场上快速变化的动态价值。一系列新的违约风险衡量方法相继提出。新的违约风险估值模型主要是基于市场价格，包含了诸多投资者的综合观点和预测。与传统方法相比，可以更敏感和快速地捕捉到借款人状况的变化，特别能够反映那些在资本市场数据和价值的状况。基于市场化价格的现代违约风险估值方法发展分为两大类：
关键词
风险估值模型
违约
风险
现代
资本市场
扩展
金融创新工具
财务报表
评价结果
动态价
值
市场价格
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F832.479 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
VaR及对证券投资基金的VaR测算
被引量：
11
2
作者
李继祥
机构
东北财经大学数量经济系
出处
《重庆工商大学学报（西部经济论坛）》
2003年第2期60-64,共5页
文摘
本文在对VaR方法的分析的基础上 ,选择了GARCH模型度量证券投资基金的风险 ,并计算了样本期间 2 2只基金的VaR值 ,在此基础上给出了各基金对应的RAROC值 。
关键词
VAR
证券投资基金
测算
风险估值模型
MOnteCarlo方法
RiskMetrics方法
GARCH
模型
绩效评价
Keywords
VaR
GARCH model
RAROC
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
现代违约风险估值模型扩展前沿综述
王琼
魏明
冯宗宪
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2006
1
在线阅读
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职称材料
2
VaR及对证券投资基金的VaR测算
李继祥
《重庆工商大学学报（西部经济论坛）》
2003
11
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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