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资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
1
作者
李少付
海小辉
《云南财经大学学报》
2006年第6期108-110,共3页
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模...
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利方法得到。
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关键词
资本资产
定价
模型
风险中性定价理论
无套利分析
随机过程
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题名
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
1
作者
李少付
海小辉
机构
云南财经大学财政金融学院
出处
《云南财经大学学报》
2006年第6期108-110,共3页
文摘
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利方法得到。
关键词
资本资产
定价
模型
风险中性定价理论
无套利分析
随机过程
Keywords
Capital Assets Pricing Model （CAMP）
Risk Neutral Pricing Theory
Non - arbitrage Analysis
Random Process
分类号
F032.1 [经济管理—政治经济学]
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作者
出处
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1
资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较
李少付
海小辉
《云南财经大学学报》
2006
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