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中国股票市场风格轮动效应及基于适应市场假说的解释
被引量：
11
1
作者
韦立坚
张维
+1 位作者
张永杰
李根
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012年第7期943-951,共9页
通过实证研究,将公司规模风格与账面市值比风格进行综合,并基于复合风格的动量收益构建了套利组合,以考察风格轮动的演化过程。进一步根据中国股市风格轮动的特点,从适应市场假说的角度,指出投资者根据市场环境变化而采取相应的投资风格...
通过实证研究,将公司规模风格与账面市值比风格进行综合,并基于复合风格的动量收益构建了套利组合,以考察风格轮动的演化过程。进一步根据中国股市风格轮动的特点,从适应市场假说的角度,指出投资者根据市场环境变化而采取相应的投资风格,正是这种适应性的风格转换引致市场出现风格轮动效应。
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关键词
风格
投资
风格轮动
复合
风格
风格
动
量策略
适应市场假说
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职称材料
一冷一热总关“情”:情绪beta与股票市场动态风格转换
被引量：
3
2
作者
胡昌生
陈聪
池阳春
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020年第6期71-79,共9页
交易量之谜是一种典型的金融异象。采用主成分分析法构造投资者情绪指数,基于滚动回归法提取个股的情绪beta,通过建立横截面回归模型,研究市场层面的“热点”产生和风格轮动现象。研究发现:股票的情绪beta最能捕捉到市场的“热点”产生...
交易量之谜是一种典型的金融异象。采用主成分分析法构造投资者情绪指数,基于滚动回归法提取个股的情绪beta,通过建立横截面回归模型,研究市场层面的“热点”产生和风格轮动现象。研究发现:股票的情绪beta最能捕捉到市场的“热点”产生和风格轮动特征,市场中“热点”的切换很大程度上存在于高情绪beta组合和低情绪beta组合之间;中期收益是市场风格偏好发生动态转换最为重要的影响因素,前6个月平均收益越低的情绪beta极端组合越有可能成为当前市场的“热点”;情绪beta风格偏好动态转换对资产组合收益有系统性的影响,这种影响在不同的情绪状态下会表现出不同的特征。
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关键词
投资者情绪
情绪beta
风格
投资
风格轮动
交易量之谜
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职称材料
题名
中国股票市场风格轮动效应及基于适应市场假说的解释
被引量：
11
1
作者
韦立坚
张维
张永杰
李根
机构
天津大学管理与经济学部
国泰君安证券股份有限公司
出处
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012年第7期943-951,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71131007)
文摘
通过实证研究,将公司规模风格与账面市值比风格进行综合,并基于复合风格的动量收益构建了套利组合,以考察风格轮动的演化过程。进一步根据中国股市风格轮动的特点,从适应市场假说的角度,指出投资者根据市场环境变化而采取相应的投资风格,正是这种适应性的风格转换引致市场出现风格轮动效应。
关键词
风格
投资
风格轮动
复合
风格
风格
动
量策略
适应市场假说
Keywords
style investing
style rotation
style momentum
composite style
adaptive market hypothesis
分类号
C93 [经济管理—管理学]
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职称材料
题名
一冷一热总关“情”:情绪beta与股票市场动态风格转换
被引量：
3
2
作者
胡昌生
陈聪
池阳春
机构
武汉大学经济与管理学院
深圳南风阜财科技有限公司
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020年第6期71-79,共9页
基金
国家自然科学基金项目“杠杆视角下投资者情绪反馈与股票市场波动性研究”(71671134)。
文摘
交易量之谜是一种典型的金融异象。采用主成分分析法构造投资者情绪指数,基于滚动回归法提取个股的情绪beta,通过建立横截面回归模型,研究市场层面的“热点”产生和风格轮动现象。研究发现:股票的情绪beta最能捕捉到市场的“热点”产生和风格轮动特征,市场中“热点”的切换很大程度上存在于高情绪beta组合和低情绪beta组合之间;中期收益是市场风格偏好发生动态转换最为重要的影响因素,前6个月平均收益越低的情绪beta极端组合越有可能成为当前市场的“热点”;情绪beta风格偏好动态转换对资产组合收益有系统性的影响,这种影响在不同的情绪状态下会表现出不同的特征。
关键词
投资者情绪
情绪beta
风格
投资
风格轮动
交易量之谜
Keywords
investor sentiment
sentiment beta
style investing
style shift
the mystery of trading volume
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场风格轮动效应及基于适应市场假说的解释
韦立坚
张维
张永杰
李根
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012
11
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职称材料
2
一冷一热总关“情”:情绪beta与股票市场动态风格转换
胡昌生
陈聪
池阳春
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2020
3
在线阅读
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职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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