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关于中国股市中风格投资与风格动量的研究
被引量：
5
1
作者
肖峻
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2006年第6期49-57,共9页
本文实证检验了中国股市基于风格投资的风格动量。结果表明,以规模、益本比率及净市值比率进行风格划分,国内股市存在显著的中期风格动量,风格动量策略对于大型机构投资者具备实际可操作性。传统风险因子对风格动量缺乏解释力,风格动量...
本文实证检验了中国股市基于风格投资的风格动量。结果表明,以规模、益本比率及净市值比率进行风格划分,国内股市存在显著的中期风格动量,风格动量策略对于大型机构投资者具备实际可操作性。传统风险因子对风格动量缺乏解释力,风格动量反映了股价的可预测性。本文结果与Barberis和Shleifer(2003)风格水平正反馈交易模型预测基本一致。
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关键词
风格
投资
风格
动量
风格水平正反馈交易
行为金融
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职称材料
题名
关于中国股市中风格投资与风格动量的研究
被引量：
5
1
作者
肖峻
机构
江西财经大学金融学院
出处
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2006年第6期49-57,共9页
文摘
本文实证检验了中国股市基于风格投资的风格动量。结果表明,以规模、益本比率及净市值比率进行风格划分,国内股市存在显著的中期风格动量,风格动量策略对于大型机构投资者具备实际可操作性。传统风险因子对风格动量缺乏解释力,风格动量反映了股价的可预测性。本文结果与Barberis和Shleifer(2003)风格水平正反馈交易模型预测基本一致。
关键词
风格
投资
风格
动量
风格水平正反馈交易
行为金融
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
关于中国股市中风格投资与风格动量的研究
肖峻
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2006
5
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