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投资风格指数的应用被引量：3: 1; 作者熊胜君杨朝军《证券市场导报》北大核心 2003年第10期29-33,共5页; 小市值效应和BV/MV效应的存在都表明,两个股票组合即使市场系统风险贝塔系数相同,也可能由于组合的市值属性或者BV/MV属性不同造成预期收益率不同,这就为建立投资风格指数奠定了理论基础。; 关键词投资风格指数股票市场投资组合投资收益率股票价格; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于R/S分析的股市风格分形特征研究被引量：12: 2; 作者许林宋光辉郭文伟《商业研究》 CSSCI 北大核心 2011年第1期153-158,共6页; 运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风... 展开更多; 关键词多重分形R/S分析 HURST指数分形特征风格资产指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市时变贝塔实证研究被引量：2: 3; 作者宋庆阳周孝华《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第10期150-153,共4页; 适应性市场假说认为金融资产的系统风险是随市场环境变化的,风险与收益之间的关系并非线性,投资者会根据不同的市场环境采取适应性策略。文章采用Kalman滤波及平滑模型,实证研究了我国股市五个风格指数的贝塔变化,并采用事件研究的方法... 展开更多; 关键词适应性市场假说风格指数时变贝塔卡尔曼滤波; 在线阅读下载PDF 职称材料

上市公司的盈利信息能指导股票投资决策吗——一个边际条件随机占优分析被引量：1: 4; 作者李倩《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2013年第3期115-123,128,共9页; 本文将A股上市公司按照盈利信息划分为相应的投资组合,使用边际条件随机占优规则检验投资组合内的占优关系,从而判断盈利信息对股票投资决策的指导作用。结果表明,长期来看,绩优股既能占优市场,又能占优微利股和亏损股,且占优关系随着... 展开更多; 关键词盈利信息投资决策边际条件随机占优风格指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

区间符号数据在股市特征中的实证分析: 5; 作者安宁孟洁《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第20期165-168,共4页; 文章采用区间符号数据的主成分分析法对2013年中国股票市场整个大盘走势进行了详尽分析研究,同时也打破了中信标普风格指数的编制方法,使得根据该方法得出的股票分类结果更加科学、合理。在指标选择上也与以往方法有所区别,在详细分析... 展开更多; 关键词区间型符号数据主成分中信标普中国风格指数分类; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资风格指数的应用被引量：3: 1; 作者熊胜君杨朝军; 机构上海交通大学管理学院; 出处《证券市场导报》北大核心 2003年第10期29-33,共5页; 文摘小市值效应和BV/MV效应的存在都表明,两个股票组合即使市场系统风险贝塔系数相同,也可能由于组合的市值属性或者BV/MV属性不同造成预期收益率不同,这就为建立投资风格指数奠定了理论基础。; 关键词投资风格指数股票市场投资组合投资收益率股票价格; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于R/S分析的股市风格分形特征研究被引量：12: 2; 作者许林宋光辉郭文伟; 机构华南理工大学工商管理学院; 出处《商业研究》 CSSCI 北大核心 2011年第1期153-158,共6页; 基金教育部人文社科基金规划项目项目编号:10YJA630131; 文摘运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。; 关键词多重分形R/S分析 HURST指数分形特征风格资产指数; Keywords multifractal R/S analysis Hurst index fractal characteristic Style Asset Index; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市时变贝塔实证研究被引量：2: 3; 作者宋庆阳周孝华; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第10期150-153,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(61379158); 文摘适应性市场假说认为金融资产的系统风险是随市场环境变化的,风险与收益之间的关系并非线性,投资者会根据不同的市场环境采取适应性策略。文章采用Kalman滤波及平滑模型,实证研究了我国股市五个风格指数的贝塔变化,并采用事件研究的方法分析了贝塔变化的原因,以检验适应性市场假说能否解释我国股市。实证结果显示,风格指数的贝塔是时变的,与某些重大的经济、政治事件有关。经典CAPM模型不能解释这些现象,而适应性市场假说则能很好地解释。; 关键词适应性市场假说风格指数时变贝塔卡尔曼滤波; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上市公司的盈利信息能指导股票投资决策吗——一个边际条件随机占优分析被引量：1: 4; 作者李倩; 机构西安交通大学经济与金融学院; 出处《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2013年第3期115-123,128,共9页; 基金国家自然科学基金资助(71201121) 教育部人文社科研究青年基金资助(12YJC790098) 中央高校基本科研业务费专项基金资助; 文摘本文将A股上市公司按照盈利信息划分为相应的投资组合,使用边际条件随机占优规则检验投资组合内的占优关系,从而判断盈利信息对股票投资决策的指导作用。结果表明,长期来看,绩优股既能占优市场,又能占优微利股和亏损股,且占优关系随着市场体制和政策的健全而加强,说明盈利信息存在一定的信息含量;在不同检验周期内,各组合间均存在显著的占优关系,说明上市公司的盈利信息能够在一定程度上指导投资决策。; 关键词盈利信息投资决策边际条件随机占优风格指数; Keywords Profit Information Investment Decision-Making Stochastic Dominance of Marginal condition Style Index; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F233 [经济管理—会计学] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名区间符号数据在股市特征中的实证分析: 5; 作者安宁孟洁; 机构中央财经大学统计与数学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第20期165-168,共4页; 基金国家自然科学基金青年基金项目(71001110) 教育部人文社科青年项目(09YJCZH121) +1 种基金北京高等学校项目(YETP0961) 中央财经大学211工程三期建设经费资助; 文摘文章采用区间符号数据的主成分分析法对2013年中国股票市场整个大盘走势进行了详尽分析研究,同时也打破了中信标普风格指数的编制方法,使得根据该方法得出的股票分类结果更加科学、合理。在指标选择上也与以往方法有所区别,在详细分析财务报表后,选择了更能涵盖上市公司特征的指标。从模型中使用的符号数据分析方法来分析股票市场的中国特色,得到的结论与客观实际相一致,说明符号数据分析方法对现时代大数据分析处理行之有效,而且十分方便。; 关键词区间型符号数据主成分中信标普中国风格指数分类; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	投资风格指数的应用	熊胜君杨朝军	《证券市场导报》北大核心	2003	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于R/S分析的股市风格分形特征研究	许林宋光辉郭文伟	《商业研究》 CSSCI 北大核心	2011	12	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国股市时变贝塔实证研究	宋庆阳周孝华	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	上市公司的盈利信息能指导股票投资决策吗——一个边际条件随机占优分析	李倩	《当代经济科学》 CSSCI 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	区间符号数据在股市特征中的实证分析	安宁孟洁	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料