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中国股票市场风格轮动效应及基于适应市场假说的解释
被引量：
11
1
作者
韦立坚
张维
+1 位作者
张永杰
李根
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012年第7期943-951,共9页
通过实证研究,将公司规模风格与账面市值比风格进行综合,并基于复合风格的动量收益构建了套利组合,以考察风格轮动的演化过程。进一步根据中国股市风格轮动的特点,从适应市场假说的角度,指出投资者根据市场环境变化而采取相应的投资风格...
通过实证研究,将公司规模风格与账面市值比风格进行综合,并基于复合风格的动量收益构建了套利组合,以考察风格轮动的演化过程。进一步根据中国股市风格轮动的特点,从适应市场假说的角度,指出投资者根据市场环境变化而采取相应的投资风格,正是这种适应性的风格转换引致市场出现风格轮动效应。
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关键词
风格
投资
风格
轮动
复合
风格
风格动量策略
适应市场假说
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题名
中国股票市场风格轮动效应及基于适应市场假说的解释
被引量：
11
1
作者
韦立坚
张维
张永杰
李根
机构
天津大学管理与经济学部
国泰君安证券股份有限公司
出处
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012年第7期943-951,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71131007)
文摘
通过实证研究,将公司规模风格与账面市值比风格进行综合,并基于复合风格的动量收益构建了套利组合,以考察风格轮动的演化过程。进一步根据中国股市风格轮动的特点,从适应市场假说的角度,指出投资者根据市场环境变化而采取相应的投资风格,正是这种适应性的风格转换引致市场出现风格轮动效应。
关键词
风格
投资
风格
轮动
复合
风格
风格动量策略
适应市场假说
Keywords
style investing
style rotation
style momentum
composite style
adaptive market hypothesis
分类号
C93 [经济管理—管理学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股票市场风格轮动效应及基于适应市场假说的解释
韦立坚
张维
张永杰
李根
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2012
11
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