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题名中国各地区出口的信息传导分析
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作者
陈军才
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机构
广东商学院统计学系
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出处
《统计与信息论坛》
2007年第1期57-62,共6页
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文摘
首次运用非循环指向图(DAG)方法排列出中国8个主要出口地区的出口同期因果关系,在此基础上进行结构VAR建模以及预测误差方差分解,进一步考察了各地区出口的信息传导过程。实证结果表明:相邻地区之间的同期影响是各地区之间出口的主要的同期影响;北京、天津、上海、福建和山东的外生性很强;江苏、浙江和广东的外生性相对较弱;北京、天津、上海、江苏和山东是其它地区出口波动的主要发源地。
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关键词
结构VAR
预测误差方差分解
非循环指向图(DAG)
地区出口
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Keywords
structural VAR
forecast error variance decomposition
directed acyclic graphs(DAG)
regional exports
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分类号
F064.1
[经济管理—政治经济学]
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题名碳市场对高耗能行业的风险传染研究
被引量：3
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作者
徐玉华
黄意强
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机构
南京审计大学统计与数据科学学院
南京审计大学金融学院
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出处
《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
2023年第10期128-138,共11页
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基金
国家自然科学基金面上项目“非线性时间序列的动力系统表征、分析与控制”(项目编号:61673221)
江苏省高校自然科学基金重大项目“金融时间数据的复杂系统重构与数据挖掘”(项目编号:20KJA120002)
江苏省研究生科研创新计划“基于复杂网络的我国碳市场风险传染研究”(项目编号:KYCX23_2213)。
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文摘
碳市场作为实现“双碳”目标的重要工具,与高耗能行业有着密切联系,研究碳市场对高耗能行业风险溢出,以及风险传染的路径,对于碳市场稳步推进高耗能行业转型,防范金融风险有着重要意义。本文基于TVP-VAR模型的方差分解溢出指数分析碳市场与高耗能行业的动态联动性和风险传递机制。在此基础上,利用净配对溢出指数构造三阶段复杂网络,从网络视角分析不同时期碳市场与高耗能行业间的风险传染特征。实证结果表明,碳市场处于风险的净接收方,在新冠肺炎疫情冲击和全国碳市场建立时期,对外溢出能力增强,碳市场与高耗能行业的风险传染网络更加紧密,风险传播能力增强。
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关键词
碳市场
高耗能
TVP-VAR模型
广义预测误差方差分解
复杂网络
风险传染
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Keywords
carbon market
high energy consumption
TVP-VAR model
generalized prediction error variance decomposition
complex networks
risk of contagion
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分类号
F832.0
[经济管理—金融学]
F206
[经济管理—国民经济]
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题名中国省域经济不确定性的溢出效应研究
被引量：2
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作者
林桐
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机构
四川农业大学经济学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第23期96-100,共5页
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基金
国家社会科学基金资助项目(19CTJ007)。
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文摘
文章基于文本分析方法测算中国2005年1月至2019年12月的省域经济不确定性指数,运用广义误差分解思想估算我国省域经济不确定性的溢出效应,利用面板VAR模型的反事实分析方法对溢出效应的形成机理进行分析。结果表明:经济不确定性在各省份之间易于蔓延,且经济不确定性程度及波动率对其溢出效应存在正向作用;省际劳动、资本、技术的要素流动和贸易往来是经济不确定性溢出的两条主要渠道。
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关键词
经济不确定性
溢出效应
溢出路径
广义预测误差方差分解方法
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分类号
F124.8
[经济管理—世界经济]
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