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股票市场非流动性水平及其波动对收益的影响
被引量：
2
1
作者
余立凡
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第4期131-133,共3页
通过ARMA-GARCH模型对非流动性进行建模,在分离出预期和未预期非流动性的同时,得到非流动性的波动序列。建立GARCH-M模型分别考察流动性水平和流动性波动对收益的影响。研究表明,预期非流动性与期望收益正相关,而未预期非流动性与期望...
通过ARMA-GARCH模型对非流动性进行建模,在分离出预期和未预期非流动性的同时,得到非流动性的波动序列。建立GARCH-M模型分别考察流动性水平和流动性波动对收益的影响。研究表明,预期非流动性与期望收益正相关,而未预期非流动性与期望收益负相关;非流动性的波动对期望收益有显著影响,两者呈负相关关系。
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关键词
预期非流动性
未
预期非流动性
非
流动性
波动
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职称材料
题名
股票市场非流动性水平及其波动对收益的影响
被引量：
2
1
作者
余立凡
机构
厦门大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第4期131-133,共3页
文摘
通过ARMA-GARCH模型对非流动性进行建模,在分离出预期和未预期非流动性的同时,得到非流动性的波动序列。建立GARCH-M模型分别考察流动性水平和流动性波动对收益的影响。研究表明,预期非流动性与期望收益正相关,而未预期非流动性与期望收益负相关;非流动性的波动对期望收益有显著影响,两者呈负相关关系。
关键词
预期非流动性
未
预期非流动性
非
流动性
波动
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
股票市场非流动性水平及其波动对收益的影响
余立凡
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
2
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