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金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用
被引量：
8
1
作者
苏辛
谢尚宇
周勇
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第1期185-199,共15页
本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和...
本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。
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关键词
风险度量
风险率函数
核光滑估计
风险价值(VaR)
预期
不足
(
es
)
期望分位数(Expectile)
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题名
金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用
被引量：
8
1
作者
苏辛
谢尚宇
周勇
机构
上海证券交易所博士后工作站
对外经济贸易大学金融学院应用金融研究中心
中国科学院数学与系统科学研究院
上海财经大学统计与管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第1期185-199,共15页
基金
中国博士后基金第八批特别资助(2015T80444)和面上一等资助(2014M550243)
国家自然科学基金委重点项目(71331006)
+2 种基金
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(11021161)
自然科学基金委项目(71271128)
国家数学与交叉科学中心和上海市重点学科项目资助
文摘
本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。
关键词
风险度量
风险率函数
核光滑估计
风险价值(VaR)
预期
不足
(
es
)
期望分位数(Expectile)
Keywords
risk management
hazard rate function
kernel smooth
value at risk（VaR）
expectation shortfall （
es
）
expeetile
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用
苏辛
谢尚宇
周勇
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
8
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