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基于Copula-APD-GARCH模型的投资组合有效前沿分析被引量：12: 1; 作者任仙玲叶明确张世英《管理学报》 CSSCI 2009年第11期1528-1535,共8页; 根据ES风险度量方法,拓展了马克维茨均值-方差资产组合模型,研究均值-ES准则下的资产组合问题。用APD-GARCH模型刻画风险资产收益率序列,以多元Copula函数描述风险资产间的相关结构信息,构造灵活的Copula-APDG-ARCH模型。利用该模型,借... 展开更多; 关键词 COPULA函数 APD分布预期不足投资组合 GARCH; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用被引量：8: 2; 作者苏辛谢尚宇周勇《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期185-199,共15页; 本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和... 展开更多; 关键词风险度量风险率函数核光滑估计风险价值(VaR) 预期不足(ES) 期望分位数(Expectile); 在线阅读下载PDF 职称材料

基于极值谱风险测度的金融市场风险度量被引量：4: 3; 作者益智杨敏敏《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第8期71-77,共7页; 如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了... 展开更多; 关键词极值理论谱风险在险价值预期不足; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于半参数模型的风险度量方法及其应用被引量：2: 4; 作者胡宗义唐建阳万闯《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第5期73-76,共4页; 目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的... 展开更多; 关键词预期不足半参数模型风险度量; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深股市风险度量中半参数ES模型的实证检验被引量：1: 5; 作者刘亦文李毅万闯《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2019年第2期48-53,共6页; 目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合... 展开更多; 关键词预期不足半参数模型风险度量; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Copula-APD-GARCH模型的投资组合有效前沿分析被引量：12: 1; 作者任仙玲叶明确张世英; 机构天津大学管理学院上海大学国际工商与管理学院; 出处《管理学报》 CSSCI 2009年第11期1528-1535,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050 70671074); 文摘根据ES风险度量方法,拓展了马克维茨均值-方差资产组合模型,研究均值-ES准则下的资产组合问题。用APD-GARCH模型刻画风险资产收益率序列,以多元Copula函数描述风险资产间的相关结构信息,构造灵活的Copula-APDG-ARCH模型。利用该模型,借助MonteCarlo模拟,分别研究相关结构是多元正态Copula函数、多元t-Copula函数和多元ClaytonCopula函数的风险资产组合的均值-ES有效前沿,并进行比较。实证研究表明,在有效组合范围内,正态Copula函数明显高估了资产的组合风险;当期望收益较小时,t-Copula函数对应的风险值最小,但随着期望收益的增加,多元Clayton Copula函数对应的有效前沿表现最好。; 关键词 COPULA函数 APD分布预期不足投资组合 GARCH; Keywords copula function APD distribution expected shortfall portfolio optimization GARCH; 分类号 C93 [经济管理—管理学] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用被引量：8: 2; 作者苏辛谢尚宇周勇; 机构上海证券交易所博士后工作站对外经济贸易大学金融学院应用金融研究中心中国科学院数学与系统科学研究院上海财经大学统计与管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期185-199,共15页; 基金中国博士后基金第八批特别资助(2015T80444)和面上一等资助(2014M550243) 国家自然科学基金委重点项目(71331006) +2 种基金自然科学基金委项目(71271128) 国家数学与交叉科学中心和上海市重点学科项目资助; 文摘本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。; 关键词风险度量风险率函数核光滑估计风险价值(VaR) 预期不足(ES) 期望分位数(Expectile); Keywords risk management hazard rate function kernel smooth value at risk（VaR） expectation shortfall （ES） expeetile; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于极值谱风险测度的金融市场风险度量被引量：4: 3; 作者益智杨敏敏; 机构浙江工商大学金融学院; 出处《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第8期71-77,共7页; 基金浙江省高校人文社会科学浙江工商大学金融学重点研究基地资助国家教育部人文社科基金项目(07JA790098) 上海证券交易所第十九期联合课题资助; 文摘如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了风险度量。实证结果表明,相对于忽视投资者风险态度的和值,考虑投资者风险厌恶态度的极值谱风险能够比较准确地度量金融市场的实际风险。; 关键词极值理论谱风险在险价值预期不足; Keywords extreme value theory spectral risk measures value at risk expected shortfall; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于半参数模型的风险度量方法及其应用被引量：2: 4; 作者胡宗义唐建阳万闯; 机构湖南大学金融与统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第5期73-76,共4页; 基金教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790030) 湖南省哲学社会科学基金重点项目(15ZDB030); 文摘目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。; 关键词预期不足半参数模型风险度量; Keywords expected shortfall semi-parametric model risk measurement; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深股市风险度量中半参数ES模型的实证检验被引量：1: 5; 作者刘亦文李毅万闯; 机构湖南商学院国际商学院湖南大学金融与统计学院; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2019年第2期48-53,共6页; 基金国家自然科学基金面上项目(71774053) 教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC790062) 湖南省自然科学基金青年基金(2017JJ3127); 文摘目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。; 关键词预期不足半参数模型风险度量; Keywords expected shortfall(ES) semi-parametric model risk measure; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于Copula-APD-GARCH模型的投资组合有效前沿分析	任仙玲叶明确张世英	《管理学报》 CSSCI	2009	12	在线阅读下载PDF 职称材料
2	金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用	苏辛谢尚宇周勇	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2018	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于极值谱风险测度的金融市场风险度量	益智杨敏敏	《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于半参数模型的风险度量方法及其应用	胡宗义唐建阳万闯	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	沪深股市风险度量中半参数ES模型的实证检验	刘亦文李毅万闯	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料