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基于风险价值VAR的BOT项目投融资风险分析
被引量：
4
1
作者
李倩
张飞涟
《中南林业科技大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第5期174-178,共5页
应用风险价值理论,对BOT项目投融资风险进行定性与定量的风险分析.以某污水处理厂项目为工程实例,建立了项目的财务净现值模型,并将此模型作为风险价值分析的估值模型,应用蒙特卡罗模拟方法,以人民币汇率为随机变量,以项目贴现率,污水...
应用风险价值理论,对BOT项目投融资风险进行定性与定量的风险分析.以某污水处理厂项目为工程实例,建立了项目的财务净现值模型,并将此模型作为风险价值分析的估值模型,应用蒙特卡罗模拟方法,以人民币汇率为随机变量,以项目贴现率,污水处理收费、债务比例、债务利率和项目期限等作为项目风险敏感因子,定量计算并分析当各敏感因子在合理范围内变化时,项目财务净现值的风险价值VAR变化趋势.分析结果完全符合项目客观事实以及理论预期,这也说明将金融风险价值理论应用于工程BOT项目的投融资风险分析是完全可行的.更重要的是,BOT项目投资者可以结合具体项目的特点,根据论文探索的这一套理论和风险价值计算方法,对项目的投融资风险做出较为准确的定量描述,为BOT项目投资者准确预期项目未来收益、合理规避或降低项目风险提供基础的数据依据.
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关键词
土木工程
项目投融资风险
BOT(Build
Operate
Transfer)
风险
价值
风险
度量
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职称材料
题名
基于风险价值VAR的BOT项目投融资风险分析
被引量：
4
1
作者
李倩
张飞涟
机构
中南大学土木建筑学院
中南林业科技大学土木工程与力学学院
出处
《中南林业科技大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第5期174-178,共5页
文摘
应用风险价值理论,对BOT项目投融资风险进行定性与定量的风险分析.以某污水处理厂项目为工程实例,建立了项目的财务净现值模型,并将此模型作为风险价值分析的估值模型,应用蒙特卡罗模拟方法,以人民币汇率为随机变量,以项目贴现率,污水处理收费、债务比例、债务利率和项目期限等作为项目风险敏感因子,定量计算并分析当各敏感因子在合理范围内变化时,项目财务净现值的风险价值VAR变化趋势.分析结果完全符合项目客观事实以及理论预期,这也说明将金融风险价值理论应用于工程BOT项目的投融资风险分析是完全可行的.更重要的是,BOT项目投资者可以结合具体项目的特点,根据论文探索的这一套理论和风险价值计算方法,对项目的投融资风险做出较为准确的定量描述,为BOT项目投资者准确预期项目未来收益、合理规避或降低项目风险提供基础的数据依据.
关键词
土木工程
项目投融资风险
BOT(Build
Operate
Transfer)
风险
价值
风险
度量
Keywords
civil engineering
risk of BOT project investment and financing
BOT（Build Operate Transfer）
risk at value（VaR）
risk measurement
分类号
F416.9 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于风险价值VAR的BOT项目投融资风险分析
李倩
张飞涟
《中南林业科技大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009
4
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