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连续参数集值下鞅的Doob-Meyer分解定理
1
作者 朱永忠 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第1期80-82,共3页
给出了两个定理和两个推论 .定理 1为 :若X 可分 ,G F为σ域 ,则F :Ω →Pfc(X)为G可测的充要条件为 x ∈X ,ω→σ(x ,F(ω) )为G可测的 .定理 2给出了连续参数集值下鞅存在唯一的Doob Meyer分解的充要条件 .
关键词 闭凸集 连续参数 集值下鞅 分解定理
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非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解 被引量：2
2
作者 林清泉 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2004年第5期589-596,共8页
作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较... 作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及 g-上解的极限定理 . 展开更多
关键词 doob-meyer分解 g-上解 G-上鞅 LIPSCHITZ条件
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弱Orlicz鞅空间的弱原子分解及其应用 被引量：2
3
作者 任颜波 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期119-128,共10页
对3类由凹函数生成的弱Orlicz鞅空间建立了相应的弱原子分解.作为应用,首先给出了这些弱Orlicz鞅空间上次线性算子有界的一个充分条件,并在此基础上证明了一些弱型鞅不等式,然后证明了关于这些弱Orlicz鞅空间的Marcinkiewicz型插值定理.
关键词 鞅 弱Orlicz空间 原子分解 有界次线性算子 Marcinkiewicz型插值定理
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一般时间区间L^p-半鞅序列的单调极限定理 被引量：1
4
作者 石学军 冯群 +1 位作者 田德建 江龙 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第2期211-230,共20页
基于倒向随机微分方程(BSDE)和非线性期望理论中惩罚方法的启发,研究并得到了一般时间区间上L^p-半狹序列的单调极限定理.该结果的证明并非经典结果的平凡推广,新的框架让我们面对许多新问题,它将在一般框架下g-上鞅的Doob-Meyer型分解... 基于倒向随机微分方程(BSDE)和非线性期望理论中惩罚方法的启发,研究并得到了一般时间区间上L^p-半狹序列的单调极限定理.该结果的证明并非经典结果的平凡推广,新的框架让我们面对许多新问题,它将在一般框架下g-上鞅的Doob-Meyer型分解以及受限BSDE解的存在性等问题的探索中发挥重要作用. 展开更多
关键词 单调极限定理 惩罚方法 弱收敛 非线性doob-meyer分解 倒向随机微分方程
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随机网络队列队长过程非负下鞅的构造
5
作者 樊亚云 冯晶晶 邢瑞芳 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2018年第7期233-240,共8页
对鞅理论的相关性质和方法进行阐述,将随机网络队列与鞅理论方法相结合,在具有k个服务台的网络队列中,对具有忙闲交替时带转移的网络队列队长过程的极限过程进行鞅构造,给出网络队列的鞅表达式,得到高负荷条件下的极限,从而将鞅方法进... 对鞅理论的相关性质和方法进行阐述,将随机网络队列与鞅理论方法相结合,在具有k个服务台的网络队列中,对具有忙闲交替时带转移的网络队列队长过程的极限过程进行鞅构造,给出网络队列的鞅表达式,得到高负荷条件下的极限,从而将鞅方法进一步推广到网络队列的其他过程。 展开更多
关键词 鞅方法 鞅doob-meyer分解定理 高负荷极限 带转移网络队列
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集值序上鞅的若干有关问题(英文) 被引量：4
6
作者 汪荣明 吴伟志 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第1期98-108,共11页
本文研究了连续时间的集值序上鞅．在一定的假设下我们证明了集值序上鞅有ｈ－Ｒｉｅｓｚ分解，然后证明了集值序上鞅的Ｄｏｏｂ－Ｍｅｙｅｒ分解定理．
关键词 集值序上鞅 doob-meyer分解 连续时间 RIESZ分解
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两指标集值鞅
7
作者 程国胜 李继成 杨晓斌 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 1998年第2期129-131,共3页
引入了两指标集值鞅（弱鞅、强鞅）概念后，给出其与实值两指标鞅（弱鞅、强鞅）的关系，然后讨论它们的性质，得到弱鞅分解定理。
关键词 两指标 集值鞅 强鞅 弱鞅分解定理 实值鞅 概率空间
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具有有限记忆的随机分形的重分形分解
8
作者 马强 戴朝寿 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第6期561-576,共16页
Dryakhlov和Tempelman对具有有限记忆的随机分形集的Hausdorff维数进行了研究,本文对具有有限记忆的随机分形集K(ω)的重分形分解集Kα(ω)进行研究,得到了在一定条件下,这种随机分形集重分形分解集Kα(ω)的Hausdorff维数表达式.
关键词 具有有限记忆的随机分形 重分形分解 Perron-Frobenius定理 鞅 局部维数
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有摩擦金融市场中的美式未定权益定价 被引量：1
9
作者 孟庆欣 劳兰珺 赵学雷 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期449-462,共14页
本文研究了高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的定价问题.文章通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助的无摩擦金融市场类给出了美式未定权益的上下套期保值价格hup(K)和hlow(K)的定价公式.进一步,在基于金融市场无套利的准则下证... 本文研究了高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的定价问题.文章通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助的无摩擦金融市场类给出了美式未定权益的上下套期保值价格hup(K)和hlow(K)的定价公式.进一步,在基于金融市场无套利的准则下证明了[hlow(K),hup(K)]是美式未定权益的无套利价格区间.最后在投资策略受到某些具体限制的情形下,以美式看涨期权为例,给出了上下套期保值价格的显式表达式或估计式. 展开更多
关键词 未定权益 套期保值 摩擦市场 doob-meyer分解 等价鞅测度.
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高借款利率下有交易费的欧式未定权益的套期保值
10
作者 唐矛宁 赵飞 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期181-185,共5页
研究了在借款利率大于存款利率的条件下,投资者拥有或借入风险资产需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益套期保值问题.通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助无摩擦金融市场类,给出了上套期保值价格的表达式,并证明了最优上套期... 研究了在借款利率大于存款利率的条件下,投资者拥有或借入风险资产需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益套期保值问题.通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助无摩擦金融市场类,给出了上套期保值价格的表达式,并证明了最优上套期保值策略的存在性.用类似的方法可以得到下套期保值价格的表达式,进而得到欧式未定权益的无套利价格区间. 展开更多
关键词 未定权益 定价 套利摩擦市场 doob-meyer分解 鞅表示定理
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