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幂函数族之权证创新及定价:一种基于鞅定价的分析方法被引量：14: 1; 作者田存志《预测》 CSSCI 2004年第4期69-71,64,共4页; 对奇异期权的定价,传统的方法是用Black Scholes(1973)所建立的偏微分方程方法(PDE)求解,或用二叉数模型近似地模拟计算。这些工作很繁琐且困难,给奇异期权在实务中的应用带来了诸多不便。本文设计出所谓的幂函数族的简单权证,借助于随... 展开更多; 关键词 GIRSANOV定理鞅定价方法标准的欧式期权幂函数族之权证避险参数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于鞅定价的幂型A-Brick选择权: 2; 作者周铭郑垂勇《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第8期26-27,共2页; 本文设计出了幂型A-Brick选择权,用鞅定价方法求出其精确解,并给出避险系数△1和△2的解析式。通过对其参数的不同取值,表明幂型A-Brick选择权不仅结构简单且权利金较低,将A-Brick选择权进行了合理的推广。; 关键词鞅定价方法 Gisanov定理幂型A-Brick选择权; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价被引量：3: 3; 作者李文汉刘丽霞孙红岩《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2016年第1期21-29,共9页; 在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与之相关联的几种买入的以本币计价的欧式期权定价公式.; 关键词跳扩散过程汇率鞅定价方法风险中性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于双指数跳跃-扩散过程的欧式一篮子期权定价被引量：1: 4; 作者杨芮张艳慧温伟《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2022年第1期12-17,共6页; 该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题.; 关键词一篮子期权双指数跳跃-扩散过程鞅定价方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名幂函数族之权证创新及定价:一种基于鞅定价的分析方法被引量：14: 1; 作者田存志; 机构广发证券博士后工作站; 出处《预测》 CSSCI 2004年第4期69-71,64,共4页; 文摘对奇异期权的定价,传统的方法是用Black Scholes(1973)所建立的偏微分方程方法(PDE)求解,或用二叉数模型近似地模拟计算。这些工作很繁琐且困难,给奇异期权在实务中的应用带来了诸多不便。本文设计出所谓的幂函数族的简单权证,借助于随机分析中的Girsanov定理,基于Harrison和Kreps(1979)所提出的鞅定价方法(MPM)求解出其精确(closed)的定价公式,并用模拟的方法对不同权证的避险功能进行了比较。结论表明:著名的Black Scholes期权定价公式是我们所得到的定价公式的特殊情形;与标准的欧式期权相比,幂函数族之权证具有降低权利金和易于避险的功能。; 关键词 GIRSANOV定理鞅定价方法标准的欧式期权幂函数族之权证避险参数; Keywords Girsanov theorem Martingales method European options power-function options hedge parameter; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于鞅定价的幂型A-Brick选择权: 2; 作者周铭郑垂勇; 机构河海大学商学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第8期26-27,共2页; 文摘本文设计出了幂型A-Brick选择权,用鞅定价方法求出其精确解,并给出避险系数△1和△2的解析式。通过对其参数的不同取值,表明幂型A-Brick选择权不仅结构简单且权利金较低,将A-Brick选择权进行了合理的推广。; 关键词鞅定价方法 Gisanov定理幂型A-Brick选择权; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价被引量：3: 3; 作者李文汉刘丽霞孙红岩; 机构河北师范大学数学与信息科学学院石家庄经济学院数理学院白求恩医务士官学校; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2016年第1期21-29,共9页; 基金国家自然科学基金(71201110 11501164) 河北省研究生创新资助项目; 文摘在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与之相关联的几种买入的以本币计价的欧式期权定价公式.; 关键词跳扩散过程汇率鞅定价方法风险中性; Keywords jump-diffusion process foreign exchange martingale pricing method risk-neutral; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于双指数跳跃-扩散过程的欧式一篮子期权定价被引量：1: 4; 作者杨芮张艳慧温伟; 机构北京工商大学数学与统计学院北京工商大学经济学院; 出处《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2022年第1期12-17,共6页; 基金国家自然科学基金(11971042)资助项目.; 文摘该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题.; 关键词一篮子期权双指数跳跃-扩散过程鞅定价方法; Keywords basket options the double-exponential jump-diffusion process the martingale property; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料