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离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)
1
作者
张世斌
张新生
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第4期384-398,共15页
本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.
关键词
OU型过程
复合POISSON过程
鞅估计函数
简单
估计
函数
在线阅读
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职称材料
题名
离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)
1
作者
张世斌
张新生
机构
上海海事大学数学系
复旦大学管理学院统计学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010年第4期384-398,共15页
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China (10901100)
the Science &Technology Program of Shanghai Maritime University (20100135)
文摘
本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.
关键词
OU型过程
复合POISSON过程
鞅估计函数
简单
估计
函数
Keywords
Process of Ornstein-Uhlenbeck type
compound Poisson process
martingale estimating function
simple estimating function.
分类号
O211.64 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)
张世斌
张新生
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2010
0
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