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固定效应模型在面板数据因果推断中的修正与拓展:混合模型的应用
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作者 张昱城 王志灵 +2 位作者 刘光建 Mo Wang 杨杰 《南开管理评论》 北大核心 2025年第8期183-195,共13页
尽管固定效应模型可通过修正组间和时间的内生性从而对组内关系进行较为准确的估计,但由于其缺乏足够的建模灵活度,现有文献在充分利用面板数据估计变量之间的因果关系方面还存在着不足。为了增强面板数据在估计因果关系方面的效力,本... 尽管固定效应模型可通过修正组间和时间的内生性从而对组内关系进行较为准确的估计,但由于其缺乏足够的建模灵活度,现有文献在充分利用面板数据估计变量之间的因果关系方面还存在着不足。为了增强面板数据在估计因果关系方面的效力,本文首先对面板数据的分析方法进行了系统梳理。其次,介绍了组内、组间、情境效应和跨层次交互四种面板数据建模框架。再次,在Cer to和Bl iese所提出的面板数据多层次线性模型的基础上,提出了通过面板数据检验因果关系的混合模型。最后,基于一个真实的面板数据库对四种建模框架下的变量关系进行了实证分析和比较。本文发现,混合模型在三方面可以对固定效应模型进行修正并拓展其应用:第一,在参数估计方面拥有比固定效应模型更高的自由度;第二,在建模复杂性方面可以轻松实现固定效应模型无法实现的其他复杂模型检验;第三,可以通过组间建模消除组间异质性对模型检验有效性的影响。 展开更多
关键词 混合模型 面板数据 固定效应模型 多层次线性模型
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带固定效应半变系数面板数据模型的约束估计
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作者 何帮强 赵瑞 《工程数学学报》 北大核心 2025年第5期949-962,共14页
研究了带固定效应的半变系数面板数据模型在线性约束下的统计推断问题。该模型利用固定效应控制个体间时不变差异,同时通过变系数函数捕捉协变量与响应变量非线性关联,克服了传统参数模型灵活性不足与非参数模型“维数灾祸”的局限,并... 研究了带固定效应的半变系数面板数据模型在线性约束下的统计推断问题。该模型利用固定效应控制个体间时不变差异,同时通过变系数函数捕捉协变量与响应变量非线性关联,克服了传统参数模型灵活性不足与非参数模型“维数灾祸”的局限,并为经济结构假设、政策干预条件等实际常见的约束提供理论支持。研究首先基于约束Profile最小二乘法构建参数和非参数光滑系数函数的无约束估计量;其次,通过引入个体虚拟变量分离固定效应,消除其对被解释变量的影响;最后,结合线性约束条件,利用拉格朗日乘子法构造出参数、非参数函数及误差方差的约束估计量。在正则条件下,严格证明了这三个约束估计量均具渐近正态性。蒙特卡洛模拟表明:有限样本下约束估计显著提升了参数估计精度,且当固定效应与协变量相关性增强时,其稳健性优势更为显著。 展开更多
关键词 半变系数面板数据模型 约束条件 Profile最小二乘法 固定效应
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基于辅助回归的面板数据固定效应变系数模型的估计 被引量:1
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作者 杨宜平 覃少红 赵培信 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第4期608-624,共17页
本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数... 本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数进行估计.在一些正则条件下,给出了系数函数估计的渐近性质.随后,模拟研究了所提出的估计方法的有限样本性质.模拟结果表明无论个体效应是随机的还是固定的,本文方法优于已有的方法.最后,对艾滋病人的CD4数据进行了实证分析. 展开更多
关键词 面板数据 固定效应 变系数模型 局部线性估计
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中国区域能源消费的决定因素及空间溢出效应——基于空间面板数据计量经济模型的实证 被引量:30
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作者 吴玉鸣 《南京农业大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2012年第4期124-132,共9页
应用空间面板计量经济模型分析了中国各省域的能源消费行为、决定因素及其空间溢出效应。研究显示,我国各个省域的能源需求主要由产业结构、经济增长和人口增长等因素决定,价格机制在调控能源需求方面还未能发挥出应有的作用。应用空间... 应用空间面板计量经济模型分析了中国各省域的能源消费行为、决定因素及其空间溢出效应。研究显示,我国各个省域的能源需求主要由产业结构、经济增长和人口增长等因素决定,价格机制在调控能源需求方面还未能发挥出应有的作用。应用空间滞后面板计量经济模型和空间误差面板计量经济模型对区域能源消费行为的空间溢出效应进行分析检验证实:邻近区域的能源消费行为未能影响到本地区的能源消费,但能源利用效率等被忽略的因素对邻近区域的能源消费行为具有很强的溢出效应。 展开更多
关键词 能源消费 决定因素 空间溢出效应 空间面板计量经济模型
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空间面板数据模型的固定效应检验 被引量:1
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作者 王云 龙志和 陈青青 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第12期85-92,共8页
固定效应检验是面板数据模型研究的重要课题。文章将固定效应检验的范畴扩展至空间面板数据模型,采用LM检验方法,研究空间面板数据模型的固定效应事前检验,数理推导了固定效应检验的边际检验和条件检验统计量,并采用Monte Carlo模拟实验... 固定效应检验是面板数据模型研究的重要课题。文章将固定效应检验的范畴扩展至空间面板数据模型,采用LM检验方法,研究空间面板数据模型的固定效应事前检验,数理推导了固定效应检验的边际检验和条件检验统计量,并采用Monte Carlo模拟实验,研究检验统计量的有限样本性质。结果显示,文章建议的检验统计量具有较小的水平扭曲和理想的检验功效,尤其是条件检验统计量,是实证研究中有效的检验统计量。 展开更多
关键词 固定效应 空间面板数据 LM检验
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趋势固定效应函数系数面板模型的估计与应用研究 被引量:1
6
作者 刘汉中 刘可 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第8期150-160,共11页
传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中,但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足,本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型,从理论上分析新模型相对于传... 传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中,但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足,本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型,从理论上分析新模型相对于传统固定效应变系数面板模型的优越性,在此基础上针对该模型提出参数的两步估计法,并推导估计量的渐近性质。一系列蒙特卡罗模拟结果表明,本文构建的模型比传统模型具有明显优势,且提出的估计方法具有良好的有限样本性质。将模型和估计方法应用于外商直接投资(FDI)对地区经济增长影响的研究,结果表明FDI对经济增长的影响随着地区初始经济发展水平的变化而变化,即FDI对经济增长具有非线性动态偏效应。 展开更多
关键词 固定效应变系数模型 固定效应函数系数面板模型 两步估计法
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固定效应面板数据模型中偏误更正的截面相关性检验研究 被引量:2
7
作者 彭斌 李雯萱 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第7期150-160,共11页
基于Schott(2004)检验统计量,本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下,本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质;然后提出了一个偏误更正... 基于Schott(2004)检验统计量,本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下,本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质;然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布;最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布,蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论,为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。 展开更多
关键词 固定效应 面板数据 截面相关性检验 偏误更正
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非参数固定效应面板数据模型的约束剖面加权最小二乘估计
8
作者 解其昌 赖绍永 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期171-175,共5页
对异方差非参数固定效应面板数据模型的估计进行了研究.采用约束剖面加权最小二乘法,给出了估计量的闭表达式并且证明了固定效应参数和非参数函数估计具有渐近正态分布性质.进一步,得到了固定效应参数和非参数函数估计的收敛率.
关键词 面板数据 固定效应 局部近似 非参数回归 剖面加权最小二乘法
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中国工业全要素生产率地区差异分析——基于支撑面板数据计量模型的研究 被引量:3
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作者 高新才 韩妍 《兰州大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2009年第3期101-107,共7页
以全要素生产率为研究对象,以其在中国各区域工业发展差异中的作用为研究起点,基于数据包络分析的Malmquist生产率指数方法,使用相关的Panel Data计量经济学方法对1978-2006年间中国工业全要素生产率区域差异成因进行了应用研究。
关键词 全要素生产率 MALMQUIST生产率指数 面板数据固定效应计量模型 中国工业
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面板数据交互固定效应模型的协方差矩阵检验 被引量:2
10
作者 陈冉冉 李高荣 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第6期621-638,共18页
本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检... 本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法在高维面板数据下仍然有效. 展开更多
关键词 高维面板数据 交互固定效应模型 协方差矩阵 FROBENIUS范数
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固定效应面板数据部分线性模型的加权截面LSDV估计(英文) 被引量:1
11
作者 朱能辉 李肖 施雅丰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期111-134,共24页
本文考虑误差为自回归过程的固定效应面板数据部分线性回归模型的估计.对于固定效应短时间序列面板数据,通常使用的自回归误差结构拟合方法不能得到一个一致的自回归系数估计量.因此本文提出一个替代估计并证明所提出的自回归系数估计... 本文考虑误差为自回归过程的固定效应面板数据部分线性回归模型的估计.对于固定效应短时间序列面板数据,通常使用的自回归误差结构拟合方法不能得到一个一致的自回归系数估计量.因此本文提出一个替代估计并证明所提出的自回归系数估计是一致的,且该方法在任何阶的自回归误差下都是可行的.进一步,通过结合B样条近似,截面最小二乘虚拟变量(LSDV)技术和自回归误差结构的一致估计,本文使用加权截面LSDV估计参数部分和加权B样条(BS)估计非参数部分,所得到的加权截面LSDV估计量被证明是渐近正态的,且比可忽略误差的自回归结构模型更渐近有效.另外,加权BS估计量被推导出具有渐近偏差和渐近正态性.模拟研究和实际例子相应地说明了所估计程序的有限样本性. 展开更多
关键词 面板部分线性变系数模型 固定效应 截面最小二乘虚拟变量法 半参数 自回归过程
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部分线性固定效应面板数据模型的序列相关检验 被引量:1
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作者 王永刚 陈梦 冯三营 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2020年第3期104-109,共6页
考虑了部分线性固定效应面板数据模型的序列相关检验问题,基于差分方法和B样条展开得到了模型中未知参数和非参数分量的估计,进而构造了检验统计量。在原假设成立的条件下证明了所构造的检验统计量具有渐近标准正态分布,并通过数值模拟... 考虑了部分线性固定效应面板数据模型的序列相关检验问题,基于差分方法和B样条展开得到了模型中未知参数和非参数分量的估计,进而构造了检验统计量。在原假设成立的条件下证明了所构造的检验统计量具有渐近标准正态分布,并通过数值模拟研究了所提出的估计和检验方法在有限样本下的表现。 展开更多
关键词 部分线性模型 面板数据 固定效应 序列相关 假设检验
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带有固定效应的半参数面板数据模型的回归样条估计
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作者 吕洋 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第1期84-94,共11页
本文研究了带有固定效应的半参数面板数据模型的B样条估计.给出了非参数函数m的B样条估计的渐近偏差的表达式.我们的研究结果表明,B样条估计量的渐近偏差不依赖于工作协方差矩阵.通过蒙特卡洛模拟,证实了我们的结论.
关键词 B-样条 面板数据 固定效应 半参数模型
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半变系数固定效应面板数据模型研究PM_(2.5)与气候因素之间的动态关系 被引量:1
14
作者 胡雪梅 卢婵婵 杨艳林 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第1期53-72,共20页
本文提出了一个半变系数固定效应面板数据模型来探索五个城市—–北京、成都、广州、上海和沈阳的PM_(2.5)与五个气候因素:累积风速、气压、露点、温度和每小时降雨量之间的动态关系,其中,PM_(2.5)是决定能见度的关键因素,对公众健康构... 本文提出了一个半变系数固定效应面板数据模型来探索五个城市—–北京、成都、广州、上海和沈阳的PM_(2.5)与五个气候因素:累积风速、气压、露点、温度和每小时降雨量之间的动态关系,其中,PM_(2.5)是决定能见度的关键因素,对公众健康构成严重威胁.随后,我们将多元局部线性拟合、转换方法与剖面似然相结合,建立了参数向量和变系数函数向量的半参数固定效应估计.最后,展示了这五个城市2015年的估计动态关系.所提出的方法也可推广到经济和金融等其他领域的面板数据分析. 展开更多
关键词 气候因素 PM_(2.5)污染 半变系数固定效应面板数据模型 半参数固定效应估计
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中国城镇化对旅游经济影响的空间效应——基于空间面板计量模型的研究 被引量:109
15
作者 王坤 黄震方 +1 位作者 余凤龙 曹芳东 《旅游学刊》 CSSCI 北大核心 2016年第5期15-28,共14页
在理论分析城镇化对旅游经济影响的空间效应基础上,利用2000—2013年的省级面板数据和空间面板计量模型,实证探讨了城镇化规模和质量对旅游经济影响的直接效应与空间溢出效应。研究显示:(1)城镇化规模、城镇化质量和旅游经济发展都具有... 在理论分析城镇化对旅游经济影响的空间效应基础上,利用2000—2013年的省级面板数据和空间面板计量模型,实证探讨了城镇化规模和质量对旅游经济影响的直接效应与空间溢出效应。研究显示:(1)城镇化规模、城镇化质量和旅游经济发展都具有明显的空间依赖性和空间集聚特征,传统面板数据模型因忽略了被解释变量和解释变量的空间溢出效应而高估了城镇化对旅游经济发展的产出弹性;(2)城镇化规模和城镇化质量均对旅游经济发展具有明显的促进作用和正向的空间溢出效应,表明旅游经济发展不仅受到本地区城镇化的影响,也会受到邻近地区城镇化进程的交互作用;(3)在城镇化进程中,产业结构转变、旅游企业物质资本与劳动力投入、旅游消费水平等多维要素都是推动旅游经济发展的重要力量,旅游企业物质资本和旅游消费水平还具有显著的正向溢出效应,而旅游企业劳动力投入有明显的负外溢效应。 展开更多
关键词 城镇化 旅游经济 空间溢出效应 空间面板计量模型
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中国能源消费和电力消费的环境库兹涅茨曲线:基于面板数据空间计量模型的分析 被引量:43
16
作者 郝宇 廖华 魏一鸣 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2014年第1期134-147,共14页
传统的环境库兹涅茨曲线(EKC)实证研究选取多种环境污染物作为研究对象以及忽略空间自相关问题,往往造成测算结果不稳定。本文选取中国省级人均能源消费量和人均电力消费量作为环境压力的代理指标,在充分考虑空间效应和严格假设检验的... 传统的环境库兹涅茨曲线(EKC)实证研究选取多种环境污染物作为研究对象以及忽略空间自相关问题,往往造成测算结果不稳定。本文选取中国省级人均能源消费量和人均电力消费量作为环境压力的代理指标,在充分考虑空间效应和严格假设检验的基础上选择合适的空间计量经济学模型对EKC进行实证研究。结果表明,我国经济增长与人均能源/电力消费之间确实存在较强的空间相关性,且人均能源/电力消费与人均GDP间存在"倒N型"的EKC关系。在人均能源消费量与人均电力消费量达到峰值时,其所对应的人均GDP(1978年不变价)分别为20000元与23000元左右。与不考虑空间相关性的传统计量模型估计结果相比,本研究得到的人均能源/电力消费EKC峰值所对应的人均GDP较低,说明忽略能源/电力消费的空间自相关性的存在会使得中国的能源需求及环境污染峰值对应的人均GDP产生向上的偏误。 展开更多
关键词 人均能源消费 人均电力消费 环境库兹涅茨曲线 面板数据 空间面板计量模型
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面板数据计量模型适应性的比较研究 被引量:8
17
作者 刘莉亚 丁剑平 +1 位作者 覃筱 代飞 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第2期86-96,共11页
近年来在经济管理研究中采用面板数据的实证性论文日益增多,同时关于面板数据处理的理论成果也并不少见.然而,问题在于:一方面已有的关于面板数据处理的理论方法多基于无穷大样本,而现实中仅能获得有限样本;另一方面已有的实证研究成果... 近年来在经济管理研究中采用面板数据的实证性论文日益增多,同时关于面板数据处理的理论成果也并不少见.然而,问题在于:一方面已有的关于面板数据处理的理论方法多基于无穷大样本,而现实中仅能获得有限样本;另一方面已有的实证研究成果或对面板数据不做任何特殊处理或并不说明处理方法选用的依据.基于此,按只存在个体效应,只存在时间效应和同时存在两种效应3种不同的数据结构,模拟比较了现有各种理论方法的适用性.并根据各种处理方法在小样本情况下估计结果存在较大差异这一事实,反推出用于判断实际数据中存在何种效应的准则. 展开更多
关键词 面板数据 固定个体效应 固定时间效应 聚类回归标准差系数 Fama-MacBeth方法
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我国物流服务业集聚对区域经济增长的动态效应检验与分析——基于动态面板数据模型的实证 被引量:32
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作者 王健 范月娇 《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2014年第7期39-46,共8页
物流服务业是生产性服务业重要的组成部分,物流服务业区域集聚是现代物流服务业发展水平提高的一种表现,有利于降低社会物流总成本,促进区域经济发展。文章利用2001~2012年我国大陆31个省域面板数据,采用动态面板数据模型对物流服... 物流服务业是生产性服务业重要的组成部分,物流服务业区域集聚是现代物流服务业发展水平提高的一种表现,有利于降低社会物流总成本,促进区域经济发展。文章利用2001~2012年我国大陆31个省域面板数据,采用动态面板数据模型对物流服务业集聚度对区域经济增长的动态效应进行估计和检验发现,在考虑相关控制变量基础上,物流服务业集聚水平对我国及东中西部三个区域经济增长的即期效应均为负,而我国东中西部区域分别在其集聚水平的1阶、2阶、3阶滞后期对区域经济增长产生了显著的正效应。这表明,我国不同区域物流服务业集聚水平对区域经济增长的效应不仅具有空间差异,而且存在动态的时间滞后效应,并且随着服务经济的深入以及物流服务专业化的进一步发展,物流服务业集聚水平将直接影响区域经济增长。为更好地促进区域经济增长,实现区域经济与物流服务业集聚协同发展,应充分重视物流服务业规模化、专业化与区域经济发展的协调性,合理规划并建立区域物流服务节点,保证其有效运营和管理;重视区域经济发展中对各项控制变量的依赖,特别是加大人力资本投资、研发投入、信息基础设施建设。 展开更多
关键词 物流服务业集聚 经济增长 动态效应 动态面板数据模型 系统GMM估计
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基于宏观计量经济面板数据模型的我国交通事故发生规律研究 被引量:5
19
作者 黄杰 叶厚元 云俊 《安全与环境工程》 CAS 2017年第4期105-111,共7页
从经济发展水平、人口数量、汽车保有量和道路条件等宏观因素入手,分析了我国8个省市不同经济发展条件下,人均GDP与千人汽车保有量、万车死亡人数、十万人口死亡人数和人均道路里程之间的关系,并选取万车死亡人数作为因变量,人均GDP、... 从经济发展水平、人口数量、汽车保有量和道路条件等宏观因素入手,分析了我国8个省市不同经济发展条件下,人均GDP与千人汽车保有量、万车死亡人数、十万人口死亡人数和人均道路里程之间的关系,并选取万车死亡人数作为因变量,人均GDP、千人汽车保有量和人均道路里程作为自变量,以科布-道格拉斯生产函数为基础,建立了基于计量经济学的固定效应面板数据模型,并对我国交通事故发生规律进行了模拟分析。结果表明:模型拟合效果较好,相关系数R2为0.957 1,各项因素均表现显著,模型较好地反映了我国2003年之后8省市的交通事故宏观规律。 展开更多
关键词 交通事故 宏观计量经济模型 科布-道格拉斯生产函数 固定效应 面板数据
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基于面板数据模型的能耗与固定资产投资关系的实证研究 被引量:9
20
作者 欧育辉 刘轶芳 尤佳 《管理学报》 CSSCI 2009年第1期51-56,共6页
首先,对我国固定资产投资与能源消费之间的关系进行了机理分析,认为大规模的固定资产投资活动是造成能耗快速增长的主要原因,并且固定资产投资与能源消费之间存在一种循环关系。然后,采用面板数据模型对我国8个主要行业的固定资产投资... 首先,对我国固定资产投资与能源消费之间的关系进行了机理分析,认为大规模的固定资产投资活动是造成能耗快速增长的主要原因,并且固定资产投资与能源消费之间存在一种循环关系。然后,采用面板数据模型对我国8个主要行业的固定资产投资与能源消费关系进行了实证研究。研究结果表明,固定资产投资是我国能耗增长的格兰杰原因,固定资产投资与能耗增长之间存在显著的正相关性。最后,对遏制我国能耗高速增长给出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 固定资产投资 能源消耗 协整检验 面板数据模型
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