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固定效应模型在面板数据因果推断中的修正与拓展:混合模型的应用
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作者 张昱城 王志灵 +2 位作者 刘光建 Mo Wang 杨杰 《南开管理评论》 北大核心 2025年第8期183-195,共13页
尽管固定效应模型可通过修正组间和时间的内生性从而对组内关系进行较为准确的估计,但由于其缺乏足够的建模灵活度,现有文献在充分利用面板数据估计变量之间的因果关系方面还存在着不足。为了增强面板数据在估计因果关系方面的效力,本... 尽管固定效应模型可通过修正组间和时间的内生性从而对组内关系进行较为准确的估计,但由于其缺乏足够的建模灵活度,现有文献在充分利用面板数据估计变量之间的因果关系方面还存在着不足。为了增强面板数据在估计因果关系方面的效力,本文首先对面板数据的分析方法进行了系统梳理。其次,介绍了组内、组间、情境效应和跨层次交互四种面板数据建模框架。再次,在Cer to和Bl iese所提出的面板数据多层次线性模型的基础上,提出了通过面板数据检验因果关系的混合模型。最后,基于一个真实的面板数据库对四种建模框架下的变量关系进行了实证分析和比较。本文发现,混合模型在三方面可以对固定效应模型进行修正并拓展其应用:第一,在参数估计方面拥有比固定效应模型更高的自由度;第二,在建模复杂性方面可以轻松实现固定效应模型无法实现的其他复杂模型检验;第三,可以通过组间建模消除组间异质性对模型检验有效性的影响。 展开更多
关键词 混合模型 面板数据 固定效应模型 多层次线性模型
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带固定效应半变系数面板数据模型的约束估计
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作者 何帮强 赵瑞 《工程数学学报》 北大核心 2025年第5期949-962,共14页
研究了带固定效应的半变系数面板数据模型在线性约束下的统计推断问题。该模型利用固定效应控制个体间时不变差异,同时通过变系数函数捕捉协变量与响应变量非线性关联,克服了传统参数模型灵活性不足与非参数模型“维数灾祸”的局限,并... 研究了带固定效应的半变系数面板数据模型在线性约束下的统计推断问题。该模型利用固定效应控制个体间时不变差异,同时通过变系数函数捕捉协变量与响应变量非线性关联,克服了传统参数模型灵活性不足与非参数模型“维数灾祸”的局限,并为经济结构假设、政策干预条件等实际常见的约束提供理论支持。研究首先基于约束Profile最小二乘法构建参数和非参数光滑系数函数的无约束估计量;其次,通过引入个体虚拟变量分离固定效应,消除其对被解释变量的影响;最后,结合线性约束条件,利用拉格朗日乘子法构造出参数、非参数函数及误差方差的约束估计量。在正则条件下,严格证明了这三个约束估计量均具渐近正态性。蒙特卡洛模拟表明:有限样本下约束估计显著提升了参数估计精度,且当固定效应与协变量相关性增强时,其稳健性优势更为显著。 展开更多
关键词 半变系数面板数据模型 约束条件 Profile最小二乘法 固定效应
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基于辅助回归的面板数据固定效应变系数模型的估计 被引量:1
3
作者 杨宜平 覃少红 赵培信 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第4期608-624,共17页
本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数... 本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数进行估计.在一些正则条件下,给出了系数函数估计的渐近性质.随后,模拟研究了所提出的估计方法的有限样本性质.模拟结果表明无论个体效应是随机的还是固定的,本文方法优于已有的方法.最后,对艾滋病人的CD4数据进行了实证分析. 展开更多
关键词 面板数据 固定效应 变系数模型 局部线性估计
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空间面板数据模型的固定效应检验 被引量:1
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作者 王云 龙志和 陈青青 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第12期85-92,共8页
固定效应检验是面板数据模型研究的重要课题。文章将固定效应检验的范畴扩展至空间面板数据模型,采用LM检验方法,研究空间面板数据模型的固定效应事前检验,数理推导了固定效应检验的边际检验和条件检验统计量,并采用Monte Carlo模拟实验... 固定效应检验是面板数据模型研究的重要课题。文章将固定效应检验的范畴扩展至空间面板数据模型,采用LM检验方法,研究空间面板数据模型的固定效应事前检验,数理推导了固定效应检验的边际检验和条件检验统计量,并采用Monte Carlo模拟实验,研究检验统计量的有限样本性质。结果显示,文章建议的检验统计量具有较小的水平扭曲和理想的检验功效,尤其是条件检验统计量,是实证研究中有效的检验统计量。 展开更多
关键词 固定效应 空间面板数据 LM检验
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趋势固定效应函数系数面板模型的估计与应用研究 被引量:1
5
作者 刘汉中 刘可 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2024年第8期150-160,共11页
传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中,但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足,本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型,从理论上分析新模型相对于传... 传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中,但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足,本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型,从理论上分析新模型相对于传统固定效应变系数面板模型的优越性,在此基础上针对该模型提出参数的两步估计法,并推导估计量的渐近性质。一系列蒙特卡罗模拟结果表明,本文构建的模型比传统模型具有明显优势,且提出的估计方法具有良好的有限样本性质。将模型和估计方法应用于外商直接投资(FDI)对地区经济增长影响的研究,结果表明FDI对经济增长的影响随着地区初始经济发展水平的变化而变化,即FDI对经济增长具有非线性动态偏效应。 展开更多
关键词 固定效应变系数模型 固定效应函数系数面板模型 两步估计法
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固定效应面板数据模型中偏误更正的截面相关性检验研究 被引量:1
6
作者 彭斌 李雯萱 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第7期150-160,共11页
基于Schott(2004)检验统计量,本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下,本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质;然后提出了一个偏误更正... 基于Schott(2004)检验统计量,本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下,本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质;然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布;最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布,蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论,为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。 展开更多
关键词 固定效应 面板数据 截面相关性检验 偏误更正
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非参数固定效应面板数据模型的约束剖面加权最小二乘估计
7
作者 解其昌 赖绍永 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期171-175,共5页
对异方差非参数固定效应面板数据模型的估计进行了研究.采用约束剖面加权最小二乘法,给出了估计量的闭表达式并且证明了固定效应参数和非参数函数估计具有渐近正态分布性质.进一步,得到了固定效应参数和非参数函数估计的收敛率.
关键词 面板数据 固定效应 局部近似 非参数回归 剖面加权最小二乘法
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面板数据交互固定效应模型的协方差矩阵检验 被引量:2
8
作者 陈冉冉 李高荣 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第6期621-638,共18页
本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检... 本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法在高维面板数据下仍然有效. 展开更多
关键词 高维面板数据 交互固定效应模型 协方差矩阵 FROBENIUS范数
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固定效应面板数据部分线性模型的加权截面LSDV估计(英文) 被引量:1
9
作者 朱能辉 李肖 施雅丰 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期111-134,共24页
本文考虑误差为自回归过程的固定效应面板数据部分线性回归模型的估计.对于固定效应短时间序列面板数据,通常使用的自回归误差结构拟合方法不能得到一个一致的自回归系数估计量.因此本文提出一个替代估计并证明所提出的自回归系数估计... 本文考虑误差为自回归过程的固定效应面板数据部分线性回归模型的估计.对于固定效应短时间序列面板数据,通常使用的自回归误差结构拟合方法不能得到一个一致的自回归系数估计量.因此本文提出一个替代估计并证明所提出的自回归系数估计是一致的,且该方法在任何阶的自回归误差下都是可行的.进一步,通过结合B样条近似,截面最小二乘虚拟变量(LSDV)技术和自回归误差结构的一致估计,本文使用加权截面LSDV估计参数部分和加权B样条(BS)估计非参数部分,所得到的加权截面LSDV估计量被证明是渐近正态的,且比可忽略误差的自回归结构模型更渐近有效.另外,加权BS估计量被推导出具有渐近偏差和渐近正态性.模拟研究和实际例子相应地说明了所估计程序的有限样本性. 展开更多
关键词 面板部分线性变系数模型 固定效应 截面最小二乘虚拟变量法 半参数 自回归过程
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半变系数固定效应面板数据模型研究PM_(2.5)与气候因素之间的动态关系 被引量:1
10
作者 胡雪梅 卢婵婵 杨艳林 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第1期53-72,共20页
本文提出了一个半变系数固定效应面板数据模型来探索五个城市—–北京、成都、广州、上海和沈阳的PM_(2.5)与五个气候因素:累积风速、气压、露点、温度和每小时降雨量之间的动态关系,其中,PM_(2.5)是决定能见度的关键因素,对公众健康构... 本文提出了一个半变系数固定效应面板数据模型来探索五个城市—–北京、成都、广州、上海和沈阳的PM_(2.5)与五个气候因素:累积风速、气压、露点、温度和每小时降雨量之间的动态关系,其中,PM_(2.5)是决定能见度的关键因素,对公众健康构成严重威胁.随后,我们将多元局部线性拟合、转换方法与剖面似然相结合,建立了参数向量和变系数函数向量的半参数固定效应估计.最后,展示了这五个城市2015年的估计动态关系.所提出的方法也可推广到经济和金融等其他领域的面板数据分析. 展开更多
关键词 气候因素 PM_(2.5)污染 半变系数固定效应面板数据模型 半参数固定效应估计
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部分线性固定效应面板数据模型的序列相关检验 被引量:1
11
作者 王永刚 陈梦 冯三营 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2020年第3期104-109,共6页
考虑了部分线性固定效应面板数据模型的序列相关检验问题,基于差分方法和B样条展开得到了模型中未知参数和非参数分量的估计,进而构造了检验统计量。在原假设成立的条件下证明了所构造的检验统计量具有渐近标准正态分布,并通过数值模拟... 考虑了部分线性固定效应面板数据模型的序列相关检验问题,基于差分方法和B样条展开得到了模型中未知参数和非参数分量的估计,进而构造了检验统计量。在原假设成立的条件下证明了所构造的检验统计量具有渐近标准正态分布,并通过数值模拟研究了所提出的估计和检验方法在有限样本下的表现。 展开更多
关键词 部分线性模型 面板数据 固定效应 序列相关 假设检验
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带有固定效应的半参数面板数据模型的回归样条估计
12
作者 吕洋 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第1期84-94,共11页
本文研究了带有固定效应的半参数面板数据模型的B样条估计.给出了非参数函数m的B样条估计的渐近偏差的表达式.我们的研究结果表明,B样条估计量的渐近偏差不依赖于工作协方差矩阵.通过蒙特卡洛模拟,证实了我们的结论.
关键词 B-样条 面板数据 固定效应 半参数模型
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我国物流服务业集聚对区域经济增长的动态效应检验与分析——基于动态面板数据模型的实证 被引量:32
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作者 王健 范月娇 《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2014年第7期39-46,共8页
物流服务业是生产性服务业重要的组成部分,物流服务业区域集聚是现代物流服务业发展水平提高的一种表现,有利于降低社会物流总成本,促进区域经济发展。文章利用2001~2012年我国大陆31个省域面板数据,采用动态面板数据模型对物流服... 物流服务业是生产性服务业重要的组成部分,物流服务业区域集聚是现代物流服务业发展水平提高的一种表现,有利于降低社会物流总成本,促进区域经济发展。文章利用2001~2012年我国大陆31个省域面板数据,采用动态面板数据模型对物流服务业集聚度对区域经济增长的动态效应进行估计和检验发现,在考虑相关控制变量基础上,物流服务业集聚水平对我国及东中西部三个区域经济增长的即期效应均为负,而我国东中西部区域分别在其集聚水平的1阶、2阶、3阶滞后期对区域经济增长产生了显著的正效应。这表明,我国不同区域物流服务业集聚水平对区域经济增长的效应不仅具有空间差异,而且存在动态的时间滞后效应,并且随着服务经济的深入以及物流服务专业化的进一步发展,物流服务业集聚水平将直接影响区域经济增长。为更好地促进区域经济增长,实现区域经济与物流服务业集聚协同发展,应充分重视物流服务业规模化、专业化与区域经济发展的协调性,合理规划并建立区域物流服务节点,保证其有效运营和管理;重视区域经济发展中对各项控制变量的依赖,特别是加大人力资本投资、研发投入、信息基础设施建设。 展开更多
关键词 物流服务业集聚 经济增长 动态效应 动态面板数据模型 系统GMM估计
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基于面板数据模型的能耗与固定资产投资关系的实证研究 被引量:9
14
作者 欧育辉 刘轶芳 尤佳 《管理学报》 CSSCI 2009年第1期51-56,共6页
首先,对我国固定资产投资与能源消费之间的关系进行了机理分析,认为大规模的固定资产投资活动是造成能耗快速增长的主要原因,并且固定资产投资与能源消费之间存在一种循环关系。然后,采用面板数据模型对我国8个主要行业的固定资产投资... 首先,对我国固定资产投资与能源消费之间的关系进行了机理分析,认为大规模的固定资产投资活动是造成能耗快速增长的主要原因,并且固定资产投资与能源消费之间存在一种循环关系。然后,采用面板数据模型对我国8个主要行业的固定资产投资与能源消费关系进行了实证研究。研究结果表明,固定资产投资是我国能耗增长的格兰杰原因,固定资产投资与能耗增长之间存在显著的正相关性。最后,对遏制我国能耗高速增长给出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 固定资产投资 能源消耗 协整检验 面板数据模型
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中国产业结构调整的碳排放效应——基于STIRPAT扩展模型及空间面板数据的实证研究 被引量:12
15
作者 牛鸿蕾 江可申 《技术经济》 CSSCI 2013年第8期53-62,共10页
利用1997—2010年我国省际面板数据,基于STIRPAT的扩展形式,运用空间面板模型实证分析了我国产业结构调整的碳排放效应。与以往研究不同的是,将空间自相关性纳入传统模型中,并且未采用简单的三次产业划分法描述产业结构,而是将生产部门... 利用1997—2010年我国省际面板数据,基于STIRPAT的扩展形式,运用空间面板模型实证分析了我国产业结构调整的碳排放效应。与以往研究不同的是,将空间自相关性纳入传统模型中,并且未采用简单的三次产业划分法描述产业结构,而是将生产部门细分为五类行业。结果表明:我国各省区的二氧化碳排放量存在空间维度上的依赖性和异质性,产业结构高级化进程受经济规律和发展实际的限制,这影响了减排效果的发挥;农业机械化的发展步伐不断加快,但工业发展的高能耗、高污染特征仍非常明显,农业和工业增加值占GDP比重分别与二氧化碳排放量显著正相关,其他行业比重调整的降碳作用有待更充分的激发。指出:我国应推进农业机械化与产业结构战略性调整相结合,促进以技术创新与进步为基础的产业内部结构升级;各区域要力求与周边地区协调、互助,共建以低碳排放为特征的产业体系。 展开更多
关键词 产业结构 碳排放效应 STIRPAT模型 空间面板数据
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欧盟东扩贸易效应的实证分析——基于引力模型的面板数据检验 被引量:6
16
作者 燕春蓉 张秋菊 《技术经济与管理研究》 北大核心 2010年第A6期18-21,共4页
这次欧盟东扩产生了重大的贸易效应,包括贸易转移效应和贸易创造效应,对中欧贸易关系产生了重大的影响。本文运用贸易引力模型和面板数据对欧盟和主要贸易伙伴尤其是和中国的贸易流量进行了研究,通过实证分析得出:欧盟东扩的确产生了贸... 这次欧盟东扩产生了重大的贸易效应,包括贸易转移效应和贸易创造效应,对中欧贸易关系产生了重大的影响。本文运用贸易引力模型和面板数据对欧盟和主要贸易伙伴尤其是和中国的贸易流量进行了研究,通过实证分析得出:欧盟东扩的确产生了贸易创造效应;由于欧盟东扩产生的贸易转移效应,欧盟国家与非欧盟国家的相应双边贸易流量下降了;欧盟东扩对欧盟老成员之间的贸易量有一定促进作用;欧盟东扩对欧盟老成员国和新成员国之间贸易促进作用很明显;欧盟东扩对欧盟新成员国之间贸易促进作用非常明显;欧盟东扩对欧盟老成员国和非欧盟国家之间的贸易促进作用明显;欧盟东扩对欧盟新成员国和非欧盟国家之间贸易的贸易促进作用很明显;欧盟东扩对中国产生的贸易转移效应不是很大。最后根据实证结果提出了促进中欧贸易的政策建议。 展开更多
关键词 欧盟东扩 中欧贸易 引力模型 面板数据 贸易效应
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面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验 被引量:3
17
作者 白仲林 郭小力 霍建新 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第4期3-8,共6页
对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该... 对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。 展开更多
关键词 双因素误差面板数据模型 随机效应 序列相关 联合LM检验
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外商直接投资就业效应的区域差异——基于省级动态面板数据模型的实证分析 被引量:4
18
作者 赵建国 李佳 《社会科学辑刊》 CSSCI 北大核心 2012年第5期150-155,共6页
投资是促进就业的重要动力,实现充分就业是宏观经济的重要目标。随着我国招商引资规模的扩大,外商直接投资的就业效应却体现出明显的区域差异,不利于充分就业目标的实现。其中,流量指标对东部地区有替代作用,西部地区有创造作用,中部地... 投资是促进就业的重要动力,实现充分就业是宏观经济的重要目标。随着我国招商引资规模的扩大,外商直接投资的就业效应却体现出明显的区域差异,不利于充分就业目标的实现。其中,流量指标对东部地区有替代作用,西部地区有创造作用,中部地区则不显著;存量指标对东部和西部地区有创造作用,西部地区则不显著。这主要与投资产业不均衡和投资属性等有关系。意味着短期外商直接投资对我国就业具有替代作用,而长期则具有创造作用。我国应从"招商引资"向"招商选资"观念的转变、发挥第三产业在促进就业方面的巨大潜力、积极引导FDI的区域布局等方面做出努力。 展开更多
关键词 外商直接投资 就业效应 区域差异 动态面板数据模型
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江西省旅游经济效应分异研究——基于面板数据模型的实证分析 被引量:5
19
作者 万田户 黄和平 《农林经济管理学报》 CSSCI 2014年第6期678-686,共9页
基于江西省11个地级市1997—2012年国内旅游收入、国际旅游收入与地区生产总值面板数据,通过协整分析、格兰杰因果关系检验及面板数据模型等方法,综合分析了江西省旅游经济效应分异特征。长期内,江西省整体旅游发展对经济增长发挥了正... 基于江西省11个地级市1997—2012年国内旅游收入、国际旅游收入与地区生产总值面板数据,通过协整分析、格兰杰因果关系检验及面板数据模型等方法,综合分析了江西省旅游经济效应分异特征。长期内,江西省整体旅游发展对经济增长发挥了正向带动效应,但国内旅游发展水平与国际旅游发展水平不均衡,国内旅游对于经济增长的带动作用相对较弱;同时旅游收入与经济增长不存在格兰杰因果关系,尚无法形成两者相互促进的良好局势;而江西省内部旅游经济效益存在明显的协整关系和格兰杰因果关系地域差异。 展开更多
关键词 江西省 旅游经济效应 分异 面板数据模型
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FDI对中国都市圈创新能力溢出效应的实证研究——基于动态面板数据模型 被引量:2
20
作者 曹广喜 陈理飞 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2010年第2期31-36,共6页
在考虑创新能力累积效应和FDI时滞性的基础上,利用1993—2006年的省际面板数据,基于动态面板数据模型,实证分析了FDI对中国长三角、珠三角、京津冀都市圈和东北地区创新能力的溢出效应。研究结果表明:FDI对珠三角都市圈和京津冀都市圈... 在考虑创新能力累积效应和FDI时滞性的基础上,利用1993—2006年的省际面板数据,基于动态面板数据模型,实证分析了FDI对中国长三角、珠三角、京津冀都市圈和东北地区创新能力的溢出效应。研究结果表明:FDI对珠三角都市圈和京津冀都市圈的创新能力具有显著的溢出效应,但对长三角都市圈和东北地区的创新能力的溢出效应不是很显著;FDI对中国不同都市圈的不同程度的创新能力的溢出效应具有显著差异。 展开更多
关键词 创新能力 溢出效应 都市圈 动态面板数据模型 累积效应
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